Wendell H. Fleming
Professor Emeritus
Division of Applied Mathematics
Brown University
The first part of this book presents the essential topics for an introduction to deterministic optimal control theory. The second part introduces stochastic optimal control for Markov diffusion processes. It also inlcudes two other topics important for applications, namely, the solution to the stochastic linear regulator and the separation principle.
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八十年代那波做continuous time finance的基本都看的這本書,現在看來很多內容沒用瞭,跳著看下後麵幾章就好瞭。
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