具体描述
《21世纪高等院校经济管理系列规划教材·证券投资学》共分14章，首先介绍了证券交易的基础知识，股票、债券、基金的发展状况以及衡量证券投资的相关指标等相关基础知识。其次，主要论证了证券投资的分析方法，即基本分析和技术分析。基本分析主要进行了宏观经济分析、行业分析和公司分析；技术分析主要在引入技术分析基础理论的基础上介绍了具体的技术分析方法和分析工具，综合研究了股价运行的趋势、状态和时空。最后讨论了证券投资风险及风险优化的方法、风险分散与投资组合、投资组合理论和资本资产定价模型以及证券市场监管等内容。《21世纪高等院校经济管理系列规划教材·证券投资学》各章之前都有知识目标和能力目标，以帮助教师和学生及广大读者把握各章的要点和主线，使读者在基础知识和基本理论、技术分析和基本分析学习的过程中，突出投资主体的实践操作、技能训练和能力的培养。
《金融工程：风险管理与衍生品定价》 内容简介 本书旨在为读者提供一个系统、深入的金融工程理论框架，重点关注风险管理和金融衍生品定价的现代方法。在当今复杂多变的金融市场中，理解并掌握金融工程工具已成为投资专业人士、风险管理者以及希望深入了解金融市场运作机制的学术研究者不可或缺的技能。本书内容涵盖了从基础概念到高级模型的广泛领域，旨在帮助读者建立扎实的理论基础，并能将其应用于实际的金融决策中。 第一部分：金融市场基础与数学工具 在深入探讨金融工程的复杂主题之前，本书首先为读者奠定坚实的理论基础。我们将回顾金融市场的基本结构、参与者及其功能，为理解金融衍生品的产生和交易环境提供必要的背景。 金融市场概述： 详细介绍股票市场、债券市场、外汇市场、商品市场以及新兴的数字资产市场等主要金融市场的运作机制。分析不同市场的交易方式、参与者类型（如机构投资者、散户投资者、做市商等）及其在宏观经济中的作用。 概率论与随机过程基础： 为金融工程中的数学建模奠定基础。重点讲解概率分布、期望值、方差、协方差等基本概念。引入泊松过程、布朗运动（维纳过程）及其在描述资产价格随机性中的应用。强调随机微分方程及其在金融建模中的初步认识。 统计学与计量经济学方法： 介绍回归分析、时间序列分析等常用的统计学工具。讲解如何运用这些工具进行数据分析、模型检验和预测。介绍自相关、异方差、单位根检验等概念，并探讨其在金融数据分析中的挑战与应对。 优化理论初步： 介绍无约束和约束优化问题，以及求解这些问题的基本方法，如梯度下降法。简要介绍拉格朗日乘子法及其在经济学和金融学中的应用，为后续的投资组合优化和衍生品定价模型打下基础。 第二部分：金融风险管理 风险是金融市场固有的组成部分。本书第二部分将系统地介绍各种金融风险的类型，以及度量、管理和规避这些风险的现代方法。 市场风险： 详细分析利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。介绍风险度量方法，如VaR（Value at Risk）及其不同计算方法（历史模拟法、参数法、蒙特卡洛模拟法），以及ES（Expected Shortfall）。探讨敏感性分析（如久期、凸性）在利率风险管理中的应用。 信用风险： 深入研究交易对手风险、违约风险、评级迁移风险等。介绍信用评级机构的作用，以及违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和暴露额（EAD）等核心概念。讲解信用风险模型，包括结构模型（如Merton模型）和简化模型。介绍信用衍生品，如信用违约互换（CDS）及其在信用风险转移中的作用。 流动性风险： 分析市场流动性风险和融资流动性风险。讨论流动性冲击可能带来的影响，以及如何通过流动性管理策略（如现金流规划、融资渠道多元化、持有流动性资产）来应对。 操作风险： 探讨由于内部流程、人员、系统失效或外部事件导致的风险。分析操作风险的成因，以及通过内部控制、审计和合规来降低操作风险的方法。 风险管理框架与监管： 介绍巴塞尔协议（Basel Accords）等重要的金融监管框架，阐述其对银行资本充足率、风险计量和风险管理的要求。探讨企业风险管理（ERM）的理念和实践，以及风险文化建设的重要性。 第三部分：金融衍生品定价与应用 金融衍生品是金融工程的核心工具之一，本书第三部分将聚焦于各类衍生品的定价理论、模型以及其实际应用。 期权定价理论： 深入讲解无套利定价原理。详细介绍二叉树模型（Binomial Tree Model）作为期权定价的直观入门工具。重点阐述Black-Scholes-Merton（BSM）期权定价模型，包括其假设、公式推导、希腊字母（Greeks）的含义及其在风险对冲中的应用。 波动率建模： 分析历史波动率和隐含波动率的差异。介绍不同波动率模型，如随机波动率模型（如Heston模型）和局部波动率模型，以及它们在更精确的期权定价和风险管理中的作用。 期货与远期定价： 讲解期货与远期合约的基本概念、交易机制。推导商品期货、利率期货、股指期货的定价公式，并分析其与现货价格的关系（即基差）。 互换定价： 介绍利率互换、货币互换、股指互换等常见互换的定价方法。解释互换定价中的现金流折现模型。 奇异期权与结构化产品： 探讨超越标准欧式期权和美式期权的更复杂衍生品，如障碍期权、回看期权、敲入/敲出期权等。分析这些奇异期权的定价挑战，以及它们在定制化风险管理和投资策略中的应用。介绍结构化产品的设计原理和定价方法。 数值方法在衍生品定价中的应用： 当解析解难以获得时，介绍数值方法的重要性。详细讲解蒙特卡洛模拟方法，包括其原理、随机数生成、路径模拟以及在复杂衍生品定价和风险度量中的应用。介绍有限差分法（Finite Difference Method）在偏微分方程求解中的应用，及其与期权定价模型（如BSM方程）的关系。 第四部分：高级主题与前沿领域 为了让读者紧跟金融工程发展的步伐，本书的最后一部分将触及一些更高级的主题和当前金融工程研究的前沿领域。 利率模型： 深入研究不同的利率模型，如Vasicek模型、Cox-Ingersoll-Ross（CIR）模型、Hull-White模型等。分析这些模型在债券定价、利率衍生品定价和风险管理中的应用，以及它们对利率期限结构动态的刻画能力。 信用风险建模的进一步探讨： 介绍更复杂的信用风险模型，如多因子信用模型、状态依赖型模型以及基于机器学习的信用风险预测方法。 量化交易策略： 探讨利用金融工程模型和技术进行量化交易的策略，如阿尔法因子挖掘、套利策略、高频交易等。分析量化交易中的模型构建、回测与风险控制。 金融科技（FinTech）与金融工程： 探讨区块链、大数据、人工智能等新兴技术在金融工程领域的应用，例如智能投顾、自动化交易、更精准的风险建模和欺诈检测等。 行为金融学与金融工程的结合： 简要探讨非理性因素如何影响市场行为，以及这些因素是否可以在金融工程模型中得到一定程度的刻画，从而改进模型预测能力。 学习目标 通过学习本书，读者将能够： 深刻理解金融市场的运作机制和风险的本质。 掌握度量和管理各类金融风险的常用方法和模型。 理解各类金融衍生品的定价原理和模型。 能够运用金融工程工具进行实际的金融决策和风险对冲。 对金融工程领域的最新发展和前沿研究有初步的认识。 本书适合金融学、经济学、数学、统计学、计算机科学等相关专业的本科生、研究生，以及在金融机构从事投资、交易、风险管理、产品开发等工作的专业人士。本书也适合对金融工程领域有浓厚兴趣的广大读者。 本书特色 理论与实践相结合： 在严谨的数学推导和理论阐述的同时，本书大量引入了现实世界的金融案例和市场实践，帮助读者理解抽象概念的应用价值。 结构清晰，循序渐进： 全书内容按照逻辑顺序编排，从基础概念到高级模型，逐步深入，适合不同知识背景的读者。 数学工具的详细介绍： 对于金融工程中常用的数学工具，本书都进行了详尽的解释和推导，确保读者能够理解模型背后的数学原理。 前沿内容的涵盖： 在介绍经典模型的同时，也关注了金融工程领域最新的研究进展和技术应用。 丰富的习题与案例： 每章后面都配有精心设计的习题和案例分析，帮助读者巩固所学知识，提升解决实际问题的能力。 本书将带领读者踏上一段探索金融工程奇妙世界的旅程，掌握驾驭金融市场风险、发掘投资机遇的强大工具。
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