具体描述
《金融危机中的巴塞尔新资本协议:挑战与改进》共分为五篇，详细的讲述了金融危机的相关问题。现在，金融危机仍在演进当中，还可能出现新情况和新问题，巴塞尔新资本协议必然也会面临新的挑战，从这个角度来说，《金融危机中的巴塞尔新资本协议:挑战与改进》可能呆是抛砖引玉，希望能够借此促使更多关心国际金融监管发展以及提高中国金融监管发展水平的研究者共同关注巴塞尔新资本协议的研究，推进中国企业风险管理研究的不断发展。
作者简介
巴曙松，研究员，国务院发展研究中心金融研究所副所长，博士生导师。 巴曙松研究员为享受国务院特殊津贴专家，中央国家机关青联常委，中国宏观经济学会副秘书长，中国银行业协会首席经济学家，还担任中国人力资源和社会保障部企业年金资格评审专家、中国证监会基金评议专家委员会委员、中国银监会考试委员会专家、招商银行和招商局香港总部的博士后专家指导委员会委员等，先后担任中国银行杭州市分行副行长、中银香港助理总经理、中国证券业协会发展战略委员会主任、中央人民政府驻香港联络办公室经济部副部长等职务。巴曙松研究员还曾担任中共中央政治局集体学习主讲专家，并在中国科学技术大学、北京大学、华中科技大学、南开大学、中山大学、苏州大学等高校担任兼职教授，主要著作有：《巴塞尔新资本协议研究》、《中国金融市场发展路径研究》、《美国货币史》（译著）等。邢毓静，经济学博士，现任中国人民银行货币政策二司副司长，先后在国家外汇管理局国际收支司、中国人民银行办公厅、中国人民银行货币政策司等任职，主要著作有：《放松资本管制的过程》（中国金融出版社2004年版）、《经济全球化与中国金融运行》（中国金融出版社2000年版），并担任华中科技大学兼职教授。 朱元倩，中国科学技术大学金融工程方向博士研究生，美国北卡大学夏洛特分校联合培养。在《金融研究》、《管理世界》等国内外核心期刊发表学术论文二十余篇。
目录信息
第一章 金融危机前后饱受“争议”的巴塞尔资本协议
一、巴塞尔资本协议的缺点和不足
二、金融创新和监管套利挑战协议秉承的监管成规
三、金融危机引发新资本协议的新争议
四、巴塞尔新资本协议不应成为金融危机的替罪羊
第二章 从金融危机后巴塞尔新资本协议的修订看金融监管体制的演进与回归
一、金融危机后巴塞尔委员会对新资本协议的修订
二、金融危机后国际监管机构的动态
三、监管标准的深化和细化
四、监管模式的演进
五、监管理念和实施细节中的回归趋势
六、对巴塞尔新资本协议进一步修订方向的分析和展望
第二篇 资本约束与资本计提
第三章 银行监管指标的再讨论：资本充足率与杠杆率
一、监管指标的概述：资本充足率与杠杆率
二、巴塞尔委员会对银行资本充足率要求的演进
三、8％的资本充足率标准面临的挑战
四、对资本充足率监管新标准的预测和探讨
五、引入杠杆率监管：金融危机后的监管新任务
第四章 金融危机中资产证券化的新特征及监管新动态
一、资产证券化的基本状况
二、金融危机前后资产证券化发展的新特征
三、巴塞尔资本协议下资产证券化监管框架演进
四、巴塞尔新资本协议的资产证券化监管在金融危机中暴露的问题
五、金融危机后资产证券化监管及行业自律的新动态
六、巴塞尔新资本协议资产证券化监管新趋势
第五章 巴塞尔新资本协议下交易账户的监管及新增风险
一、交易账户与银行账户
二、巴塞尔资本协议下交易账户监管的演进趋势
三、交易账户的新增风险
四、新增风险的风险因素识别和计算准则
五、新增风险的争议、应用难点与完善方向
第三篇 风险测度模型的演进与创新
第六章 国际银行实施内部评级法的评价及其顺经济周期效应的缓释方法
一、内部评级法概述
二、定量影响测试与内部评级法改进
三、内部评级法的评价
四、内部评级法顺经济周期效应及缓释方法
第七章 现代商业银行的风险新特征及测量模型的变迁
一、现代商业银行的特征和新风险
二、市场风险的概况
三、操作风险及其新特征
四、流动性风险
五、全面风险的测量模型和管理框架
六、现代商业银行风险管理的完善和展望
第八章 运用VaR模型测量银行风险的局限性及其改进
一、巴塞尔新资本协议下VaR方法的运用
二、传统的VaR方法的介绍及体系演变
三、用传统VaR模型度量银行风险暴露的不足之处
四、基于银行数据的VaR模型效果评估
五、传统VaR模型的改进
六、回溯测试
第九章 压力测试在银行风险管理中的理论探讨和实践经验
一、压力测试的概述
二、压力测试的分析方法
三、压力测试的执行
四、不同风险因子的模型讨论
五、压力测试的国际实践现状及应用启示
六、中国的实施进展和后续研究方向
第四篇 监督审查和市场约束
第十章 从微观审慎监管到宏观审慎监管：危机下的银行业监管启示
一、宏观审慎监管的理论分析
二、金融危机后宏观审慎监管的必要性分析
三、宏观审慎监管的实施
四、欧洲应对金融危机的宏观审慎监管思路
五、宏观审慎监管的未来之路
六、中国落实宏观审慎监管模式的优势和挑战
第十一章 巴塞尔资本协议下跨境银行监管合作的国际经验及启示
一、母国-东道国监管的责任划分与监管方式的选择
二、实现有效的跨境监管合作面临的困难
三、金融危机后的监管新思路和巴塞尔委员会的改革建议
四、全球监管合作现状和实践经验
五、中国在跨境银行监管合作中的参与介入和法律的完善
第十二章 从有效市场约束看第三支柱下中国银行业的监管现状
一、市场约束的理论框架
二、关于有效市场约束的争议
三、金融危机对市场约束的启示
四、境外银行业第三支柱下的实施进展
五、中国市场约束实施的理论分析
第五篇 实施影响和经验借鉴
第十三章 后危机时代中国实施巴塞尔新资本协议的货币政策选择
一、当前的经济环境和研究背景
二、资本约束影响货币政策传导机制的渠道分析
三、货币政策影响渠道有效性的实证分析
四、银行资本约束对货币政策传导效果的影响
五、巴塞尔新资本协议对货币政策传导的影响
第十四章 中国银行业实施巴塞尔新资本协议的现状、挑战和建议
一、中国银监会关于巴塞尔新资本协议实施的规范性文件解读
二、新资本协议银行实施巴塞尔新资本协议的进展
三、第一支柱实施的问题和挑战
四、第二支柱实施的挑战
五、对目前尚未实施巴塞尔新资本协议的商业银行的建议
六、中国银行业实施巴塞尔新资本协议的监管要点分析
参考文献
后记
· · · · · · (收起)
读后感
该书已经入围2010第一财经信诚基金年度金融书籍(欢迎前来加入我们“年度金融书籍小组”http://www.douban.com/group/281617/)
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用户评价
金融市场的波动性和复杂性，促使我不断寻求更深入的理解，特别是关于那些影响全球金融稳定性的关键监管框架。巴塞尔新资本协议，作为一个全球性的银行监管标准，其在维护金融体系稳健方面扮演着至关重要的角色。我之所以选择购买这本书，是因为它直接指向了这个主题，我期望能够通过阅读它，获得对这一复杂协议的清晰认知。我希望了解协议的“三大支柱”——最低资本要求、监管机构的监督检查以及市场纪律——各自包含哪些具体内容，以及它们是如何相互关联、共同作用以增强银行的稳健性。此外，我也对协议如何处理不同类型的风险，例如信用风险、市场风险和操作风险，以及其背后所采用的量化模型和方法论感到强烈的好奇。我期待这本书能够以一种系统而透彻的方式，揭示巴塞尔新资本协议的精髓，并帮助我理解它在预防金融危机、维护全球金融秩序中的实际效用。
评分最近，我一直在思考金融体系的稳定性问题，尤其是在经历了一系列全球性金融危机之后，各国是如何通过监管手段来加强银行体系的稳健性的。巴塞尔新资本协议，作为一项旨在提升全球银行业资本充足率和风险管理水平的重要国际监管框架，无疑是理解这一进程的关键。我选择这本书，是因为我希望能够对这项协议有一个全面而深入的了解，包括它的历史背景、核心内容以及实施效果。我尤其对协议如何量化银行的风险敞口，并据此要求银行持有相应水平的资本这一核心机制感到好奇。我希望能详细了解协议中关于信用风险、市场风险和操作风险的计量方法，以及这些方法如何影响银行的资本配置和风险偏好。此外，我也期待本书能提供一些关于协议在不同国家和地区的实施案例，以及它在应对新兴金融风险方面的有效性评估。
评分我购买这本书的初衷，是想更清晰地理解在2008年全球金融危机之后，国际社会是如何加强对银行业监管的。巴塞尔新资本协议，作为一个全球性的监管框架，其出台和修订过程无疑是理解这一历史进程的关键。我希望这本书能够详细地介绍新资本协议的主要内容，包括其三大支柱：最低资本要求、监管机构的监督检查以及市场纪律。特别是在最低资本要求方面，我对风险加权资产的计算方法、信用风险权重、市场风险的计量以及操作风险的应对措施等细节内容非常感兴趣。我更想知道，这些看似复杂的规则，在实际操作中是如何影响银行的风险管理策略和业务发展的，它们又如何在一定程度上帮助银行更好地抵御外部冲击。我期望这本书能够提供一些案例研究，来佐证协议的有效性，或者指出其存在的局限性，从而帮助我更全面地评估巴塞尔新资本协议在维护全球金融稳定方面的作用。
评分最近一直在思考当前全球金融体系的稳定性问题，特别是经历了多次国际金融危机之后，各国央行和监管机构是如何应对的。巴塞尔新资本协议，作为一项重要的国际金融监管框架，其核心目标就是加强银行的资本充足率，从而提升整个金融系统的稳健性。我一直对这种通过量化风险、设定资本缓冲来防范系统性风险的思路非常感兴趣。这本书的名字恰好击中了我的这个痛点，我相信它能够为我提供一个深入了解巴塞尔新资本协议如何运作的窗口。我尤其想知道，在不同的金融危机时期，巴塞尔协议是如何被调整和演进的，它在每一次危机中扮演了怎样的角色，又暴露出了哪些不足？是否有一些具体的案例分析，能够生动地展示出协议的实际效用？我对那些关于如何计算风险加权资产、如何处理市场风险、信用风险和操作风险的细节内容充满了好奇。希望这本书能够循序渐进地进行讲解，从基础概念入手，逐步深入到更复杂的计算方法和监管要求，并且能够联系实际，分析协议在不同国家和地区的应用情况，以及可能存在的监管套利等问题。
评分在当前全球经济不确定性增加的背景下，金融市场的稳定变得尤为重要。我一直关注着国际金融监管的动态，而巴塞尔新资本协议无疑是其中最受瞩目的焦点之一。我之所以选择这本书，是因为它提供了一个深入探讨这一重要监管框架的机会。我希望能够借此机会，了解巴塞尔新资本协议的演变历程，它如何从早期的协议发展到今天更加全面的框架。我特别关注协议如何应对金融创新所带来的风险，以及它在加强银行的风险识别、计量和管理能力方面发挥了怎样的作用。我也希望这本书能够提供一些对协议实施效果的分析，包括它在不同国家和地区的适用性，以及它是否真正提高了银行体系的韧性。总而言之，我期望这本书能够成为我理解巴塞尔新资本协议及其对全球金融稳定影响的权威指南。
评分最近，我一直在思考金融市场中风险管理的重要性，以及监管机构如何通过设定规则来约束金融机构的行为。巴塞尔新资本协议，作为一项旨在加强全球银行业资本充足率和风险管理的国际性框架，引起了我极大的关注。我购买这本书，是希望能够对这个协议有一个深入的了解，知道它究竟是如何运作的，以及它在防止金融危机方面的作用。我特别希望能够理解协议中的“三大支柱”——最低资本要求、监管审查以及市场纪律——它们分别意味着什么，以及它们之间是如何相互配合的。此外，我也对协议如何量化和管理不同类型的风险，比如信用风险、市场风险和操作风险，其中的具体模型和方法论很感兴趣。我希望这本书能够用通俗易懂的语言，解释这些复杂的金融概念，并结合实际案例，说明协议如何影响银行的日常运营和整体稳健性。
评分我对金融危机这个话题一直有着浓厚的兴趣，特别是想知道国际社会是如何从中吸取教训并改进监管体系的。巴塞尔新资本协议，作为对全球银行业监管进行重大改革的成果，其重要性不言而喻。我购买这本书，是希望能够全面地了解这项协议的内涵和外延。我想知道，在过去的金融危机中，有哪些问题暴露了现有监管的不足，而巴塞尔新资本协议又是如何针对性地解决这些问题的。我对于协议中关于资本充足率、杠杆率以及流动性要求的具体规定非常好奇，以及这些要求是如何被计算和实施的。我也希望了解，在不同国家的金融市场环境下，巴塞尔新资本协议的实施情况是否存在差异，以及这些差异可能会带来哪些影响。这本书的出现，正好满足了我对这些问题的求知欲。
评分这本书的封面设计相当有力量感，暗沉的色调和中央那个象征着稳定与风险的抽象图形，立刻就吸引了我的目光。在如今金融市场风云变幻、危机频发的时代，一本深入探讨巴塞尔新资本协议的书籍，简直是及时雨。我之所以购买它，很大程度上是因为我在阅读一些财经新闻时，经常会看到“巴塞尔协议”这个词，但对其具体内容和在应对金融危机中的作用，始终感觉隔靴搔痒。我希望能通过这本书，真正理解这个被誉为“全球银行业监管的圣经”的协议，究竟是如何在金融巨浪中为银行体系筑起坚固的防波堤的。我想了解它诞生的背景，它解决了哪些旧有的问题，以及它又可能带来哪些新的挑战。更重要的是，我期待这本书能用一种比较易懂的方式，将复杂的金融概念和监管条文解释清楚，让我这样一个非专业人士，也能窥见其中奥妙。毕竟，金融危机的影响是如此广泛，理解其背后的监管逻辑，对于我们每个人来说，都具有重要的意义。这本书的厚度也让我觉得内容一定十分翔实，相信不会让我失望，我迫不及待地想翻开它，开始这场对金融监管的深度探索。
评分近期，我对国际金融监管体系的变化产生了浓厚的兴趣，特别是那些旨在提升金融机构稳健性的重要举措。巴塞尔新资本协议，作为全球银行业监管的重要里程碑，自然成为了我关注的焦点。我选择这本书，是因为它直接点明了这个主题，并且我希望能从中获得关于此协议的详尽解读。我对于协议如何量化银行的风险敞口，以及如何根据这些风险要求银行持有相应水平的资本，这其中的逻辑和具体方法非常好奇。我希望能深入了解协议如何处理不同类型的风险，例如信用风险、市场风险和操作风险，以及这些风险的计量方法是如何随着时间推移而不断完善的。同时，我也对协议所提出的杠杆率和流动性覆盖率等概念充满疑问，希望这本书能够清晰地解释这些指标的意义以及它们对银行经营的实际影响。总之，我期待这本书能够为我提供一个系统性的视角，让我理解巴塞尔新资本协议的形成、发展及其在维护全球金融稳定中的关键作用。
评分作为一个对经济学和金融学理论有着浓厚兴趣的学习者，我一直关注着国际金融监管的最新发展。巴塞尔协议系列，特别是新资本协议，无疑是其中最重要的组成部分之一。我选择这本书，是因为我希望能够获得一个系统、全面的理解，而不仅仅是碎片化的信息。我想知道，从第一版的巴塞尔协议到新资本协议，这中间经历了怎样的演变，每一轮的改革是为了解决什么具体的问题？新资本协议在资本充足率、杠杆率、流动性比率等方面有哪些新的要求和创新？它如何回应过去几十年间不断涌现的新型金融风险，例如影子银行、衍生品市场以及金融科技带来的挑战？我对这本书能够提供的理论深度和实证分析都抱有很高的期望。我希望能从中了解到，在面对复杂的金融市场环境和不断变化的全球经济格局时，监管者是如何运用巴塞尔协议来维护金融稳定的，以及这些监管措施是否能够有效地预防下一次金融危机的发生。
评分对三大支柱有了了解
评分各种看不懂，天天背着重死了，先去书库还了，为了回头做尾注mark一记。
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