具体描述
作为可计算一般均衡（CGE）模型的入门教材，《可计算一般均衡模型的基本原理与编程》深入浅出地介绍CGE模型的基本原理并训练学生动手编程，适合大学本科和研究生相关课程的教学或者学生自学。学习《可计算一般均衡模型的基本原理与编程》的对象是经济学专业本科三四年级学生、研究生以及经济学和公共政策等专业的科研工作者。
宏观经济学前沿：动态随机一般均衡模型（DSGE）与政策分析 图书简介 本书旨在为读者提供一个全面、深入且实用的视角，探讨宏观经济学中的核心分析工具——动态随机一般均衡（DSGE）模型。本书聚焦于如何构建、校准、求解和解释这些复杂的经济模型，并将其应用于实际的宏观经济政策分析。本书内容架构清晰，理论阐述严谨，同时兼顾了从理论框架到实际操作的桥梁搭建，特别适合经济学研究生、宏观经济分析师以及对现代宏观经济学前沿感兴趣的专业人士阅读。 第一部分：理论基石与模型构建 本部分将系统梳理DSGE模型赖以构建的微观基础。我们将从新古典经济学的基本假设出发，深入探讨代表性个体（Representative Agent）的优化问题，包括跨期消费-储蓄决策、劳动供给选择以及资本积累的动态路径。重点解析了代表性个体在面对不确定性时的决策框架，尤其是随机偏好和随机技术冲击对最优决策的影响。 随后，本书将详细介绍如何将微观主体的最优条件整合成一个描述经济体整体行为的动态系统。这涉及到如何运用欧拉方程（Euler Equations）、预算约束（Budget Constraints）以及市场出清条件（Market Clearing Conditions）来构建一个闭环的经济模型。我们将区分并详细分析不同类型的冲击，包括偏好冲击（Preference Shocks）、技术冲击（Technology Shocks，如TFP变化）以及政府政策冲击。 第二部分：模型求解与线性化技术 DSGE模型的求解是其应用的关键步骤。由于模型通常是非线性的，本书将重点介绍求解这类复杂系统的方法。我们将从一阶条件出发，详细推导模型在稳态（Steady State）附近的线性化（Linearization）过程。线性化是DSGE模型分析中最常用且最有效的求解方法之一，它允许我们将非线性系统转化为易于处理的线性矩阵方程组。 本书将详尽讲解如何利用线性化技术求解一阶近似解，并引入高阶近似解（如二阶）的概念，以捕捉非线性效应，特别是关于预期和经济主体风险厌恶程度对经济动态的影响。我们将介绍如何使用拉普拉斯变换（Laplace Transforms）和矩阵代数方法，将模型转化为标准形式（如$Z_{t+1} = A Z_t + B epsilon_t$），并讨论求解这些矩阵方程的具体数值算法，如确定性等价原理（Certainty Equivalence Principle）在特定条件下的应用。 第三部分：参数校准与模型验证 一个DSGE模型的实用性，很大程度上取决于其参数的设定与模型的拟合优度。本部分将探讨参数校准（Calibration）与估计（Estimation）的方法论。我们首先区分了“软校准”（基于长期观察值和理论先验）和“硬估计”（基于统计学方法，如最大似然估计MLE或贝叶斯方法）。 对于校准，本书将详细指导读者如何从面板数据或时间序列数据中提取关键的长期参数，例如折现因子、资本折旧率、以及风险厌恶系数的理论值。对于参数估计，我们将引入状态空间模型（State-Space Representation）的概念，并详细介绍卡尔曼滤波（Kalman Filter）在DSGE模型参数估计中的应用。卡尔曼滤波不仅能估计参数，还能在观测数据不完全时，对模型中不可观测的（潜在的）状态变量进行平滑和预测。 模型验证是确保模型能够可靠地解释历史数据并进行政策模拟的基础。本书将介绍多种模型拟合优度检验方法，包括对比模型模拟结果与实际数据的时间序列特征（如波动率、自相关性），以及使用信息准则（如AIC和BIC）来比较不同模型设定的优劣。 第四部分：政策分析与冲击传播机制 DSGE模型的最终目标是进行政策分析和冲击影响评估。本部分将是全书的实践核心。我们将展示如何利用已校准或估计的模型，模拟和评估不同类型的宏观经济冲击（如货币政策冲击、财政政策冲击、外生生产率冲击）对产出、消费、投资、通货膨胀和利率等关键宏观变量的动态影响。 我们将重点介绍脉冲响应函数（Impulse Response Functions, IRFs）的计算与解释。IRFs清晰地展示了经济体在受到一个单位的临时冲击后，各内生变量随时间变化的轨迹。本书将提供具体的数值例子，展示如何识别不同冲击之间的相互作用，以及模型中关键参数（如粘性价格、粘性工资或货币规则系数）如何显著改变冲击的传播路径和持续时间。 此外，本书还将深入探讨方差分解（Variance Decomposition）的应用。通过方差分解，我们可以量化不同类型的经济冲击对宏观变量长期波动的相对贡献。这对于理解经济波动的主要驱动力至关重要，例如，在特定的经济周期中，是需求侧的货币政策波动主导了产出波动，还是供给侧的生产率冲击更为关键。 第五部分：高级话题与模型扩展 为了使读者能够应对更复杂的现实经济环境，本书的最后部分将介绍DSGE模型的一些重要扩展。我们将讨论如何将非代表性个体（Heterogeneous Agents）引入模型框架，构建异质性主体动态随机一般均衡模型（HD-DSGE），从而更好地分析收入不平等、财富效应和更精细的财富再分配政策。 同时，本书还将介绍如何构建开放经济DSGE模型（Open Economy DSGE），纳入汇率、国际资本流动和经常账户等变量，以分析国际传导机制和跨国外溢效应。最后，我们将探讨引入金融摩擦（Financial Frictions）的重要性，例如基于抵押约束或银行信贷约束的模型，这些扩展对于理解金融危机和信贷周期至关重要。 本书的编写风格旨在保持学术的严谨性，同时通过丰富的图表和清晰的逻辑流程，确保读者能够真正掌握DSGE模型的分析精髓，从而能够独立地构建、分析和解释前沿的宏观经济模型。
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看了前7章,通俗易懂，适合快速入门，GAMS和Econ理论相结合。只是有些数学表达不够统一，还有些小typo。
评分挺好的一本书,简单易懂,比起我的precourse文献来说真是清楚多了,可能是比较符合中国学生的知识结构特点~
评分看了前7章,通俗易懂，适合快速入门，GAMS和Econ理论相结合。只是有些数学表达不够统一，还有些小typo。
评分很详细，得有经济学的基础才行
评分挺好的一本书,简单易懂,比起我的precourse文献来说真是清楚多了,可能是比较符合中国学生的知识结构特点~
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