Thorndike Encyclopedia of Banking and Financial Tables pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:A S Pratt

作者:David Thorndike

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:2003-7-31

价格:0

装帧:Paperback

isbn号码:9789993073215

丛书系列:

图书标签:

• Banking
• Finance
• Financial Tables
• Encyclopedia
• Reference
• Thorndike
• Data
• Investment
• Economics
• Business

银行与金融表格权威指南：一本深入解析行业实践的工具书 作者： [此处可填写真实作者信息或留空] 出版社： [此处可填写真实出版社信息或留空] 出版日期： [此处可填写真实出版信息或留空] --- 内容简介： 本书《银行与金融表格权威指南》并非一部专注于收录标准或历史性银行与金融表格的百科全书，而是旨在成为当代金融专业人士、信贷分析师、财务规划师以及对复杂金融运算有实际需求的商业决策者手中不可或缺的、侧重于实际操作和模型构建的实用手册。本书的核心价值在于，它超越了理论的阐述，直接深入到金融实践的“操作层面”，通过详尽的案例分析、步步为营的流程图解和经过验证的数学模型，构建了一套完整的、可立即应用于日常工作的金融计算框架。 本书的架构设计旨在模仿金融机构内部培训资料的严谨性与实用性，结构清晰，逻辑严密。它将复杂的金融概念分解为可管理的模块，每一个模块都以一个核心表格或计算流程为中心进行展开。 第一部分：信贷风险评估与贷款结构化（The Core of Lending） 本部分聚焦于商业银行和非银行金融机构最核心的业务——信贷发放与风险管理。我们摒弃了对传统“固定格式表格”的罗列，转而构建动态的、可调整参数的风险矩阵。 章节精要： 1. 企业财务健康度量表（Financial Viability Matrix）： 详细介绍了如何整合流动性比率、偿债能力比率与盈利能力比率，构建一个综合的“红绿灯”系统。重点讲解了如何对非标准化的企业报表（如跨国公司或初创企业）进行“标准化重构”，以便进行横向和纵向的有效比较。我们提供了一套基于“Zeta-Score”的改良模型，用于预测中小企业在未来五年内的违约概率，并辅以详细的参数权重调整指南。 2. 抵押品估值与回收率模型（Collateral Valuation and Recovery Rate Modeling）： 本章深入探讨了不动产、知识产权和应收账款作为抵押品的估值方法。重点在于建立“压力测试下的抵押品价值衰减表”。不同于简单的市价折现，本书提供了一个考虑了市场流动性、法律清算成本和维护成本的净实现价值（Net Realizable Value, NRV）计算框架。 3. 贷款定价与风险调整后收益率（Loan Pricing and RAROC Implementation）： 详细阐述了资本成本、操作风险、信用风险预期损失（Expected Loss, EL）和非预期损失（Unexpected Loss, UL）如何共同决定最终的贷款定价。书中包含的表格并非是预先填好的数字，而是定价公式的“模板”，展示了如何根据不同的借款人风险等级（Risk Grade）和监管资本要求，实时调整风险溢价的计算过程。 第二部分：资产负债管理与流动性规划（ALM and Liquidity Management） 本书的第二部分着眼于银行自身的稳健性，重点在于预测未来现金流和管理利率敏感性。 章节精要： 1. 缺口分析与久期匹配（Gap Analysis and Duration Matching Tools）： 本部分提供了一套复杂的利率敏感性分析（IRRBB）表格体系。我们指导读者如何构建不同时间段（如3个月内、3-12个月、1-3年等）的资产和负债重定价缺口表。更进一步，我们提供了如何使用债券的修正久期和凸性（Convexity）指标，来构建一个能够抵御不同利率情景（升息、降息、平坦化）的资产组合调整表格。 2. 存款行为预测模型（Deposit Behavior Forecasting）： 存款是银行最重要的资金来源，但其稳定性难以准确量化。本章介绍如何使用历史数据（如季节性波动、客户流失率）来构建存款稳定系数（Stickiness Factor），并将此系数嵌入到流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的计算模板中，确保监管合规的同时，优化资金成本。 3. 压力情景下的现金流映射表（Cash Flow Mapping under Stress Scenarios）： 这部分内容侧重于“如果发生系统性冲击”的应对。提供了一套“反向推导”的表格，即设定一个最坏的资金流出情景（如大量存款被快速提取），然后倒推需要立即启动的资产变现或回购协议的优先级顺序。 第三部分：金融产品结构化与投资组合优化（Structuring and Optimization） 本部分面向投资银行、资产管理部门以及需要进行复杂产品设计的财务人员。 章节精要： 1. 票据和证券化产品现金流瀑布表（Securitization Cash Flow Waterfall Construction）： 对于抵押贷款支持证券（MBS）或资产支持证券（ABS）的结构化，现金流的分配顺序至关重要。本书提供了多层级触发机制的现金流瀑布构建框架，详细展示了本金偿付、利息支付、费用扣除以及超额损失吸收顺序的逻辑连接，帮助读者理解和设计复杂的担保层级。 2. 投资组合效率前沿分析（Portfolio Efficiency Frontier Calculation）： 结合现代投资组合理论（MPT），本章提供了构建马科维茨效率前沿的详细计算步骤和表格模板。关键在于如何输入不同资产类别间的协方差矩阵，并利用迭代算法（在附录中有代码逻辑说明）来确定给定风险水平下的最大预期回报点，并与实际投资组合进行对标分析。 3. 衍生品估值中的波动率建模（Volatility Modeling for Derivatives Pricing）： 重点讲解了隐含波动率（Implied Volatility）的提取与平滑技术。我们提供了一套表格，用于展示如何使用实际期权市场价格，通过逆向计算（如Black-Scholes模型），获取市场对未来波动的预期，并对这些预期进行插值和平滑处理，以应用于期权定价和风险对冲策略的构建。 总结 《银行与金融表格权威指南》是一本面向行动的工具书。它不提供历史回顾，也不阐述过于抽象的学术理论。相反，它致力于填补理论学习与日常金融实践之间的鸿沟。书中所包含的并非是静态的、一成不变的表格样本，而是可被金融工程师、风险经理和信贷专家采纳、修改和应用的核心计算框架和模型蓝图。读者将从中获得一套结构化的思维工具，能够以一致、严谨且可审计的方式，处理和解决当代银行业务中遇到的绝大多数量化难题。本书的真正价值在于其可操作性，使读者能够快速将复杂的数据转化为明确的决策依据。

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆