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出版者:

作者:江苏省高等教育学会高校保卫学研究委员会 编

出品人:

页数:261

译者:

出版时间:2010-6

价格:12.00元

装帧:

isbn号码:9787564122560

丛书系列:

图书标签:

• 大学生
• 安全教育
• 校园安全
• 防诈骗
• 应急处理
• 自我保护
• 法律法规
• 心理健康
• 安全意识
• 风险防范

现代金融市场分析与风险管理 本书简介 本书深入剖析了当代复杂多变的金融市场结构、运行机制及其内在风险。它旨在为金融专业学生、从业人员以及对全球经济动态感兴趣的读者提供一套系统、前沿且实用的分析框架与风险控制工具。 第一部分：金融市场基础理论与演变 第一章：全球金融体系的重构与现状 本章首先回顾了二战后布雷顿森林体系的瓦解与牙买加体系的建立，继而探讨了金融自由化浪潮对全球资本流动的影响。重点分析了当前以美元为核心、多极化发展的国际货币体系的内在张力。我们将考察非银行金融机构（影子银行体系）的兴起及其对传统金融中介的挑战。内容涵盖全球价值链重塑背景下，跨境资本流动的监管套利与政策应对。此外，本章还将引入复杂适应系统理论（CAS）的视角，用以理解金融市场作为一个自组织系统的动态特性。 第二章：衍生工具的定价模型与应用 本章聚焦于金融工程学的核心——衍生工具。我们将从无套利定价原理出发，详细推导布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM）期权定价模型的假设前提、数学结构及其在实际应用中的局限性。重点讲解如何利用该模型评估美式期权、奇异期权以及利率期权（如互换期权）的理论价值。同时，本书将引入Heston随机波动率模型和局部波动率模型，解释金融危机后市场对“微笑/偏度”现象的解释和建模改进。在应用层面，探讨企业如何利用期货、远期和互换工具进行汇率风险、利率风险和商品价格风险的有效对冲策略。 第三章：量化投资的兴起与策略构建 本章深入探讨了数据驱动型投资的革命。首先界定量化投资的范畴，区分高频交易（HFT）与中低频的量化策略。内容涵盖数据预处理技术，包括高频数据的清洗、时间序列的平稳性检验（ADF, KPSS检验）以及协整关系的建立。我们将详细阐述因子模型的构建，从经典的CAPM、Fama-French三因子模型，扩展到最新的多因子模型（如Barbell策略、动量因子、质量因子等）。在策略实现上，本书将介绍回溯测试（Backtesting）的陷阱与优化，特别是对过度拟合（Overfitting）和幸存者偏差（Survivorship Bias）的规避方法。 第二部分：宏观金融风险分析与计量 第四章：系统性风险的识别与度量 系统性风险是金融稳定的核心威胁。本章不再局限于单一机构的风险评估，而是着重于跨市场、跨机构的传染效应。我们引入了网络科学的工具，构建金融机构间的债权债务网络，并使用网络中心性指标（如介数中心性、特征向量中心性）来识别系统中的“关键节点”。在风险度量方面，详细讲解了边际期望损失（Expected Shortfall, ES）相对于在险价值（Value at Risk, VaR）的优势，特别是其在捕捉尾部风险方面的能力。此外，本书还将分析宏观审慎监管工具（如逆周期资本缓冲）的理论基础及其在稳定信贷周期中的作用。 第五章：货币政策、利率传导与资产泡沫 本章考察中央银行在现代经济中的调控艺术。首先分析了现代中央银行的操作目标（如通胀目标制）与政策工具（如公开市场操作、量化宽松/紧缩）。重点剖析了零利率下限（ZLB）问题的应对策略，包括负利率政策的机制及其对银行业盈利能力的影响。在资产定价层面，本书将研究利率预期、期限结构理论（如纯预期理论、市场分割理论），并利用时间序列模型（如VAR模型）分析货币政策冲击对不同大类资产（股票、债券、房地产）价格的异质性影响。此外，将探讨资产价格泡沫的形成机制，区分“合理动物精神”与非理性繁荣的界限。 第六章：主权债务风险与国际收支分析 主权信用风险是全球金融稳定的宏观支柱。本章探讨主权债务可持续性的分析框架，包括GFC（格雷模型）下的债务可持续性分析。内容涵盖债务/GDP比率、财政赤字率的临界点，以及政府违约的触发机制（如外部融资约束、本币/外币债务结构）。我们将分析国际收支平衡表（BP）的结构，区分经常账户失衡与资本账户波动对一国汇率和金融稳定的长期影响。最后，分析了国际货币基金组织（IMF）的救助机制及其在解决主权债务危机中的角色与争议。 第三部分：金融科技（FinTech）与未来监管 第七章：区块链技术在金融领域的颠覆性应用 本章超越了比特币的叙事，聚焦于分布式账本技术（DLT）在金融基础设施中的潜力。详细解释了公有链、联盟链与私有链的共识机制（PoW, PoS, BFT）。在应用方面，分析了DLT如何重塑支付清算系统（如央行数字货币CBDC的探索）、跨境贸易融资的智能合约应用，以及证券发行与登记的去中介化潜力。本书强调了跨链互操作性、隐私保护（如零知识证明）在构建安全、可扩展的金融网络中的关键作用。 第八章：人工智能、大数据与监管科技（RegTech） 本章探讨人工智能（AI）如何提升金融风险管理的效率与准确性。在信贷风控领域，对比传统评分卡模型与基于机器学习的信用评估方法（如随机森林、梯度提升机），重点讨论模型的可解释性（XAI）在金融合规中的必要性。对于交易监控，介绍如何利用自然语言处理（NLP）分析海量非结构化数据（如新闻舆情、监管文件），以提前识别市场操纵和内幕交易的潜在信号。最后，本章概述了监管科技的发展，包括利用自动化技术实现对金融机构的实时、穿透式监管。 第九章：全球金融监管的演进与挑战 本书最后一部分聚焦于后危机时代的全球监管框架。详细解析了巴塞尔协议III的核心要求，特别是对资本充足率、杠杆率（LCR/NSFR）和系统重要性金融机构（G-SIFI）的附加资本要求。探讨了《多德-弗兰克法案》的核心改革措施，例如沃克规则（Volcker Rule）对自营交易的限制。展望未来，本书分析了监管政策在全球化背景下面临的挑战，如监管的“一刀切”与金融创新的平衡，以及跨司法管辖区监管协作的必要性。 结语：迈向更具韧性的全球金融生态 本书总结了当前金融体系的主要脆弱点，并提出构建更加稳健、透明和包容的全球金融生态的若干政策方向。 目标读者： 金融工程、金融学、经济学、量化分析专业研究生；投资银行、资产管理公司、监管机构的专业人士。 主要特点： 理论深度与实践应用相结合，涵盖前沿技术，分析视角宏大且细致入微。

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