具体描述
《固定收益证券》是一本关于固定收益证券定价和利率风险管理的教材，涵盖固定收益证券领域的传统知识与最新发展。《固定收益证券》分为三大部分:第一章对固定收益证券和国内外市场现状进行了概述;第二章至第六章为初级部分;包括基本固定收益证券的分析与定价、静态利率期限结构模型、初级利率风险管理技术和固定收益证券资产组合管理策略;第七章至第九章为高级部分。详细介绍了利率期限结构动态模型、利率期权定价方法和高级利率风险管理技术.其中对利率期限结构的静态主成分分析、因子分析、曲线拟合技术、动态利率模型原理和运用的详细介绍是本教材的最大特色。全书强调知识的应用性，强调理论模型的严谨性，配有大量丰富且贴近观实的案例，注重市场直觉的培养，力求为读者提供易于理解和可直接应用的知识和工具。
《固定收益证券》可作为普通高等院校金融学、金融工程等专业“固定收益证券”课程本科生和研究生的教科书，还可作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、行业监管人员的参考书。
作者简介
陈蓉，经济学（金融学）博士，厦门大学金融系金融工程教授、博士生导师，美国康奈尔大学金融计量与金融工程方向博士后，曾赴美国北卡罗来纳大学夏洛特分校数学与统计学系访问并授课。先后发表了20多篇学术论文，出版了近10部著作和教材，作为主持人和主要参与者承担了6项国家和省部科研课题的研究，主持了7项横向课题，并多次获奖。近年来的研究领域包括：金融工程、固定收益证券、风险管理与金融计量。
郑振龙，厦门大学金融学国家重点学科学术带头人、经济学（金融学）博士、金融工程教授、博士生导师。国务院学科评议组成员、国务院政府特殊津贴专家、闽江学者特聘教授。曾以富布赖特研究学者身份留学美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）、以高级研究学者身份留学英国伦敦经济学院（LSE）。
目录信息
第一节 理解固定收益证券
第二节 基础性债务工具
第三节 固定收益证券衍生品
第四节 结构性债务工具
第五节 固定收益证券市场
第二章 债券价格与收益率
第一节 货币的时间价值
第二节 利率
第三节 债券定价
第四节 债券的收益率分析
第五节 债券的报价 附录
第三章 利率远期、利率期货与利率互换
第一节 利率远期
第二节 利率期货
第三节 利率互换
第四章 利率期限结构：静态模型
第一节 利率期限结构概述
第二节 利率期限结构变动的因子分析
第三节 传统的利率期限结构理论
第四节 利率期限结构的拟合 附录
第五章 利率风险管理
第一节 利率风险的度量
第二节 基于久期和凸性的利率风险管理
第六章 固定收益证券组合管理
第一节 保守的组合管理策略
第二节 积极的组合管理策略
第三节 对冲型组合管理策略 附录：中债指数编制说明
第七章 利率期限结构：动态模型
第一节 动态利率模型概述
第二节 仿射利率期限结构模型
第三节 hjm分析框架与无套利模型
第四节 动态利率模型参数的估计与校准 附录
第八章 利率期权定价
第一节 债券期权
第二节 可赎回与可回售债券
第三节 利率顶和利率底
第四节 利率互换期权
第九章 高级利率风险管理
第一节 期权调整利差分析法
第二节 在险值
参考文献
· · · · · · (收起)
读后感
这本书是我在固定收益部门实习时经理推荐给我的。两个作者是厦大非常出名的金融类老师，整本书编排得很不错，内容基本也都覆盖到了。 对于刚学习金融类基础知识的我，就是要恶补一下金融类衍生品的。其中关于金融类衍生品的，因为不是重点，主要是简短介绍。 数学部分，对于我...
评分这本书是我在固定收益部门实习时经理推荐给我的。两个作者是厦大非常出名的金融类老师，整本书编排得很不错，内容基本也都覆盖到了。 对于刚学习金融类基础知识的我，就是要恶补一下金融类衍生品的。其中关于金融类衍生品的，因为不是重点，主要是简短介绍。 数学部分，对于我...
评分这本书是我在固定收益部门实习时经理推荐给我的。两个作者是厦大非常出名的金融类老师，整本书编排得很不错，内容基本也都覆盖到了。 对于刚学习金融类基础知识的我，就是要恶补一下金融类衍生品的。其中关于金融类衍生品的，因为不是重点，主要是简短介绍。 数学部分，对于我...
评分这本书是我在固定收益部门实习时经理推荐给我的。两个作者是厦大非常出名的金融类老师，整本书编排得很不错，内容基本也都覆盖到了。 对于刚学习金融类基础知识的我，就是要恶补一下金融类衍生品的。其中关于金融类衍生品的，因为不是重点，主要是简短介绍。 数学部分，对于我...
评分这本书是我在固定收益部门实习时经理推荐给我的。两个作者是厦大非常出名的金融类老师，整本书编排得很不错，内容基本也都覆盖到了。 对于刚学习金融类基础知识的我，就是要恶补一下金融类衍生品的。其中关于金融类衍生品的，因为不是重点，主要是简短介绍。 数学部分，对于我...
用户评价
我是一名刚入行不久的金融分析师，手头上的资料堆积如山，但真正能让我停下来仔细研读的凤毛麟角。这本书，说实话，起初我是抱着“凑合着用”的心态去看的。然而，当我翻到关于信用风险评估的那一章时，我简直有些手足无措，因为它不仅仅罗列了评级机构的标准，更是深入剖析了这些评级体系背后的局限性以及如何运用更精细化的财务指标进行内部分析。作者那句“信用是建立在历史数据和未来预期的脆弱平衡之上”给我留下了极深的印象。我立刻尝试将书中学到的违约相关性模型应用到我们正在分析的一篮子企业债上，结果发现，我们原先的内部模型低估了特定行业集中违约的风险敞口。这种立即可操作的价值，才是衡量一本专业书籍是否卓越的硬指标。全书的语言风格非常硬朗，没有过多的修饰，直击要害，仿佛一位经验丰富的老将直接传授独门秘籍，让你在最短的时间内掌握最核心的技能树。
评分这本书的封面设计简直是视觉盛宴，那种深邃的蓝色调配上简洁的白色字体，散发出一种沉稳而专业的质感，让人一看就知道这不是一本泛泛而谈的普及读物。我拿到手时，首先就被它厚重的分量所吸引，翻开扉页，清晰的排版和大量的图表立即占据了我的视线。我记得我花了相当长的时间研究了其中关于宏观经济指标与债券价格变动之间复杂关系的章节。作者似乎非常擅长将枯燥的金融理论通过精妙的案例加以阐释，特别是关于利率期限结构那一块，那种层层递进的逻辑推导，即便是初学者也能感受到其间的精妙。我特别欣赏作者在论述市场效率时所采用的批判性视角，并没有盲目推崇某种理论的完美性，而是深入剖析了现实市场中各种信息不对称和行为偏差对定价模型的影响。读完这部分，我对债券市场的理解不再是简单的买卖关系，而是一个充满博弈与信息流动的复杂生态系统。这本书的深度和广度，远超我之前读过的任何一本同类主题的书籍，它更像是一部系统性的工具书，而不是快餐式的知识集合。
评分这本书的装帧设计透着一股低调的奢华感，纸张的触感非常好，即便是长时间阅读也不会让眼睛感到疲劳，这对于需要反复查阅的专业人士来说，是极其重要的细节。我尤其想提一下它在处理衍生品对冲策略时的那几节内容。很多教材在讲到互换和期权定价时，往往停留在Black-Scholes模型的框架内，但这本书则大胆地引入了更贴近现实的跳跃扩散过程（Jump-Diffusion Processes）来模拟突发事件对价格的影响。我记得我曾花了一个下午的时间，对照着书中的公式推导和Python代码示例，试图重现一个复杂的利率互换的风险敞口计算。作者的叙述方式非常注重逻辑的严密性，每一步推导都像是搭建一座精密的桥梁，确保读者能够完全理解其间的受力结构。看完后，我感觉自己对利率风险的管理有了一个全新的、更具弹性思维的框架，不再拘泥于静态的久期分析。
评分对于那些自诩对金融市场了如指掌的资深人士来说，这本书的价值可能在于它对“细微差别”的捕捉。我过去对特定类型的资产证券化产品一直有些概念上的模糊，总觉得那些结构设计过于复杂，难以穿透表象。但这本书，通过几个经典的案例分析，如次级抵押贷款支持证券（MBS）的再分层逻辑，用近乎艺术品般的清晰度将其剥茧抽丝。作者并没有直接给出“结论”，而是引导你一步步走到那个不得不接受的结论。这种教育方式，培养的不是死记硬背的知识，而是解决未知问题的思维路径。我最喜欢它在讨论监管套利时所展现出的那种冷静且略带讽刺的笔调，它揭示了金融创新与监管滞后之间永恒的猫鼠游戏。这本书读起来像是在听一位饱经沧桑的智者讲述华尔街的兴衰史，每一页都充满了历史的重量感和深刻的洞察力。
评分说实话，这本书的阅读体验是层层递进的，初读时可能会觉得有些晦涩，但随着你对相关金融背景知识的积累，它就像一把钥匙，为你开启一扇扇新的大门。我特别欣赏作者在探讨央行政策传导机制时所展现的广阔视野。他不仅仅停留在教科书式的流动性偏好理论，而是将地缘政治、国际资本流动等宏大叙事巧妙地融入到对短期债券收益率的分析中。我曾尝试将书中的“溢价结构模型”应用到我们对新兴市场政府债券的分析中，这套方法论立刻帮我识别出了先前被市场忽略的流动性折价成分。这本书的知识密度高得惊人，我经常需要停下来，合上书本，在脑海中构建一个完整的知识网络图谱，以确保自己真正吸收了其精髓。它不是那种读完后让你感觉“学到了点什么”的书，而是能彻底重塑你对某一领域认知框架的重量级著作。
评分蓉姐的书，讲的简洁明了，读起来很舒服我觉得比法博奇的书要好
评分一年前初读太晦涩 有些知识储备后发现写的是真好
评分不少地方语焉不详
评分蓉姐的书，讲的简洁明了，读起来很舒服我觉得比法博奇的书要好
评分前两章mark, 学习了基础的名词与概念
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有