目 录
引论
一 发展中国家或地区股票市场的作用
二 本书研究的目标及方法
三 本书的结构
第一部分 理论基础
第一章 投资组合理论与市场效率理论
第一节 收益与风险
一 收益的测量
二 风险的测量
三 收益与风险的关系
第二节 Markowitz的投资组合风险分散理论
第三节 资本资产定价（CAPM）模型
一 模型的前提
二 市场组合的有效性
三 CAPM模型的导出
四 CAPM模型的含义
五 CAPM模型的实证分析
第四节 资本市场效率理论
一 弱式效率市场
二 半强式效率市场
三 强式效率市场
第二部分 市场背景
第二章 亚洲股票市场简介
第一节 日本股票市场
一 历史沿革
二 市场股价指数
三 对境外投资者的限制与开放
四 市场统计
第二节 香港股票市场
一 历史沿革
二 市场股价指数
三 对境外投资者开放情况
四 市场统计
第三节 台湾股票市场
一 历史沿革
二 市场股价指数
三 对境外投资者的限制与开放
四 市场统计
第四节 韩国股票市场
一 历史沿革
二 市场股价指数
三 对境外投资者的开放与限制
四 市场统计
第五节 马来西亚股票市场
一 历史沿革
二 市场股价指数
三 对境外投资者的限制与开放
四 市场统计
第六节 泰国股票市场
一 历史沿革
二 市场股价指数
三 对境外投资者的限制与开放
四 市场统计
第三章 亚洲股票市场综合对比
第一节 股票市场容量与交易所的形式
第二节 股票价格指数
一 简单算术平均股价指数
二 加权股价指数
三 股票价格指数修正
第四节 股票市场交易方式 清算 交割体系自动化
第五节 股票市场的限制与开放
第六节 交易时间
第三部分 实证分析
第四章 亚洲股票市场的分散投资
第一节 引论
第二节 数据来源和研究方法
第三节 实证分析
一 亚洲新兴股市与发达国家股市投资收益对比
二 亚洲新兴股市与发达股市的相关分析
三 相关系数矩阵的稳定性
第四节 结论
第五章 亚洲股票市场的星期效应
第一节 引论
第二节 数据来源及研究方法
第三节 实证分析
一 投资收益的星期效应特征
二 投资风险的星期效应特征
三 一周内投资收益与风险的关系
四 亚洲股市的“Rogalski”现象分析
第四节 亚洲股票市场星期效应的解释
一 投资收益星期效应的解释
二 信息流因素对股市风险星期效应的解释
第五节 结论
第六章 亚洲股票市场的小盘股效应及月份效应
第一节 引论
第二节 数据来源及研究方法
第三节 实证分析
一 小盘股效应分析
二 元月效应分析
三 大 小盘股元月效应对比分析
第四节 元月效应的解释
第五节 结论
第七章 亚洲股票市场价格回归效应
第一节 引论
第二节 数据来源与研究方法
一 数据来源
二 形成投资组合
三 持有期的选定
四 价格回归效应假设
五 价格回归投资策略收益检验
六 大小盘股的价格回归效应对比
第三节 实证分析
一 日本
二 香港
三 台湾
四 韩国
五 马来西亚
六 泰国
七 亚洲各股市价格回归投资策略收益综合对比
八 亚洲各股市大 小盘股价格回归策略收益综合对比
第四节 结论
参考文献
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