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出版者:中国商务出版社

作者:舒红 编

出品人:

页数:429

译者:

出版时间:2004-1

价格:27.00元

装帧:

isbn号码:9787801810755

丛书系列:

图书标签:

• 国际贸易
• 贸易结算
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• 单据

国际金融市场与风险管理前沿：理论、工具与实务操作 图书简介 本书旨在为对国际金融市场运行机制、前沿理论研究以及复杂风险管理实践有深入需求的读者提供一份全面、深入且具有高度实操性的指南。全书内容聚焦于当前全球金融体系演变中的核心议题，涵盖了从宏观金融稳定到微观机构风险控制的多个维度，力求构建一个理论基础扎实、分析工具先进、案例剖析深刻的知识体系。 本书并非探讨具体的贸易单证、汇兑操作或信用证条款的解析，而是立足于更高的层次，深入剖析金融资产定价、市场结构、监管环境变迁以及跨国资本流动的复杂性。 --- 第一部分：全球金融市场结构与动态演进 本部分将首先勾勒出当前全球金融市场的宏观图景，重点关注驱动市场变迁的关键因素及其内在逻辑。 第一章：全球金融体系的重塑与地缘政治影响 本章探讨自2008年全球金融危机以来，国际金融监管框架（如巴塞尔协议III/IV的实施）如何重塑了商业银行和投资银行的资本结构与风险偏好。深入分析了非银行金融机构（Shadow Banking System）的扩张及其对系统性风险的影响。此外，本章将详细梳理地缘政治紧张局势（如贸易摩擦升级、技术脱钩趋势）如何渗透到资本流动、货币主权和金融制裁的实施中，从而对全球资产配置策略提出新的挑战。 第二章：利率基准转换与流动性管理的新范式 本章聚焦于全球基准利率从LIBOR向替代性无风险利率（RFRs，如SOFR、SONIA）过渡的复杂过程。我们将详细分析这一转换对衍生品市场定价、贷款合约重构以及金融机构资产负债管理带来的具体影响。内容包括RFRs市场的深度、流动性特征、远期利率曲线的构建方法，以及如何利用期权和互换产品对利率风险进行精细化对冲。 第三章：主权债务、新兴市场脆弱性与资本外逃模型 本章将从宏观审慎的角度，分析主权信用风险在全球金融传染中的作用。内容涉及新兴市场国家债务可持续性的评估框架（包括外部债务结构、偿债能力指标），以及在美联储货币政策转向或全球避险情绪升温时，资本快速外流的触发机制与传播路径。我们将引入向量自回归（VAR）模型和冲击分析方法，用于模拟和预测这类危机情景。 --- 第二部分：金融工具的深度解析与定价模型 本部分深入金融工程领域，侧重于复杂金融衍生品的设计原理、定价理论及其在风险敞口管理中的应用。 第四章：高级衍生品定价与风险中性测度 本章将超越经典的布莱克-斯科尔斯模型，深入探讨随机波动性模型（如Heston模型）在期权定价中的应用。重点分析随机利率环境下的远期利率互换、远期利率期权（Caps, Floors, Swaptions）的精确定价方法。此外，将详细介绍风险中性定价原理在多资产、多因素模型（如Jump-Diffusion Models）中的扩展与实施。 第五章：信用衍生品市场与违约风险建模 本章专注于信用风险的量化管理。详细阐述信用违约互换（CDS）的基础合约结构、交易惯例以及如何通过CDS曲线来观察和解读市场隐含的信用风险预期。核心内容包括：对一揽子CDS（如CDX、iTraxx）的指数交易策略；以及结构化信用产品（如CDO）的违约相关性建模（如Copula函数方法）与尾部风险分析。 第六章：外汇期权与交叉货币风险管理 本章关注外汇市场的特殊性与复杂性。重点分析不同期限的波动率微笑（Volatility Smile/Skew）对外汇期权定价的影响，并探讨如何构建不对称风险敞口策略，例如利用跨式组合（Straddles）或凸度交易（Convexity Trades）来捕获波动率变化。同时，深入研究交叉货币利率互换（Cross-Currency Swaps）的结构、定价差异化因素以及其在跨国融资中的优化配置。 --- 第三部分：金融风险量化、压力测试与监管科技（RegTech） 本部分是全书的实务高地，重点介绍现代金融机构用于衡量、报告和控制风险的量化工具和监管要求。 第七章：计量经济学模型在金融时间序列分析中的应用 本章聚焦于时间序列数据的处理与预测。详细介绍自回归移动平均模型（ARMA/ARIMA）的局限性，并重点阐述广义自回归条件异方差模型（GARCH族，如EGARCH, GJR-GARCH）在波动率聚集性、杠杆效应和尖峰厚尾特征建模中的优势。内容还包括协整关系检验（Cointegration）在资产组合长期均衡关系分析中的应用。 第八章：系统性风险度量与压力测试的监管前沿 本章探讨了超越机构层面风险（如VaR）的系统性风险度量方法。深入剖析条件风险价值（CVaR/Expected Shortfall, ES）作为更稳健风险指标的理论基础和计算方法。同时，详细解读金融稳定理事会（FSB）和各国央行要求的压力测试框架（如CCAR/EBA Stress Tests），包括情景设计、宏观经济冲击传导机制的模拟，以及资本缓冲机制的有效性评估。 第九章：金融机构的资产负债管理（ALM）与流动性风险计量 本章将ALM视为风险管理的核心环节。讨论流动性覆盖比率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的监管要求及其对银行资产结构的影响。内容涉及利率风险的久期分析、缺口分析，以及如何利用情景分析（如存款快速流失模型）来量化和管理不可预期的流动性需求。 --- 第四部分：数字金融创新与未来趋势 本部分以前瞻性的视角，探讨金融科技（FinTech）对传统金融市场结构带来的颠覆性影响。 第十章：分布式账本技术（DLT）与资本市场基础设施 本章分析区块链技术在证券结算、抵押品管理和跨境支付领域的潜在应用与挑战。重点讨论央行数字货币（CBDC）的发行对传统支付清算系统的冲击，以及智能合约在自动化执行金融协议中的作用与法律风险。 第十一章：量化交易策略的演进与高频交易（HFT）的市场影响 本章探讨现代量化投资策略的复杂性，包括基于机器学习的因子模型构建、市场微观结构分析（Market Microstructure）在订单路由中的应用。深入分析高频交易对市场流动性、价格发现效率以及公平交易原则可能带来的影响。 本书内容体系庞大，理论深度与实务广度兼备，是金融风险管理者、投资银行从业者、资深金融分析师以及攻读高级金融学位的研究生不可或缺的参考资料。它提供的不是简单的操作手册，而是一套理解和驾驭复杂国际金融世界的分析工具箱。

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