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Yield Curve Modeling and Forecasting

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Francis X. Diebold 作者
Princeton University Press
譯者
2013-1-15 出版日期
224 頁數
GBP 40.00 價格
Hardcover
叢書系列
9780691146805 圖書編碼

Yield Curve Modeling and Forecasting 在線電子書 圖書標籤: 金融  計量經濟學,時間序列分析  經濟理論  宏觀經濟學   


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發表於2024-12-24

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兩位作者本身是該領域的權威,全書偏重收益率麯綫的構建,能夠讓讀者對DNS有一個較好的瞭解。

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Yield Curve Modeling and Forecasting 在線電子書 著者簡介


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Yield Curve Modeling and Forecasting 在線電子書 圖書描述

Understanding the dynamic evolution of the yield curve is critical to many financial tasks, including pricing financial assets and their derivatives, managing financial risk, allocating portfolios, structuring fiscal debt, conducting monetary policy, and valuing capital goods. Unfortunately, most yield curve models tend to be theoretically rigorous but empirically disappointing, or empirically successful but theoretically lacking. In this book, Francis Diebold and Glenn Rudebusch propose two extensions of the classic yield curve model of Nelson and Siegel that are both theoretically rigorous and empirically successful. The first extension is the dynamic Nelson-Siegel model (DNS), while the second takes this dynamic version and makes it arbitrage-free (AFNS). Diebold and Rudebusch show how these two models are just slightly different implementations of a single unified approach to dynamic yield curve modeling and forecasting. They emphasize both descriptive and efficient-markets aspects, they pay special attention to the links between the yield curve and macroeconomic fundamentals, and they show why DNS and AFNS are likely to remain of lasting appeal even as alternative arbitrage-free models are developed. Based on the Econometric and Tinbergen Institutes Lectures, "Yield Curve Modeling and Forecasting" contains essential tools with enhanced utility for academics, central banks, governments, and industry.

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