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出版者:北京希望

作者:

出品人:

页数:338

译者:

出版时间:2002-6

价格:26.00元

装帧:

isbn号码:9787900101532

丛书系列:

图书标签:

• 数据结构
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好的，以下是一本不同于《数据结构教程C语言版》的图书简介，内容侧重于其他领域，并力求详实自然： --- 书名：《全球金融市场波动与宏观经济传导机制研究》 作者：张伟、李晓芳 出版社：现代经济学研究出版社 出版时间：2023年11月 定价：128.00 元 --- 内容概要 本书聚焦于当代全球金融市场日益复杂的互动性与波动性，深入剖析了宏观经济变量（如利率、通货膨胀、地缘政治事件）如何影响不同资产类别（股票、债券、外汇、大宗商品）的价格走势，并详细阐述了这些金融波动如何反向作用于实体经济的传导路径。全书以严谨的计量经济学模型为基础，结合大量的真实案例分析，旨在为金融从业者、宏观经济研究人员以及高净值投资者提供一套系统且实用的分析框架。 本书不同于传统的金融基础教科书，它不侧重于介绍单个金融工具的定义或简单的市场操作指南，而是将重点放在系统风险、跨市场溢出效应以及政策有效性的量化评估上。 第一部分：全球金融体系的结构与演变 本部分首先勾勒出当前全球金融市场的基本格局。我们详细考察了自2008年全球金融危机以来，监管环境（如巴塞尔协议III、多德-弗兰克法案）对银行资本充足率、流动性覆盖率产生的深远影响。 1. 金融基础设施的重塑： 探讨了清算所（CCP）中心化清算模式的优势与潜在脆弱性。着重分析了中央银行数字货币（CBDC）的兴起对现有支付清算体系可能带来的颠覆性影响，以及跨境支付的效率瓶颈。 2. 非银行金融机构（NBFI）的崛起与风险集中： 专门开辟章节研究了影子银行体系的规模扩张，特别是货币市场基金、对冲基金以及私人信贷市场的增长，如何成为系统性风险新的蓄水池。我们运用“网络分析法”构建了全球关键金融机构间的相互关联图谱，量化了传染路径的密度。 3. 资本流动的自由化与“特里芬难题”的再审视： 考察了新兴市场国家面对的“不可能三角”困境，即在固定汇率、资本自由流动和独立货币政策之间如何取舍。我们通过比较分析了亚洲金融危机以来，各国采取的不同资本管制工具的有效性与副作用。 第二部分：宏观经济冲击的金融市场传导 这一部分是本书的核心，旨在解析宏观经济“信号”如何被市场“接收”并转化为价格“噪音”或“趋势”。我们采用向量自回归（VAR）模型和冲击分解技术，对主要的宏观冲击源进行实证检验。 1. 通货膨胀预期的动态建模： 不仅仅是CPI数据的简单跟踪，我们引入了基于市场指标（如TIPS的盈亏平衡通胀率、期权市场的波动率微笑）的“隐含通胀预期”指标。研究表明，市场对未来通胀路径的共识比当前的实际通胀数据更能提前预警资产价格的调整。 2. 货币政策的有效边界与非线性效应： 重点分析了零利率下限（ZLB）和负利率政策（NIRP）对收益率曲线的重塑作用。通过对发达国家超长期国债数据的分析，我们发现量化宽松（QE）在不同阶段对风险资产风险溢价的边际影响正在递减，并引入了“市场容量饱和度”概念来解释这一现象。 3. 财政政策与市场反应的异质性： 区分了需求侧刺激（如直接补贴）和供给侧改革（如减税）对资本市场的影响差异。实证结果显示，与债务驱动的财政扩张相比，生产力导向的财政支出更能稳定长期国债收益率，减少风险溢价。 第三部分：跨资产类别间的波动溢出分析 本书深入探讨了金融市场的联动性，特别是波动性如何在不同市场间迅速传播。 1. 股债联动机制的转变： 传统上，股票和债券通常呈负相关。然而，在滞胀和高通胀环境下，两者可能同时承压。我们利用高频数据，精确测量了美联储利率决议发布后，股票VIX指数与美国国债MOVE指数之间的瞬时协方差结构，揭示了在市场恐慌时期，相关性的快速收敛性。 2. 外汇市场作为风险晴雨表： 详细分析了美元指数（DXY）与全球流动性的关系。我们构建了一个包含美元互换基差（USD Swap Spreads）的综合流动性指标，并证明该指标在预测新兴市场资本外流方面，优于传统的贸易差额指标。 3. 大宗商品的“去通胀锚定”： 研究了能源和贵金属价格如何对全球供应链中断和地缘政治风险做出反应。特别是，我们对比了疫情初期与俄乌冲突爆发时，黄金和铜价的驱动因素差异，强调了“恐慌溢价”在短期内的主导作用。 第四部分：系统性风险的早期预警与压力测试 最后，本书转向风险管理的实践层面，构建了一套多维度、前瞻性的风险监测框架。 1. 构建领先指标体系： 我们不再依赖传统的VaR（风险价值）模型，而是侧重于构建基于市场结构（如订单簿不平衡度、做市商报价宽度）的“微观结构风险指标”。这些指标能更早地捕捉到市场流动性的瞬间枯竭。 2. 情景分析与压力测试的深度应用： 针对主权债务风险、商业地产泡沫破裂等特定情景，设计了参数化的压力测试模型。这些模型不仅考虑了资产价格的下跌，还模拟了保证金追缴、抵押品抛售带来的连锁反应，帮助机构评估其跨资产组合的真实韧性。 适用读者 本书适合具有一定经济学或金融学基础的研究人员、商业银行及投资机构的中高层风险管理人员、对全球宏观经济运行机制有深入探究兴趣的专业人士。理解基础的计量经济学方法（如回归分析、时间序列）将有助于更好地吸收书中高级模型的结论。 ---

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