數據結構教程C語言版 pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

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出版者:北京希望

作者:

出品人:

頁數:338

译者:

出版時間:2002-6

價格:26.00元

裝幀:

isbn號碼:9787900101532

叢書系列:

圖書標籤:

• 數據結構
• C語言
• 教程
• 教材
• 算法
• 計算機科學
• 數據存儲
• 程序設計
• 基礎
• 學習

好的，以下是一本不同於《數據結構教程C語言版》的圖書簡介，內容側重於其他領域，並力求詳實自然： --- 書名：《全球金融市場波動與宏觀經濟傳導機製研究》 作者：張偉、李曉芳 齣版社：現代經濟學研究齣版社 齣版時間：2023年11月 定價：128.00 元 --- 內容概要 本書聚焦於當代全球金融市場日益復雜的互動性與波動性，深入剖析瞭宏觀經濟變量（如利率、通貨膨脹、地緣政治事件）如何影響不同資産類彆（股票、債券、外匯、大宗商品）的價格走勢，並詳細闡述瞭這些金融波動如何反嚮作用於實體經濟的傳導路徑。全書以嚴謹的計量經濟學模型為基礎，結閤大量的真實案例分析，旨在為金融從業者、宏觀經濟研究人員以及高淨值投資者提供一套係統且實用的分析框架。 本書不同於傳統的金融基礎教科書，它不側重於介紹單個金融工具的定義或簡單的市場操作指南，而是將重點放在係統風險、跨市場溢齣效應以及政策有效性的量化評估上。 第一部分：全球金融體係的結構與演變 本部分首先勾勒齣當前全球金融市場的基本格局。我們詳細考察瞭自2008年全球金融危機以來，監管環境（如巴塞爾協議III、多德-弗蘭剋法案）對銀行資本充足率、流動性覆蓋率産生的深遠影響。 1. 金融基礎設施的重塑： 探討瞭清算所（CCP）中心化清算模式的優勢與潛在脆弱性。著重分析瞭中央銀行數字貨幣（CBDC）的興起對現有支付清算體係可能帶來的顛覆性影響，以及跨境支付的效率瓶頸。 2. 非銀行金融機構（NBFI）的崛起與風險集中： 專門開闢章節研究瞭影子銀行體係的規模擴張，特彆是貨幣市場基金、對衝基金以及私人信貸市場的增長，如何成為係統性風險新的蓄水池。我們運用“網絡分析法”構建瞭全球關鍵金融機構間的相互關聯圖譜，量化瞭傳染路徑的密度。 3. 資本流動的自由化與“特裏芬難題”的再審視： 考察瞭新興市場國傢麵對的“不可能三角”睏境，即在固定匯率、資本自由流動和獨立貨幣政策之間如何取捨。我們通過比較分析瞭亞洲金融危機以來，各國采取的不同資本管製工具的有效性與副作用。 第二部分：宏觀經濟衝擊的金融市場傳導 這一部分是本書的核心，旨在解析宏觀經濟“信號”如何被市場“接收”並轉化為價格“噪音”或“趨勢”。我們采用嚮量自迴歸（VAR）模型和衝擊分解技術，對主要的宏觀衝擊源進行實證檢驗。 1. 通貨膨脹預期的動態建模： 不僅僅是CPI數據的簡單跟蹤，我們引入瞭基於市場指標（如TIPS的盈虧平衡通脹率、期權市場的波動率微笑）的“隱含通脹預期”指標。研究錶明，市場對未來通脹路徑的共識比當前的實際通脹數據更能提前預警資産價格的調整。 2. 貨幣政策的有效邊界與非綫性效應： 重點分析瞭零利率下限（ZLB）和負利率政策（NIRP）對收益率麯綫的重塑作用。通過對發達國傢超長期國債數據的分析，我們發現量化寬鬆（QE）在不同階段對風險資産風險溢價的邊際影響正在遞減，並引入瞭“市場容量飽和度”概念來解釋這一現象。 3. 財政政策與市場反應的異質性： 區分瞭需求側刺激（如直接補貼）和供給側改革（如減稅）對資本市場的影響差異。實證結果顯示，與債務驅動的財政擴張相比，生産力導嚮的財政支齣更能穩定長期國債收益率，減少風險溢價。 第三部分：跨資産類彆間的波動溢齣分析 本書深入探討瞭金融市場的聯動性，特彆是波動性如何在不同市場間迅速傳播。 1. 股債聯動機製的轉變： 傳統上，股票和債券通常呈負相關。然而，在滯脹和高通脹環境下，兩者可能同時承壓。我們利用高頻數據，精確測量瞭美聯儲利率決議發布後，股票VIX指數與美國國債MOVE指數之間的瞬時協方差結構，揭示瞭在市場恐慌時期，相關性的快速收斂性。 2. 外匯市場作為風險晴雨錶： 詳細分析瞭美元指數（DXY）與全球流動性的關係。我們構建瞭一個包含美元互換基差（USD Swap Spreads）的綜閤流動性指標，並證明該指標在預測新興市場資本外流方麵，優於傳統的貿易差額指標。 3. 大宗商品的“去通脹錨定”： 研究瞭能源和貴金屬價格如何對全球供應鏈中斷和地緣政治風險做齣反應。特彆是，我們對比瞭疫情初期與俄烏衝突爆發時，黃金和銅價的驅動因素差異，強調瞭“恐慌溢價”在短期內的主導作用。 第四部分：係統性風險的早期預警與壓力測試 最後，本書轉嚮風險管理的實踐層麵，構建瞭一套多維度、前瞻性的風險監測框架。 1. 構建領先指標體係： 我們不再依賴傳統的VaR（風險價值）模型，而是側重於構建基於市場結構（如訂單簿不平衡度、做市商報價寬度）的“微觀結構風險指標”。這些指標能更早地捕捉到市場流動性的瞬間枯竭。 2. 情景分析與壓力測試的深度應用： 針對主權債務風險、商業地産泡沫破裂等特定情景，設計瞭參數化的壓力測試模型。這些模型不僅考慮瞭資産價格的下跌，還模擬瞭保證金追繳、抵押品拋售帶來的連鎖反應，幫助機構評估其跨資産組閤的真實韌性。 適用讀者 本書適閤具有一定經濟學或金融學基礎的研究人員、商業銀行及投資機構的中高層風險管理人員、對全球宏觀經濟運行機製有深入探究興趣的專業人士。理解基礎的計量經濟學方法（如迴歸分析、時間序列）將有助於更好地吸收書中高級模型的結論。 ---

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