证券信息技术实用手册 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:人民出版社

作者:

出品人:

页数:818

译者:

出版时间:2003-8

价格:188.00元

装帧:精装

isbn号码:9787010040066

丛书系列:

图书标签:

• 证券
• 证券IT
• 金融科技
• 信息技术
• 量化交易
• 数据分析
• Python
• C++
• Java
• 金融工程
• 投资技术

《金融市场交易系统与技术实践》 本书是一部深入探讨现代金融市场交易系统构建、运行及其背后技术原理的专业著作。它不仅涵盖了交易撮合引擎、风险管理系统、清算结算系统等核心交易基础设施的设计理念与实现方法，更着重于阐述支撑这些系统高效稳定运行的关键技术，包括分布式计算、内存数据库、高频通信协议、数据容错与恢复机制等。 第一部分：交易系统的核心架构与设计 本部分将首先梳理金融交易市场的演进历程，从早期人工撮合到如今高度自动化的电子交易，分析不同时代背景下交易系统的特点与需求。接着，我们将深入剖析现代交易系统的典型架构，包括前台接入、交易引擎、后台处理、风控模块、清算结算以及数据存储等关键组成部分。 交易撮合引擎： 详细介绍不同撮合机制，如价格-时间优先、时间优先、最优价格等，并探讨如何设计高性能、低延迟的撮合算法。我们将分析订单簿的构建与管理、匹配逻辑、交易指令的处理流程，以及如何应对海量交易请求和不同市场规则。 风险管理系统： 阐述交易风险的分类（市场风险、信用风险、操作风险等），以及如何在交易系统中嵌入实时风险监控与控制机制。内容将包括头寸管理、限额控制、压力测试、预警机制的实现，以及如何设计能够有效防范黑天鹅事件的风险对冲策略。 清算结算系统： 解释交易完成后，资金流和证券流的清算与结算过程。我们将探讨中央对手方（CCP）的作用、交易后的对账、资金划拨、证券交割等环节，以及如何设计安全、高效、合规的清算结算流程。 第二部分：支撑交易系统的关键技术 本部分将聚焦于实现高性能、高可靠性交易系统所需的核心技术。 高性能网络通信： 探讨低延迟网络技术，如TCP/IP优化、UDP广播、多播、RDMA（远程直接内存访问）等，并分析如何在交易系统中应用这些技术以最小化网络延迟。我们将讨论网络拓扑设计、网卡绑定、队列管理等实践方法。 内存计算与数据库： 深入研究内存数据库（IMDB）在交易系统中的应用，分析其在订单簿管理、实时数据查询、风险计算等场景下的优势。我们将讨论HFT（高频交易）系统中常用的内存数据库技术，以及如何设计高效的数据结构和访问模式。 分布式系统与容错： 阐述如何构建高可用、可扩展的分布式交易系统。内容将涵盖分布式一致性协议（如Paxos, Raft）、数据分片与复制、故障转移与恢复机制。我们将分析如何设计能够抵御硬件故障、软件崩溃以及网络中断的容错方案，确保交易系统的持续运行。 数据处理与分析： 探讨如何实时处理和分析海量的交易数据。我们将介绍流式计算框架（如Apache Kafka, Apache Flink）、数据仓库设计、时间序列数据库的应用，以及如何利用这些工具进行市场数据分析、交易行为监控和回测。 系统安全与合规： 强调交易系统的安全性和合规性。我们将讨论访问控制、数据加密、审计日志、反欺诈机制，以及如何确保系统满足各国金融监管机构的要求。 第三部分：现代交易技术的进阶应用 本部分将探讨当前金融交易领域的前沿技术和新兴趋势。 算法交易与高频交易： 介绍算法交易的基本原理，包括统计套利、均值回归、动量交易等策略。我们将深入剖析高频交易的特点，讨论延迟优化、执行算法（如VWAP, TWAP）、交易连接（如FIX协议）等关键技术。 量化投资模型与回测： 探讨如何构建和验证量化投资模型。内容将涵盖特征工程、模型选择、参数优化，以及严谨的回测方法，包括样本外测试、过拟合规避、交易成本模拟等。 区块链在金融交易中的应用： 探讨区块链技术如何改变证券交易的清算、结算和资产登记方式。我们将分析智能合约在自动化交易和资产管理中的潜力，以及分布式账本技术带来的效率提升和安全保障。 人工智能在交易系统中的应用： 展望AI技术，如机器学习、深度学习在交易领域的应用，包括预测模型、交易信号生成、风险预警、客户行为分析等方面。 本书旨在为金融从业者、技术开发者、研究人员提供一个全面而深入的视角，帮助他们理解和掌握构建、维护和优化现代金融交易系统的核心知识和实践技能。无论是渴望构建高性能交易平台的工程师，还是希望深入理解市场运行机制的分析师，都能从中获得宝贵的见解和指导。

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作为一名对新兴技术充满好奇心的人，我一直在寻找一本能够系统性地梳理证券行业技术演进和未来趋势的书籍。而这本书，恰好满足了我的需求。它不仅回顾了证券信息技术发展的历史脉络，从早期的电报通信到如今的大数据和人工智能，让我看到了技术变革如何一步步重塑了金融市场。更让我惊喜的是，书中对未来趋势的展望非常具有前瞻性。它讨论了诸如5G、物联网、甚至元宇宙等新兴技术在证券行业的潜在应用，这些内容非常吸引我，让我对未来的金融世界充满了无限的遐想。书中也探讨了技术发展带来的挑战，比如数据安全、隐私保护以及监管合规等问题，这使得内容更加全面和深入。总的来说，这本书不仅是一次知识的梳理，更是一次思想的启迪，它让我对证券信息技术的未来有了更深刻的洞察，也激发了我对这个领域进一步探索的兴趣。

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这本书简直是为我量身定做的！我一直对金融市场和背后的技术运作感到好奇，但苦于没有一个清晰的入口。市面上的书要么过于理论化，要么就是一些零散的技术文章，很难形成一个整体的认知。这本书的出现，就像一盏明灯，照亮了我前进的方向。我特别喜欢它那种由浅入深、循序渐进的讲解方式。一开始，它并没有直接 dive into 复杂的算法或系统，而是从最基础的概念讲起，比如金融市场的基本要素、信息流动的原理，以及技术在其中扮演的角色。这一点对于我这种非技术背景的读者来说至关重要，让我能够逐步建立起对这个领域的理解，而不至于一开始就被海量的信息淹没。而且，作者在举例时非常贴切，结合了实际的金融产品和交易场景，让我能够更加直观地感受到技术是如何支撑这些活动的。书中的图表和流程图也设计得非常精妙，帮助我梳理了复杂的逻辑关系。总的来说，这本书为我打开了一个全新的视野，让我对证券信息技术的认识不再是模糊的轮廓，而是有了清晰而坚实的骨架。

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说实话，在拿到这本书之前，我对“证券信息技术”这个词的理解是非常模糊的。我印象中它可能就是一些关于交易软件或者数据分析的讨论，但这本书的内容远远超出了我的想象。它更像是一部关于金融科技的百科全书，涵盖了从宏观的行业发展到微观的技术实现，方方面面都涉及到了。我最惊喜的是，它并没有局限于某一种特定的技术，而是对多种技术在证券行业的应用进行了广泛的探讨。比如，书中对区块链在金融领域的潜力分析就让我耳目一新，它不仅仅是介绍技术本身，更深入地探讨了它如何可能改变证券的发行、交易和结算流程，以及可能带来的效率提升和风险降低。此外，书中还花了相当大的篇幅讨论了数据分析和人工智能在量化交易、风险管理和合规监管中的作用。这些内容都让我看到了证券信息技术背后强大的创新力和颠覆性力量，也让我对未来金融科技的发展方向有了更深刻的理解。

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这本书的实用性是我最看重的一点。作为一名在证券行业工作多年的从业者，我深知理论知识和实践操作之间的鸿沟。很多时候，我们学习到的知识很难直接应用到日常工作中，或者说，我们即使知道一些技术，也往往不清楚它们在实际业务中的具体落地方式。这本书恰恰弥补了这一不足。它不仅仅是理论的阐述，更包含了大量的案例分析和实践指导。我尤其喜欢书中关于交易系统架构和风控模型构建的章节，这些内容对于我们这些需要直接面对业务挑战的人来说，具有非常高的参考价值。书中对不同技术在实际项目中的优劣势进行了详细的对比分析，并给出了可行的实施建议。这让我能够更好地理解现有系统的不足，也为我未来的工作提供了宝贵的思路和方法。总而言之，这本书是一本真正的“工具书”，能够帮助我解决实际工作中遇到的问题，提升工作效率和专业能力。

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我一直认为，理解一个行业，就必须理解支撑这个行业的“幕后英雄”——技术。这本书让我真正做到了这一点。它并没有堆砌一堆晦涩难懂的代码或技术术语，而是用一种非常生动、形象的方式，将复杂的证券信息技术呈现在我面前。书中的图例和比喻非常巧妙，让我能够轻松理解那些看似遥不可及的技术概念。例如，当书中描述分布式账本技术时，它并没有直接讲解哈希算法或共识机制，而是通过一个生动的“多人记账”的比喻，让我迅速把握了其核心思想。这种“润物细无声”的教学方式，让我边读边学，不知不觉中就掌握了许多新知识。更重要的是，这本书让我看到了技术与金融的深度融合，它不是简单的技术堆砌，而是技术赋能金融，驱动金融创新。我能够感受到作者对这个领域的热爱和深刻理解，这种热情也感染了我，让我对未来的金融科技发展充满了期待。

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