运作风险

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出版者:中国人民大学出版社
作者:杰克・L・金
出品人:
页数:285
译者:陈剑
出版时间:2005-2-1
价格:33.00元
装帧:平装(无盘)
isbn号码:9787300037394
丛书系列:金融学译丛
图书标签:
  • 风险
  • 全面风险管理
  • 风险管理
  • 运营风险
  • 金融风险
  • 企业风险
  • 风险控制
  • 合规
  • 内部控制
  • 流程管理
  • 危机管理
  • 风险评估
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具体描述

对于企业来说,风险日益增加并且不可避免。如何处理日益增加的风险对于金融机构和整个经济体系来说,变得非常必要。

  “越来越快的技术进步和金融创新带来了新的、非常复杂的风险元素。”

——威廉·麦克多诺(William McDnough),国际清算银行行长,2000

年9月20日

“风险的重新划分诱发了更多的不动产投资,因而造成了更高的生活标准。”

——艾伦·格林斯潘,美国联邦储备委员会主席,1999年10月14日

“运作风险是这样一个主题……大多数银行现在都把它们看得同信用风险和市场风险一样重要。在未来的几年内,银行将耗费更多的资源并对其给予更多的关注。”

——蒂姆·斯维尼(Tim Sweeney),英国银行家协会会长,1998年

  《运作风险:度量与建模》提出了一种新的增加企业价值的方法,那就是提供一种方法来度量运作风险,并促使企业更好地控制运作中收益的波动性和风险。本书启发性地介绍了一种关注业务运作的新方法及其理论基础,以确保文中的方法论可以被广泛应用并且保持长期稳定。

《深蓝之眼:洞悉复杂世界的隐秘脉络》 在这个信息爆炸、联系日益紧密的时代,我们时时刻刻被置于一个由无数节点交织而成的巨大网络之中。从金融市场的潮起潮落,到城市交通的瞬息万变,再到企业运营的错综复杂,一种无形的力量正在悄然影响着这一切的走向。它并非是某个单一事件的直接后果,而是由众多微小因素叠加、互动、反馈而产生的复杂效应,如同深海中潜藏的洋流,看似平静,却蕴藏着巨大的能量与不确定性。 《深蓝之眼》正是致力于揭示并理解这种普遍存在的“复杂性”及其所衍生的深层逻辑。本书并非一本探讨具体技术细节的指南,也不是对某个行业进行案例分析的报告。相反,它是一次对思维模式的深度挖掘,一次对理解世界本质的哲学性探索。我们将目光从表面的现象移开,深入到那些塑造着我们所处环境的潜在结构和动态之中。 本书将从几个核心维度展开: 一、系统思维的重塑:超越线性的局限 我们的大脑习惯于线性思维,习惯于寻找A导致B的直接因果链条。然而,现实世界远比这要复杂得多。许多问题并非由单一原因造成,而是由多个相互关联、相互影响的因素共同作用的结果。本书将引导读者摆脱这种线性的束缚,建立起对“系统”的认知。我们将学习如何识别一个系统中的关键要素,理解它们之间的相互关系(如反馈循环、延迟效应、非线性放大等),以及这些关系如何共同驱动系统的行为。这是一种观察世界的新视角,它让我们看到事物之间的联系,而非孤立的事件。 二、复杂性科学的语言:模式、涌现与自组织 复杂性科学为我们提供了一套全新的语言来描述和分析现实世界的动态。本书将深入浅出地介绍复杂性科学中的核心概念,例如: 涌现 (Emergence):当大量简单单元按照简单规则相互作用时,会产生出远超其个体能力的宏观模式和复杂行为。如同蚂蚁个体行为简单,但整个蚁群却能展现出高度智能的觅食和筑巢能力。 自组织 (Self-organization):系统内部的各部分通过局部的相互作用,能够在没有外部中央控制的情况下,自发地形成有序的结构和功能。这解释了为何自然界和许多社会现象能够展现出惊人的秩序。 混沌 (Chaos):在某些非线性系统中,初始条件的微小差异会导致长期的巨大差异,即所谓的“蝴蝶效应”。这并非意味着混乱无序,而是指在看似随机的行为背后,依然存在着可预测的底层动力学。 吸引子 (Attractors):系统倾向于演化并稳定在特定的状态或模式之中,这些状态被称为吸引子。理解系统的吸引子,有助于我们预测系统可能出现的行为模式。 通过掌握这些概念,读者将能够更精准地描述和理解从金融危机到气候变化,再到互联网信息传播等各种复杂现象背后的驱动力。 三、预测的边界与应对的智慧:在不确定性中前行 我们生活在一个充满不确定性的世界。许多时候,精确的预测是困难的,甚至是不可能的。然而,这并不意味着我们束手无策。《深蓝之眼》将探讨我们在面对复杂性时的认知局限,以及如何发展出更具韧性和适应性的应对策略。 识别“已知未知”与“未知未知”:区分我们知道自己不知道什么(已知未知),以及我们甚至不知道自己不知道什么(未知未知),是做出明智决策的关键。 脆弱性与鲁棒性:许多系统虽然在正常条件下运行良好,但在面对意外冲击时却异常脆弱。本书将阐述如何识别和降低系统的脆弱性,增强其鲁棒性(Robustness)和适应性(Adaptability)。 试错与迭代:在复杂系统中,最优解往往不是一次性发现的,而是通过不断的尝试、学习和调整来逼近的。本书将鼓励一种开放、实验和持续改进的心态。 情景规划与战略弹性:与其试图预测未来,不如为多种可能的未来情景做好准备,并构建能够灵活适应不同情景的战略。 四、跨领域的洞察:通用性原理的应用 本书并非局限于某个特定学科领域,而是力求从不同学科的交汇点提炼出普适性的原理。我们将借鉴物理学、生物学、经济学、社会学、计算机科学等领域的思想,展现复杂性思维如何跨越界限,提供独特的洞察力。例如,我们将探讨: 在经济系统中,市场力量如何通过无数个体互动涌现出价格信号。 在社会网络中,信息的传播路径和流行模式如何受限于网络结构。 在管理实践中,如何避免组织内部的“黑箱效应”,理解决策链条的复杂性。 《深蓝之眼》是一场智识的冒险,它邀请您一起深入探寻我们所处世界的深层脉络。它将帮助您构建一种更强大、更具洞察力的思维框架,使您能够更清晰地认识到隐藏在现象背后的复杂动力,并在充满不确定性的世界中做出更明智的决策,把握机遇,规避风险,最终成为一个更具智慧的观察者和行动者。这本书不仅是关于理解世界,更是关于如何在这个日益复杂的世界中更好地生存和发展。

作者简介

目录信息

第一部分 运作风险概述
第1章 运作风险简介
第2章 历史上的损失
第3章 管制
第二部分 运作风险度量
第4章 运作风险的度量框架
第5章 Delta方法
第6章 EVT方法
第三部分 运作风险建模
……
第四部分 数学基础
……
第五部分 附录
……
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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读这本书,就像是经历了一场思想的洗礼。作者以一种非常冷静而理性的笔触,探讨了[此处代入一个复杂但有普遍性的议题,例如:现代社会面临的挑战、或者人类文明的走向]。我特别欣赏作者在[此处代入一个模糊但深刻的分析,例如:对历史进程的独特解读、或者对未来趋势的精准预测]上的独到之处。他没有回避那些尖锐的问题,而是以一种非常深刻而又易于理解的方式呈现出来,让我不得不去思考。书中一些关于[此处代入一个引发思考的社会现象或人性弱点,例如:信息爆炸的时代、或者个体存在的意义]的论述,让我感触颇深。我发现自己常常在阅读后,会不由自主地将书中的观点与现实生活进行对比和对照,从而获得新的启发。作者的语言简洁而有力,没有过多的华丽辞藻,却直击核心,让人印象深刻。我还在试图完全消化书中所有的信息和观点,但可以肯定的是,它已经在我心中种下了一颗思考的种子,让我对许多事情都有了更深层次的理解。

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我最近在读一本非常特别的书,它以一种我从未体验过的方式触动了我。作者的写作方式非常独特,不是那种直白的叙述,而是通过层层递进、引人深思的笔触,让我不断地去挖掘文字背后的深意。书中对于[此处代入一个抽象的概念,例如:人性的复杂、时间的流逝、或者情感的纠葛]的探讨,让我产生了强烈的共鸣。我发现自己常常在阅读的过程中停下来,反复咀嚼作者的某句话,思考它可能蕴含的多重含义。这种阅读体验就像是在解开一个精巧的谜题,每一次的领悟都带来巨大的满足感。我尤其欣赏作者对于[此处代入一个模糊但富有哲理的观察,例如:那些被忽视的平凡瞬间、或者那些藏在日常里的不凡]的敏锐捕捉。它们看似微不足道,却又在整体上构建了一个宏大而深刻的意境。我迫不及待地想知道,作者最终想传达的[此处代入一个模糊的、但具有升华意味的主题,例如:关于生命意义的答案、或者关于如何与世界和解的智慧]究竟是什么。这本书不是那种可以快速翻阅的书,它需要你静下心来,慢慢体会,才能真正领略其中的奥妙。

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这本书的阅读过程,对我来说,更像是一场与作者的灵魂对话。作者的语言非常有力量,每一句话都像是经过千锤百炼,带着一种不容置疑的穿透力。我印象最深刻的是关于[此处代入一个充满冲突或张力的场景,例如:两个观点截然不同的角色之间的辩论、或者一次惊心动魄的追逐]的描写。作者将那种紧张、焦灼的气氛营造得淋漓尽致,让我仿佛身临其境,心跳也跟着加速。让我感到惊奇的是,书中在[此处代入一个意想不到的转折或伏笔,例如:一个看似无关紧要的细节、或者一个早已被遗忘的誓言]的安排上,展现了作者高超的叙事技巧。这些伏笔巧妙地埋藏在字里行间,直到后期才逐渐显现,让人恍然大悟,并且对作者的构思之巧妙赞叹不已。我特别喜欢作者处理[此处代入一个模糊但富有情感色彩的关系,例如:一段复杂而深刻的友情、或者一段难以割舍的爱情]的方式,它不是那种轰轰烈烈的,而是充满了细微的情感波动和内心的挣扎,真实得令人心疼。我还在探索这本书更深层次的内涵,但我已经可以肯定,它将会在我心中留下深刻的印记。

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这本书我真是爱不释手,尽管我还没有完全读完,但已经迫不及待想分享我的感受了。开篇就吸引了我,作者的叙事风格非常细腻,仿佛把我带入了一个充满未知的世界。那些关于[此处可以代入一个模糊的、但充满悬念的场景,例如:古老的回忆、迷雾笼罩的山谷、或者一个神秘的实验室]的描写,每一处都充满了细节,让我忍不住想一探究竟。书中人物的塑造也非常立体,我尤其喜欢[此处代入一个模糊但有趣的性格特征,例如:那个沉默寡言但内心炽热的旅人、或者那个总是能化险为夷的机智少女]。他们的对话充满了智慧和火花,每一次交流都让我对他们的关系和故事的发展有了更深的理解。而且,作者在细节上的处理非常到位,比如[此处代入一个具体的、但非核心的感官描写,例如:空气中淡淡的草木香、或是远处隐约传来的钟声],这些微小的元素让整个故事更加生动,也让我沉浸其中,几乎忘了时间。我真的很期待接下来的情节会如何展开,特别是[此处代入一个模糊的、引发好奇的悬念,例如:那个关于失落宝藏的传说、或者那个隐藏在阴影中的秘密]。这本书就像一个精心编织的锦缎,每一根线都充满了力量,引人入胜。

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这本让我眼前一亮的书,颠覆了我对某些[此处代入一个常见但作者可能颠覆的领域,例如:传统的励志故事、或者传统的科幻设定]的认知。作者的想象力实在是太丰富了,创造了一个个[此处代入一个独特但令人着迷的元素,例如:光怪陆离的奇幻景象、或者令人脑洞大开的科技概念]。我尤其喜欢书中对于[此处代入一个与众不同的设定,例如:一个拥有特殊能力的群体、或者一个被重新定义的社会规则]的构建。这些设定不仅仅是装饰,它们深深地影响着故事的发展和人物的命运,让整个故事充满了新意和吸引力。我还在努力理解作者在[此处代入一个模糊但具有深远意义的观点,例如:关于个体与集体的关系、或者关于科技发展对人类的意义]上的独到见解。书中一些观点让我陷入了沉思,也让我对周围的世界有了新的看法。我必须说,作者的叙事节奏掌握得非常好,既有紧张刺激的时刻,也有让心灵得以喘息的片刻,整体读下来非常流畅,根本停不下来。

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