《数理金融初步》(原书第2版)清晰简洁地阐述了数理金融学的基本问题，主要包括套利、Black-Scholes期权定价公式以及效用函数、最优资产组合原理、资产本资产定价模型等知识，并将书中所讨论的问题的经济背景、解决这些问题的数学方法和基本思想系统地展示给读者。
具体描述
读后感
估计大部分人都只知道Ross其他的那些书，譬如一版再版的Introduction to Probability Models神马的。这是一本二百来页篇幅的小册子，适合初学者，大概学过点初等概统和经济学原理这样的课程就可以看了。里面有不少例子，作者还提self供了详细的解答，看着很轻松，ps，书里字号...
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用户评价
算是补完欠账…第七章讲Black-Scholes期权定价公式是用的B和S在1973年发在journal of Political那篇paper的内容的简编版，其推导是解随机微分方程解出来的，通过多期二叉树模型来近似几何布朗运动从而获得公式思想…这本搭张景肖的应用随机过程看很好，尤其是看引用文献
评分可用于入门
评分由浅入深，少数几本能把数学在定价作用讲明白的。
评分可用于入门
评分谁有课后题答案？
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