Monte Carlo Methods in Financial Engineering pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026
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具体描述
Monte Carlo simulation has become an essential tool in the pricing of derivative securities and in risk management. These applications have, in turn, stimulated research into new Monte Carlo methods and renewed interest in some older techniques. This book develops the use of Monte Carlo methods in finance and it also uses simulation as a vehicle for presenting models and ideas from financial engineering. It divides roughly into three parts. The first part develops the fundamentals of Monte Carlo methods, the foundations of derivatives pricing, and the implementation of several of the most important models used in financial engineering. The next part describes techniques for improving simulation accuracy and efficiency. The final third of the book addresses special topics: estimating price sensitivities, valuing American options, and measuring market risk and credit risk in financial portfolios. The most important prerequisite is familiarity with the mathematical tools used to specify and analyze continuous-time models in finance, in particular the key ideas of stochastic calculus. Prior exposure to the basic principles of option pricing is useful but not essential. The book is aimed at graduate students in financial engineering, researchers in Monte Carlo simulation, and practitioners implementing models in industry. Mathematical Reviews, 2004: "... this book is very comprehensive, up-to-date and useful tool for those who are interested in implementing Monte Carlo methods in a financial context."
作者简介
目录信息
读后感
FE领域的圣经似乎比较多，除了公认的那本hull的入门，shreve的那两本金融随机分析以及这本书都有人将bible的名头冠于其上，其实某种程度上是因为这本书十分的popular。本书很实用，紧扣标题，就是围绕着金融工程中蒙特卡洛的应用展开，似乎有点废话，但是真正读过的人可能会有...
评分作者是哥大有名的教授，书中实例很多，从简单的原理讲起，到复杂的衍生品定价和风险管理，读完后让人对Monte Carlo有了更深刻的认识。最强的是作者给了很多程序上的指导，让读者很容易上手编写程序。http://www.QuantHR.com/bbs
评分作者是哥大有名的教授，书中实例很多，从简单的原理讲起，到复杂的衍生品定价和风险管理，读完后让人对Monte Carlo有了更深刻的认识。最强的是作者给了很多程序上的指导，让读者很容易上手编写程序。http://www.QuantHR.com/bbs
评分这本书被作为蒙特卡罗方法在金融方面应用的标准参考文献。这本书的编排在前几章中没有特别出奇，和大多数书一样，从基本原理讲起，进一步的随机数发生器介绍，方差缩减技术，导数计算。与众不同的是他最后两章，美式期权和风险度量。美式期权部分是格拉斯曼的专长，他浓墨重彩...
评分FE领域的圣经似乎比较多，除了公认的那本hull的入门，shreve的那两本金融随机分析以及这本书都有人将bible的名头冠于其上，其实某种程度上是因为这本书十分的popular。本书很实用，紧扣标题，就是围绕着金融工程中蒙特卡洛的应用展开，似乎有点废话，但是真正读过的人可能会有...
用户评价
我是一名金融市场的活跃交易员，虽然我主要关注的是交易策略的制定和执行，但我越来越意识到，理解底层模型和量化工具对于提升交易表现至关重要。我听说蒙特卡洛方法在量化交易中扮演着越来越重要的角色，尤其是在构建交易机器人、进行交易策略的回测和风险评估方面。我希望能在这本书中找到一些关于如何利用蒙特卡洛模拟来生成市场场景、模拟资产价格走势，从而测试交易策略的稳健性的内容。另外，我也对书中关于如何利用蒙特卡洛方法来量化交易策略的风险，例如在不同市场环境下，交易策略的潜在亏损，以及如何进行压力测试感兴趣。如果书中能够提供一些实际可操作的例子，例如如何构建一个简单的蒙特卡洛模拟来评估一个期权交易组合的风险，那将对我非常有启发。我希望这本书能够用比较易于理解的方式来解释复杂的数学概念，毕竟我更侧重于实际应用，而不是纯粹的理论推导。如果书中能够提供一些关于如何选择合适的模拟路径数量，以及如何解读蒙特卡洛模拟结果的建议，那会非常有价值。
评分这本书我早就听说了，作为一名在金融领域摸爬滚打多年的量化分析师，我一直对蒙特卡洛方法在金融工程中的应用充满好奇。我手头已经有一些关于金融建模的书籍，但总觉得在蒙特卡洛方法这一块的深度和广度上还有些欠缺。我希望这本书能够深入浅出地讲解蒙特卡洛模拟的原理，并且提供一些在实际金融问题中应用蒙特卡洛方法的具体案例，比如期权定价、风险管理、投资组合优化等等。我特别关注书中是否能够详细介绍各种蒙特卡洛算法，例如马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）、准蒙特卡洛（Low-Discrepancy Sequences）等，以及它们各自的优缺点和适用场景。同时，我也想知道书中是否会涉及一些关于提高蒙特卡洛模拟效率的技术，比如方差缩减技术，这对于处理大规模金融数据和复杂的模型至关重要。我阅读过一些文献，知道蒙特卡洛方法在金融工程中具有广泛的应用前景，但具体如何将理论转化为实践，以及在实际操作中可能遇到的挑战，这本书能否提供清晰的指导，是我非常期待的。如果书中能够包含一些代码实现或者pseudocode，那就更完美了，这能帮助我更快地理解和掌握书中介绍的方法。
评分作为一名金融工程专业的博士生，我目前正在进行与金融衍生品定价相关的研究。我的研究方向需要深入理解和应用数值方法来解决复杂的偏微分方程和随机微分方程。蒙特卡洛方法无疑是解决这类问题的重要工具之一。我非常期待这本书能够提供关于蒙特卡洛方法在金融衍生品定价中的理论基础，包括如何构建恰当的随机过程模型，如何进行蒙特卡洛模拟来求解Black-Scholes方程的扩展，以及如何处理路径依赖期权等。更重要的是，我希望书中能够详细讨论蒙特卡洛模拟的收敛性、精度和误差分析，以及如何有效地估计期权价格的置信区间。此外，我还对蒙特卡洛方法在风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）计算中的应用感兴趣，尤其是如何处理极端事件和尾部风险。如果书中能够包含对这些概念的深入探讨，并提供相关的数值算法和实现细节，那将对我正在进行的博士研究提供极大的帮助。我也希望这本书能够涵盖一些高级主题，例如蒙特卡洛方法在信用风险建模、利率模型校准等方面的应用，以便我能更全面地了解蒙特卡洛方法在金融工程领域的最新进展。
评分作为一个在金融机构从事风险管理工作的从业者，我深知准确、高效地评估金融风险的重要性。蒙特卡洛模拟因其处理高维、非线性风险模型的能力，已成为风险管理工具箱中不可或缺的一部分。我期待这本书能够深入阐述蒙特卡洛方法在市场风险、信用风险和操作风险管理中的应用。具体而言，我希望书中能够详细介绍如何构建能够捕捉不同风险因素相互作用的联合风险模型，以及如何利用蒙特卡洛模拟来计算各种风险度量，如VaR、CVaR，以及其他一些更复杂的风险指标。我也对书中关于蒙特卡洛方法在压力测试和情景分析中的应用感兴趣，特别是如何设计有效的压力情景，并通过蒙特卡洛模拟来评估金融机构在极端市场条件下的韧性。此外，我非常关注书中是否会讨论蒙特卡洛模拟在资本充足性评估中的作用，以及如何利用该方法来满足监管要求。如果书中能够提供一些关于模型校准、数据质量管理以及模拟结果解读的实践建议，那将对我日常工作非常有指导意义。
评分最近我对金融工程领域的量化方法产生了浓厚的兴趣，并开始系统地学习相关的知识。蒙特卡洛方法作为一种强大的数值模拟技术，其在金融领域的广泛应用引起了我的注意。我希望通过阅读这本书，能够对蒙特卡洛方法有一个全面而深入的理解，了解它的基本原理、算法以及在金融工程中的具体应用。我对书中关于概率论和统计学的背景知识是否会有充分的铺垫感到好奇，毕竟我并非数学专业背景出身。我希望书中能够从基础的概念讲起，逐步深入到复杂的应用，让像我这样的初学者也能有所收获。同时，我也希望书中能够涉及一些关于模型验证和诊断的内容，例如如何评估蒙特卡洛模拟的有效性，以及如何处理模拟结果中的偏差。此外，我对书中关于蒙特卡洛方法在投资组合管理中的应用非常感兴趣，例如如何利用蒙特卡洛模拟来预测投资组合的未来表现，以及如何进行风险预算和资产配置。如果书中能够包含一些不同资产类别和投资策略的案例分析，那就更好了。
评分很多实例讲解，非常有用。
评分干货，这门课期末考了平均加一个std dev的分数，结果最后被老师打了个C+，也许是老师觉得我们所有人都太菜了吧
评分帮我解决了问题。
评分编程参考书
评分好叼...
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