Monte Carlo Methods in Financial Engineering pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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☆☆☆☆☆

出版者:Springer

作者:Paul Glasserman

出品人:

页数:616

译者:

出版时间:2003-8-7

价格:GBP 49.99

装帧:Hardcover

isbn号码:9780387004518

丛书系列:

图书标签:

金融工程
金融
quant
Finance
数学
quantitative
monte
金融数学
Monte Carlo Methods
Financial Engineering
Simulation
Risk Management
Derivatives
Pricing
Stochastic Processes
Mathematics
Finance
Algorithms

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具体描述

Monte Carlo simulation has become an essential tool in the pricing of derivative securities and in risk management. These applications have, in turn, stimulated research into new Monte Carlo methods and renewed interest in some older techniques. This book develops the use of Monte Carlo methods in finance and it also uses simulation as a vehicle for presenting models and ideas from financial engineering. It divides roughly into three parts. The first part develops the fundamentals of Monte Carlo methods, the foundations of derivatives pricing, and the implementation of several of the most important models used in financial engineering. The next part describes techniques for improving simulation accuracy and efficiency. The final third of the book addresses special topics: estimating price sensitivities, valuing American options, and measuring market risk and credit risk in financial portfolios. The most important prerequisite is familiarity with the mathematical tools used to specify and analyze continuous-time models in finance, in particular the key ideas of stochastic calculus. Prior exposure to the basic principles of option pricing is useful but not essential. The book is aimed at graduate students in financial engineering, researchers in Monte Carlo simulation, and practitioners implementing models in industry. Mathematical Reviews, 2004: "... this book is very comprehensive, up-to-date and useful tool for those who are interested in implementing Monte Carlo methods in a financial context."

《金融工程中的蒙特卡洛方法》——一本深入探讨随机模拟在金融领域应用的权威著作。本书旨在为金融专业人士、研究人员以及对量化金融感兴趣的读者提供一个全面而深入的知识框架，揭示蒙特卡洛模拟如何成为解决复杂金融问题不可或缺的工具。本书核心内容概述：本书的精髓在于其对蒙特卡洛方法在金融工程中的系统性阐述。我们不只是介绍理论，更侧重于实际应用和技术细节，帮助读者掌握将理论转化为实践的能力。 1. 蒙特卡洛方法基础与金融应用引言：首先，本书将从蒙特卡洛方法的基本原理出发，解释其核心思想——利用随机抽样来近似计算复杂问题的解。我们将从概率论和统计学的基础概念出发，逐步引入随机数生成、概率分布的采样方法等关键技术。紧接着，我们将重点阐述蒙特卡洛方法为何如此适合金融工程。金融市场固有的随机性、衍生品定价的复杂性、风险管理的挑战，都使得解析解难以获得。本书将展示蒙特卡洛模拟如何在这种不确定性环境中提供强大而灵活的解决方案。我们将通过一些经典的金融问题，例如欧式期权定价、远期合约定价等，初步展示蒙特卡洛模拟的应用。 2. 衍生品定价中的蒙特卡洛模拟：本书将花费大量篇幅深入探讨蒙特卡洛方法在各种衍生品定价中的应用。这包括但不限于：欧式期权定价：从最基础的看涨和看跌期权开始，演示如何通过模拟标的资产价格的随机路径来估计期权价值。美式期权定价：介绍处理提前行权特征的挑战，以及诸如Least Squares Monte Carlo (LSM) 等高级算法如何有效地解决美式期权定价问题。路径依赖期权定价：对于亚式期权、障碍期权、回望期权等依赖于标的资产价格路径的复杂期权，本书将详细阐述如何设计和实现相应的模拟算法。多资产期权定价：探讨在涉及多个标的资产的期权定价场景下，如何有效地模拟多变量随机过程，并计算期权价值。在这一部分，我们将重点关注如何精确地模拟资产价格的演变，包括几何布朗运动、跳扩散模型等常用模型，并分析不同模型选择对定价结果的影响。 3. 风险管理中的蒙特卡洛应用：风险是金融领域的核心议题，本书将全面展示蒙特卡洛方法在风险管理中的关键作用。 VaR (Value at Risk) 和 CVaR (Conditional Value at Risk) 计算：详细讲解如何利用蒙特卡洛模拟来估计投资组合的VaR和CVaR，这对于衡量市场风险和信用风险至关重要。我们将讨论如何处理复杂的投资组合、非线性损益函数以及多因素风险模型。压力测试与情景分析：介绍如何通过蒙特卡洛模拟来生成极端但合理的情景，并评估在这些情景下金融机构或投资组合的表现，从而进行有效的压力测试。信用风险建模：探讨蒙特卡洛方法在模拟违约事件、计算违约概率和违约损失等方面的应用，为信用风险评估提供定量支持。 4. 提高蒙特卡洛模拟效率的技术：蒙特卡洛模拟的收敛速度通常较慢（误差与样本量平方根成反比），因此提高模拟效率是实际应用中的关键。本书将深入探讨一系列重要的方差缩减技术，包括：重要性采样 (Importance Sampling)：介绍如何通过改变采样分布来集中采样资源到对结果贡献大的区域，从而大幅减少所需样本量。控制变量法 (Control Variates)：讲解如何利用已知结果或近似解来减小估计量的方差。分层采样 (Stratified Sampling)：讨论如何将样本空间划分为若干层，并在每层中进行均匀采样，以降低估计误差。马尔可夫链蒙特卡洛 (MCMC)：介绍MCMC方法在复杂概率分布采样中的应用，以及它在某些金融模型中的优势。本书将通过具体的金融案例，演示这些技术如何实际应用于减少计算时间和提高精度。 5. 高级主题与前沿研究：除了基础和核心应用，本书还将触及一些更高级和前沿的主题，例如：高维问题处理：探讨在涉及大量变量的情况下，如何克服“维度诅咒”，设计有效的模拟策略。美式期权定价算法的进一步发展：介绍如Longstaff-Schwartz算法的变种和改进。基于代理的建模 (Agent-Based Modeling) 与蒙特卡洛：探讨如何将蒙特卡洛方法与模拟金融市场中个体行为者互动的方式相结合。机器学习与蒙特卡洛的融合：介绍如何利用机器学习技术来优化蒙特卡洛模拟的效率，或者将模拟结果用于训练机器学习模型。本书的特点：理论与实践并重：本书不仅提供了扎实的理论基础，更通过大量精心设计的金融算例，展示了蒙特卡洛方法在实际问题中的应用。循序渐进的教学方法：从基础概念到复杂模型，内容组织清晰，逻辑严谨，适合不同水平的读者。强调算法效率：充分认识到计算效率在金融工程中的重要性，详细介绍了各种方差缩减技术及其应用。面向未来：涵盖了当前研究的前沿领域，为读者提供更广阔的视野。《金融工程中的蒙特卡洛方法》是您在理解、应用和创新金融工程领域中不可或缺的参考指南。通过本书的学习，您将能够更自信地应对复杂的金融建模挑战，做出更明智的决策。

作者简介

目录信息

读后感

评分☆☆☆☆☆

FE领域的圣经似乎比较多，除了公认的那本hull的入门，shreve的那两本金融随机分析以及这本书都有人将bible的名头冠于其上，其实某种程度上是因为这本书十分的popular。本书很实用，紧扣标题，就是围绕着金融工程中蒙特卡洛的应用展开，似乎有点废话，但是真正读过的人可能会有...

评分☆☆☆☆☆

作者是哥大有名的教授，书中实例很多，从简单的原理讲起，到复杂的衍生品定价和风险管理，读完后让人对Monte Carlo有了更深刻的认识。最强的是作者给了很多程序上的指导，让读者很容易上手编写程序。http://www.QuantHR.com/bbs

评分☆☆☆☆☆

用户评价

评分☆☆☆☆☆

最近我对金融工程领域的量化方法产生了浓厚的兴趣，并开始系统地学习相关的知识。蒙特卡洛方法作为一种强大的数值模拟技术，其在金融领域的广泛应用引起了我的注意。我希望通过阅读这本书，能够对蒙特卡洛方法有一个全面而深入的理解，了解它的基本原理、算法以及在金融工程中的具体应用。我对书中关于概率论和统计学的背景知识是否会有充分的铺垫感到好奇，毕竟我并非数学专业背景出身。我希望书中能够从基础的概念讲起，逐步深入到复杂的应用，让像我这样的初学者也能有所收获。同时，我也希望书中能够涉及一些关于模型验证和诊断的内容，例如如何评估蒙特卡洛模拟的有效性，以及如何处理模拟结果中的偏差。此外，我对书中关于蒙特卡洛方法在投资组合管理中的应用非常感兴趣，例如如何利用蒙特卡洛模拟来预测投资组合的未来表现，以及如何进行风险预算和资产配置。如果书中能够包含一些不同资产类别和投资策略的案例分析，那就更好了。

评分☆☆☆☆☆

这本书我早就听说了，作为一名在金融领域摸爬滚打多年的量化分析师，我一直对蒙特卡洛方法在金融工程中的应用充满好奇。我手头已经有一些关于金融建模的书籍，但总觉得在蒙特卡洛方法这一块的深度和广度上还有些欠缺。我希望这本书能够深入浅出地讲解蒙特卡洛模拟的原理，并且提供一些在实际金融问题中应用蒙特卡洛方法的具体案例，比如期权定价、风险管理、投资组合优化等等。我特别关注书中是否能够详细介绍各种蒙特卡洛算法，例如马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）、准蒙特卡洛（Low-Discrepancy Sequences）等，以及它们各自的优缺点和适用场景。同时，我也想知道书中是否会涉及一些关于提高蒙特卡洛模拟效率的技术，比如方差缩减技术，这对于处理大规模金融数据和复杂的模型至关重要。我阅读过一些文献，知道蒙特卡洛方法在金融工程中具有广泛的应用前景，但具体如何将理论转化为实践，以及在实际操作中可能遇到的挑战，这本书能否提供清晰的指导，是我非常期待的。如果书中能够包含一些代码实现或者pseudocode，那就更完美了，这能帮助我更快地理解和掌握书中介绍的方法。

评分☆☆☆☆☆

作为一名金融工程专业的博士生，我目前正在进行与金融衍生品定价相关的研究。我的研究方向需要深入理解和应用数值方法来解决复杂的偏微分方程和随机微分方程。蒙特卡洛方法无疑是解决这类问题的重要工具之一。我非常期待这本书能够提供关于蒙特卡洛方法在金融衍生品定价中的理论基础，包括如何构建恰当的随机过程模型，如何进行蒙特卡洛模拟来求解Black-Scholes方程的扩展，以及如何处理路径依赖期权等。更重要的是，我希望书中能够详细讨论蒙特卡洛模拟的收敛性、精度和误差分析，以及如何有效地估计期权价格的置信区间。此外，我还对蒙特卡洛方法在风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）计算中的应用感兴趣，尤其是如何处理极端事件和尾部风险。如果书中能够包含对这些概念的深入探讨，并提供相关的数值算法和实现细节，那将对我正在进行的博士研究提供极大的帮助。我也希望这本书能够涵盖一些高级主题，例如蒙特卡洛方法在信用风险建模、利率模型校准等方面的应用，以便我能更全面地了解蒙特卡洛方法在金融工程领域的最新进展。

评分☆☆☆☆☆

作为一个在金融机构从事风险管理工作的从业者，我深知准确、高效地评估金融风险的重要性。蒙特卡洛模拟因其处理高维、非线性风险模型的能力，已成为风险管理工具箱中不可或缺的一部分。我期待这本书能够深入阐述蒙特卡洛方法在市场风险、信用风险和操作风险管理中的应用。具体而言，我希望书中能够详细介绍如何构建能够捕捉不同风险因素相互作用的联合风险模型，以及如何利用蒙特卡洛模拟来计算各种风险度量，如VaR、CVaR，以及其他一些更复杂的风险指标。我也对书中关于蒙特卡洛方法在压力测试和情景分析中的应用感兴趣，特别是如何设计有效的压力情景，并通过蒙特卡洛模拟来评估金融机构在极端市场条件下的韧性。此外，我非常关注书中是否会讨论蒙特卡洛模拟在资本充足性评估中的作用，以及如何利用该方法来满足监管要求。如果书中能够提供一些关于模型校准、数据质量管理以及模拟结果解读的实践建议，那将对我日常工作非常有指导意义。

评分☆☆☆☆☆

我是一名金融市场的活跃交易员，虽然我主要关注的是交易策略的制定和执行，但我越来越意识到，理解底层模型和量化工具对于提升交易表现至关重要。我听说蒙特卡洛方法在量化交易中扮演着越来越重要的角色，尤其是在构建交易机器人、进行交易策略的回测和风险评估方面。我希望能在这本书中找到一些关于如何利用蒙特卡洛模拟来生成市场场景、模拟资产价格走势，从而测试交易策略的稳健性的内容。另外，我也对书中关于如何利用蒙特卡洛方法来量化交易策略的风险，例如在不同市场环境下，交易策略的潜在亏损，以及如何进行压力测试感兴趣。如果书中能够提供一些实际可操作的例子，例如如何构建一个简单的蒙特卡洛模拟来评估一个期权交易组合的风险，那将对我非常有启发。我希望这本书能够用比较易于理解的方式来解释复杂的数学概念，毕竟我更侧重于实际应用，而不是纯粹的理论推导。如果书中能够提供一些关于如何选择合适的模拟路径数量，以及如何解读蒙特卡洛模拟结果的建议，那会非常有价值。

评分☆☆☆☆☆

干货，这门课期末考了平均加一个std dev的分数，结果最后被老师打了个C+，也许是老师觉得我们所有人都太菜了吧

评分☆☆☆☆☆

编程参考书

评分☆☆☆☆☆

帮我解决了问题。

评分☆☆☆☆☆

好叼...

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祖师爷的书，在simulation的workshop上感受到一种无奈，simulation其实是一个学科，而不是简单的工具。