Options, Futures and Other Derivatives, Solutions Manual pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026
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- John Hull
具体描述
作者简介
约翰·赫尔(JohncHull)，加拿大多伦多大学罗特曼管理学院(Joseph L.Rotman School of Management)教授，Bonham金融中心主任。他是国际公认的衍生品权威，并在该领域有多部著作。Hull教授与Alan White因为在Hull-White利率模型上的工作赢得Nikko-LOR研究竞赛。他是八家学术杂志的联合编辑，曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。
Hull教授所著的两本书《期权、期货和其他衍生品》与《期货与期权市场基本原理》被翻译成多种文字，并在全世界广泛流行。他曾获得多个教学奖，包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖(Northrop Frye award)，并于1999年被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。
除多伦多大学外，Hull博士还曾在约克大学、不列颠哥伦比亚大学、纽约大学、格连菲尔德大学、伦敦商学院任教。
目录信息
读后感
很不幸的买到英文原著，我原以为是中文版的。 花了很长的功夫看完，虽然很吃力但是收获很大，对国产的垃圾书来说，这本书让我觉得它配上的印刷它的那些纸和墨。 希望有机会多读几遍，我可怜的英文啊……
评分Fantastic textbook that ascribes to the clarity of its writing style and graphs,also the integrated use of real world examples.
评分七七八八看了许多lecture notes和翻wikipedia等等，几年后终于有时间看看原书，真是惊为天人，通俗易懂但有不失严谨，每章内容相当稳定地好。 口碑不是靠广告，是靠口口相传的。 错过误终生，如果你要做金融的话，不管是具体哪个行业。就连商业银行，可能读了以后也能有些用...
评分这本书真的是介绍金融衍生品的书中的经典之作，名副其实。此书详细介绍了期货、互换、FRA和期权以及各种组合期权的特点、现金流、怎样用于套期保值和套利。并且深入浅出地讲解了BLACK-SCHOLES公式的推导。翻译得也很好，实在是学金融的人必备的收藏之作啊。
评分书写的很好 深入简出 但毕竟不是大师 有其自身缺陷，前面部分论述过程过于迂腐 涉及实际操作细节部分过多 请看BODIE INVESTMENTS相应部分 简约而不简单 该书后半部分描述布朗运动相当好。
用户评价
作为一名金融市场的参与者，我深知衍生品在现代金融体系中的重要性。然而，要真正理解并运用这些复杂的工具，绝非易事。《期权、期货及其他衍生品，习题解答》这本书，可以说是帮助我跨越了理论与实践之间的鸿沟。它提供的不仅仅是答案，更是一种严谨的解题思路。很多题目都设计得非常巧妙，能够层层深入地考察对衍生品知识的掌握程度。我记得有一道关于波动率微笑的题目，书中的解答不仅给出了计算方法，还深入分析了波动率微笑形成的可能原因，以及它对期权定价的影响。这种细致入微的解析，让我对波动率微笑这个概念有了更深刻的理解。此外，书中对于一些更高级的衍生品，例如可赎回期权和可累积期权，也提供了详细的解析。这些题目虽然具有一定的挑战性，但通过书中清晰的步骤和解释，我能够逐步掌握其定价和交易的逻辑。
评分这本书的价值在于它提供了一种高效的学习路径。对于初学者来说，它能够帮助建立坚实的理论基础；对于有一定基础的学习者来说，它能够帮助深化理解，拓展视野。我经常在遇到一些自己难以理解的题目时，查阅这本书的解答。作者往往能够用非常清晰易懂的语言，将复杂的数学推导和金融概念阐释清楚。我记得有一次，我被一个关于远期利率协议（FRA）定价的题目困扰了很久，书中的解答不仅给出了计算方法，还详细解释了FRA的本质以及它在利率风险管理中的作用。这种深入浅出的讲解方式，让我对FRA有了全新的认识。这本书不仅仅是一本习题解答，更是一本能够帮助我提升金融素养的宝典。
评分一本厚重的参考书，它的名字本身就散发着一种权威感——《期权、期货及其他衍生品，习题解答》。当我第一次翻开它时，那种沉甸甸的质感就预示着即将开始一段深度探索。我之所以会购买这本书，主要是因为我在金融衍生品领域的研究遇到了瓶颈。理论知识的理解似乎总隔着一层纱，那些抽象的概念，如Black-Scholes模型、布莱克模型、二叉树模型，虽然在课堂上听过，但真正应用起来却困难重重。尤其是当需要进行实际的数值计算和案例分析时，如果没有一套详实的解答作为参照，很容易迷失方向。这本书的出现，就像是黑暗中的一盏明灯，它提供的不仅仅是答案，更是一种解决问题的思路和方法论。每一道习题的解析都力求清晰明了，从最基础的公式推导，到复杂的模型应用，都经过了细致的分解。我尤其欣赏其在讲解一些关键概念时，会回顾相关的理论背景，这使得读者在解决问题的同时，也能加深对理论的理解，形成一个完整的知识闭环。它不是简单地给出结果，而是引导读者一步步地思考，如何从问题本身出发，提炼出关键信息，然后选择合适的工具去求解。
评分总的来说，这本书是我在学习衍生品过程中不可或缺的伙伴。它提供的不仅仅是答案，更是一种解决问题的思路和方法。我发现，通过反复研读书中的习题解答，我不仅能够掌握各种衍生品的定价方法，更能够理解其背后的金融逻辑和市场意义。很多题目都设计得非常具有挑战性，能够有效激发我的思考。我尤其欣赏的是，书中在讲解一些关键概念时，会穿插相关的理论背景和实际案例，这使得学习过程更加生动和有趣。例如，在讲解期权交易策略时，书中会结合不同的市场情景，给出详细的操作建议和风险提示。这种贴近实战的解析，极大地提升了我对衍生品市场的理解深度。
评分这本书的价值不仅仅体现在它提供了正确的答案，更在于它教授了我如何去思考。很多时候，我会被一道复杂的题目弄得焦头烂额，不知道从何下手。但当我翻开习题解答，看到作者是如何一步步分析问题，如何将复杂的数学模型简化，如何一步步得出结论时，我仿佛看到了一位经验丰富的导师在循循善诱。这种“解题过程”的展示，比单纯的答案更为宝贵。它教会了我如何识别题中的关键信息，如何构建数学模型，以及如何解释模型的结果。尤其是在涉及到一些不那么直观的金融概念时，比如期权的希腊字母（Greeks）的含义和应用，书中的解答会非常详细地解释每个希腊字母代表的意义，以及它们在风险管理中的作用。这使得我不仅理解了计算方法，更理解了这些计算背后的金融含义。这种深度的解析，让我能够将理论知识与实际应用紧密结合起来。
评分作为一名金融专业的学生，我对市面上各种教材和习题集都有所涉猎。然而，《期权、期货及其他衍生品，习题解答》这本书给我留下了深刻的印象。它最大的优点在于其内容的深度和广度。这本书涵盖了从基础的远期合约到复杂的奇异期权，几乎囊括了衍生品市场的各个角落。对于每一个类型的衍生品，书中都设计了不同难度和侧重点的习题，并且提供了详尽的解答。我最喜欢的部分是那些涉及期权定价模型的习题。比如，在处理美式期权定价时，书中不仅给出了二叉树模型的步骤，还解释了当期权执行价格随时间变化时，如何调整模型。这种对细节的关注，以及对模型局限性的讨论，让我受益匪浅。同时，本书的习题设计也很有前瞻性，很多题目都模拟了真实的交易场景，需要读者运用所学知识进行风险管理和投资组合优化。这极大地提升了学习的实用性，让我感觉自己不仅仅是在做练习，而是在模拟真实的金融交易。
评分我一直觉得，学习衍生品不仅仅是记住公式，更重要的是理解它们背后的逻辑和市场意义。这本书在这一点上做得相当出色。对于那些看似晦涩的数学推导，作者并没有回避，而是通过详尽的步骤，辅以清晰的图示和注解，将复杂的计算过程变得易于理解。我记得有一次，我被一个关于波动率套期保值的题目困住了，反复尝试都无法得出正确的结论。当我对照这本书的解答时，我才恍然大悟，原来我忽略了一个关键的对冲比计算的细节，而且对冲比的含义在实际操作中是如此重要。这本书的解答不仅仅是数学上的准确，更包含了金融上的直觉。它会解释为什么选择某个模型，为什么这个结果符合市场预期，以及在这个场景下可能出现的风险。这种解读方式，使得学习过程从被动接受知识，变成了主动探究原理。我经常在做完一道题后，还会反反复复地阅读解析，试图从中提取出更深层次的洞察。它帮助我建立起一种“金融思维”，让我在面对新的衍生品问题时，不再感到无从下手，而是能够迅速定位问题核心，并构建出解决路径。
评分当我第一次接触这本书时，就被其内容之详尽所震撼。它就像是一本为衍生品学习者量身定制的“武功秘籍”，每一个招式（习题）都有详细的拆解和破解方法。这本书不仅仅是提供答案，更重要的是它引导我如何去思考问题，如何将抽象的理论转化为具体的计算。我经常在遇到难题时，翻阅本书的解答，并不仅仅满足于看到正确的答案，而是会仔细研究作者是如何一步步地分解复杂问题，如何选择合适的数学工具，以及如何解释最终的结果。例如，在处理涉及套期保值策略的题目时，书中会非常清晰地展示如何根据市场情况和风险偏好，选择最优的对冲工具和对冲比例。这种分析过程，对于我在实际的投资决策中具有极高的参考价值。
评分我是一名对金融衍生品领域充满好奇心的从业者，一直想系统地学习并掌握相关知识。然而，理论的学习往往需要实践的检验，而《期权、期货及其他衍生品，习题解答》这本书正好满足了我的需求。这本书的习题设计非常贴合实际，涵盖了从基本的期货合约定价到复杂的期权策略构建等多个方面。令我印象深刻的是，书中对于一些复杂期权定价模型的推导，例如二叉树模型和蒙特卡洛模拟，都提供了清晰的步骤和详细的解释，帮助我理解了这些模型背后的原理，以及它们在实际应用中的注意事项。此外，书中的解答还经常会穿插一些金融市场的实际案例，让我能够将理论知识与市场实践相结合，更好地理解衍生品的应用场景和风险管理方法。我特别喜欢书中的一些关于风险对冲的习题，它们让我学会了如何利用期权和期货来管理投资组合的风险，这对于我在实际工作中非常有帮助。
评分我一直认为，学习衍生品最有效的途径就是通过大量的练习和深入的理解。这本书正是这样一本集理论与实践于一体的优秀习题集。《期权、期货及其他衍生品，习题解答》的题目设计非常具有代表性，几乎涵盖了衍生品市场的所有重要概念和应用。最令我欣喜的是，对于一些较为复杂的题目，书中的解答不仅给出了最终答案，还详细阐述了推导过程，以及隐藏在其中的金融逻辑。例如，在处理一些关于利率衍生品的题目时，书中会明确解释不同利率模型（如CIR模型、Hull-White模型）的应用前提和局限性，并提供详细的参数设定和计算步骤。这让我不再仅仅停留在“知道有这么个模型”，而是能够理解“为什么用这个模型，以及如何用它”。这种深度的解析，极大地增强了我对衍生品定价和风险管理的信心。
评分做hedge fund有他就够了。。作为一个hdege fund analyst的感想。。
评分It is one of the best books for derivatives. But I understand little.
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