宏观经济动态学方法 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:上海财经大学出版社

作者:斯蒂芬·J.托洛维斯基

出品人:

页数:502

译者:

出版时间:2002-10

价格:63.00元

装帧:

isbn号码:9787810497664

丛书系列:

图书标签:

• 宏观经济学
• 金融
• 经济学
• 1.经济学
• 宏观经济学
• 动态经济学
• 经济模型
• 经济增长
• 经济波动
• 时间序列分析
• 计量经济学
• 方法论
• 经济分析
• 经济学

《宏观经济动态学方法》 本书旨在深入剖析宏观经济学前沿理论与研究方法，为读者构建一套严谨且富有洞察力的分析框架。我们聚焦于理解经济体随时间演变的复杂性，探讨经济变量之间的内在联系以及它们如何受到政策干预、技术进步、外部冲击等多种因素的影响。 第一部分：理论基石与模型构建 本部分将系统梳理宏观经济学发展的脉络，从古典理论的均衡视角出发，逐步过渡到现代动态随机一般均衡（DSGE）模型的核心理念。我们将详细介绍理性预期、跨期选择、最优决策等基础性概念，并阐释这些概念如何在构建宏观经济模型时发挥关键作用。 古典与新古典宏观经济学回顾： 探讨市场机制在实现经济均衡中的作用，以及其对政策有效性的初步判断。 凯恩斯革命与新凯恩斯主义： 深入分析短期市场失灵、价格粘性以及政府干预在稳定经济中的必要性。 理性预期革命： 介绍理性预期假设下，人们如何利用所有可用信息形成对未来经济走势的判断，以及这如何影响政策的预期效果。 动态随机一般均衡（DSGE）模型： 这是本书的核心内容之一。我们将详细讲解DSGE模型的构建逻辑，包括： 微观基础： 如何从个体最优行为（如家庭的消费储蓄决策、企业的投资生产决策）出发，推导出宏观经济行为。 市场出清与摩擦： 分析不同市场（如产品市场、劳动市场、金融市场）的运行机制，以及黏性价格、搜寻摩擦等不完美因素如何影响经济动态。 冲击与传播： 探讨技术冲击、货币政策冲击、财政政策冲击等如何通过模型中的经济主体和市场传导，最终影响宏观经济变量（如产出、通货膨胀、利率、失业率）的波动。 模型求解与校准： 介绍求解DSGE模型的常用方法，如线性化方法、数值方法等，以及如何通过将模型参数与实际经济数据进行匹配（校准）来提升模型的解释力。 第二部分：关键经济动态现象的分析 在掌握了理论工具和模型构建方法之后，本部分将运用这些工具来深入分析宏观经济中的一系列重要动态现象。 经济周期及其驱动因素： 运用DSGE模型，我们能够量化分析不同类型的经济冲击（如总需求冲击、总供给冲击、金融摩擦冲击）对经济产出、投资、消费等变量周期性波动的影响程度和作用机制。 通货膨胀的动态： 探讨通货膨胀的成因，包括需求拉动、成本推动以及货币因素。我们将重点分析菲利普斯曲线的动态演变，以及货币政策在控制通货膨胀中的作用。 货币政策的传导机制： 详细考察货币政策如何通过利率渠道、信贷渠道、资产价格渠道等影响实体经济。我们将分析不同货币政策工具（如公开市场操作、存款准备金率、利率指引）在不同经济环境下的有效性。 财政政策的动态影响： 深入研究财政政策（如政府支出、税收、政府债务）对经济增长、资源配置以及短期总需求的影响。我们将分析财政政策的挤出效应、乘数效应以及长期可持续性问题。 金融市场的波动与经济增长： 关注金融市场（如股票市场、债券市场、信贷市场）的动态变化如何影响实体经济，以及金融摩擦、资产泡沫等现象的产生和破灭对经济增长的冲击。 第三部分：前沿研究方法与应用 本部分将进一步拓展读者的视野，介绍宏观经济动态学研究领域的前沿方法，并展示其在现实经济问题分析中的实际应用。 异质性主体模型： 传统宏观模型常假设经济主体是同质的。本部分将介绍如何引入家庭、企业之间的异质性（如收入、财富、信贷约束等），以及这种异质性如何影响经济的宏观表现和政策传导。 非线性模型与复杂性： 探讨经济体系中的非线性特征，如阈值效应、反馈回路等，以及如何利用非线性模型来捕捉更复杂的经济动态，例如金融危机、经济衰退的突发性。 计算方法与大数据应用： 介绍在处理复杂宏观经济模型和分析海量经济数据时所使用的计算工具和技术，包括数值模拟、机器学习在宏观经济预测和政策评估中的应用。 国际宏观经济学动态： 探讨跨国贸易、资本流动、汇率变动等如何影响各国经济的动态，以及全球性冲击（如全球金融危机、气候变化）的跨国影响。 政策模拟与评估： 运用构建的宏观模型，对各种经济政策进行模拟分析，预测政策实施可能带来的效果，并评估其潜在的风险与收益，为决策者提供科学依据。 本书力求在理论的严谨性、方法的系统性以及应用的实践性之间取得平衡，旨在培养读者独立分析和解决宏观经济问题的能力，使其能够理解和应对瞬息万变的全球经济格局。

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我花了相当长的时间来消化这本书中关于计量经济学应用的部分，坦率地说，这部分内容的处理手法显得极为陈旧和冗余。作者似乎热衷于罗列各种模型的数学形式，却鲜少展示这些模型在真实数据面前的实际效力和局限性。当我试图寻找关于高频数据处理、非线性时间序列分析，或者更先进的贝叶斯估计方法在宏观情景分析中的应用实例时，却发现这些内容几乎付之阙如。取而代之的是大量篇幅被用于解释那些已经被学术界广泛接受且相对基础的工具，例如标准的VAR模型设定和格兰杰因果检验的逐步推导。这种对基础知识的过度强调，不仅拖慢了阅读节奏，更让人感觉作者对现代计量工具的掌握并不如预期中那样扎实。如果说宏观经济学是一门需要用数据说话的科学，那么这本书更像是在展示一堆精美的工具箱，却吝于打开它，展示如何用里面的利器去解决实际的“疑难杂症”。这使得整本书在实证层面显得有些苍白无力，更像是一份停留在纸面上的理论蓝图。

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我注意到，本书在处理跨国和全球化的宏观议题时，展现出了明显的地域偏见和视野局限。绝大多数的案例研究和数据支撑都集中在发达经济体，尤其是欧美国家，这使得书中的许多结论在应用于快速发展的新兴市场时，其适用性和解释力大打折扣。比如，书中对资本流动、国际收支失衡的分析，完全是基于一个假定金融市场高度发达且监管完备的理想情景。然而，当我们审视近些年来亚洲、拉美地区频繁出现的金融危机和货币波动时，书中介绍的模型和政策建议显得力不从心，缺乏对“不完全市场”和“制度差异”的深刻考量。这不仅是一个数据选择的问题，更是一个思维框架的问题——作者似乎将全球经济视为一个同质化的实体，未能充分认识到不同制度背景下，宏观经济逻辑的根本性差异。这本书因此给人的感觉是片面的、不够“全球化”的，它建立在某个特定历史阶段和特定地理区域的经验之上，而非一个普适性的动态学框架。

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最让我感到困惑的是，这本书的标题中赫然写着“动态学方法”，但其核心逻辑似乎被一种静态均衡的思维模式所主导。书中花费了大量的笔墨来描述经济体在不同长期均衡点之间的调整路径，然而，对于调整过程中固有的非稳定性和路径依赖性，却着墨不多。例如，在分析预期的自我实现效应时，作者往往倾向于假定市场主体是完美的理性人，能够瞬间吸收所有新信息并调整行为轨迹。这种对“理性预期”的近乎信仰，使得模型在处理现实中普遍存在的“羊群效应”、“信息不完全导致的决策滞后”等关键动态问题时，显得解释力严重不足。我期待的动态学，是关于不确定性如何塑造经济行为、关于“沉没成本”如何阻碍最优调整的学问，但这本书更多地提供的是一个在完美世界中“平稳过渡”的剧本。因此，虽然它可能在理论的结构性上有所建树，但在捕捉经济现实中那种永无止境的、充满摩擦的“动态之舞”方面，这本书无疑是失焦的。

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这本书的写作风格，坦白讲，非常具有“学院派”的刻板气息。每一个论点都小心翼翼地包裹在大量的脚注和引文之中，仿佛作者生怕自己的一句话会引起任何不必要的争议。虽然学术规范至关重要，但如此过度谨慎的表述方式，极大地削弱了文字的感染力和流畅性。特别是当涉及到政策含义的讨论时，作者总是采取一种极其中立、模棱两可的态度，仿佛生怕得罪了任何一个经济学派的支持者。例如，在讨论财政政策乘数效应时，书中呈现了十几种不同的估计范围，但最终却没有给出任何一个明确的倾向性判断或基于当前经济背景的合理选择区间。这种“两面派”的处理方式，虽然在形式上显得全面，但在实质上却逃避了作为经济学家必须承担的判断责任。对于渴望在复杂经济辩论中获得清晰指导的读者而言，这种“安全至上”的写作策略无疑是一种阅读上的折磨，让人感觉仿佛在阅读一份经过无数次审查的、缺乏灵魂的官方文件。

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这本书的封面设计得非常引人注目，简洁的黑白线条勾勒出复杂的经济模型图景，让人在第一时间就能感受到其学术的严谨性。然而，在实际阅读过程中，我发现作者在理论框架的构建上显得有些过于保守。他对经典宏观经济理论的引用和梳理虽然全面，但总给人一种在已有框架内打转的感觉，缺乏对前沿议题的深入挖掘和批判性审视。例如，在讨论长期增长模型时，作者似乎完全回避了关于技术进步内生性、环境可持续性与经济增长之间复杂互动的最新争论，这对于一本试图探讨“动态学”的书籍来说，无疑是一个巨大的遗憾。整本书的论述更像是一份详尽的教科书式综述，而非一份具有前瞻性和启发性的学术专著。对于那些期待能从中找到解决当前复杂经济困境的全新视角和创新工具的读者来说，这本书可能会让人感到有些意犹未尽，仿佛作者紧紧抓住了过去，却未能自信地迈向未来。它适合作为入门或复习之用，但若想探求经济学思想的边界，恐怕需要寻找其他更具颠覆性的著作。

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理性预期、跨期优化，几个东西都很有用，做起模型来很实用，特别是这种数学技巧极高的书！

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