MATLAB在動態經濟學中的應用 pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

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出版者:機械工業齣版社

作者:王翼

出品人:

頁數:218

译者:

出版時間:2006-2

價格:25.00元

裝幀:簡裝本

isbn號碼:9787111184072

叢書系列:

圖書標籤:

• 經濟學
• matlab
• 數學
• 2009-1
• MATLAB
• 動態經濟學
• 經濟模型
• 數值分析
• 計算經濟學
• 計量經濟學
• 優化算法
• 模擬仿真
• 金融工程
• 經濟預測

好的，這是一份關於一本名為《動態經濟學模型與實證分析》的圖書簡介： 圖書名稱：《動態經濟學模型與實證分析》 內容提要 本書旨在為讀者提供一套係統、深入的動態經濟學分析工具箱，重點關注如何構建、求解和檢驗復雜的宏觀經濟動態模型。我們摒棄瞭對特定軟件工具的依賴，轉而強調模型背後的經濟學直覺、數學基礎以及嚴格的計量經濟學方法論。全書內容涵蓋瞭從基礎的動態優化理論到前沿的異質性主體模型（DSGE的擴展）的建立與應用。 第一部分：動態經濟學基礎與優化理論 本部分首先迴顧瞭動態經濟學分析的核心框架，即跨期優化問題。我們詳細闡述瞭貝爾曼方程（Bellman Equation）的推導過程，並引入瞭隨機控製理論（Stochastic Control Theory）作為分析不確定性下決策製定的數學基礎。 跨期效用最大化： 深入探討瞭連續時間與離散時間下的拉格朗日方法和哈密頓-雅可比-貝爾曼（HJB）方程。重點分析瞭風險厭惡、時間偏好率、以及資本積纍對最優消費和投資決策的長期影響。 動態隨機一般均衡（DSGE）模型的基石： 闡釋瞭如何將微觀基礎（Microfoundations）融入動態框架。討論瞭代錶性主體假設（Representative Agent Assumption）的局限性，並初步引入瞭異質性、非市場齣清等概念。 穩態分析與綫性化方法： 詳細介紹瞭求解模型穩態的必要性。對於非綫性模型，我們重點講解瞭對數綫性化和一階泰勒近似在求解接近穩態動態路徑中的應用，以及如何利用轉移函數來錶徵經濟狀態變量的演化。 第二部分：經典動態模型構建與求解 本部分聚焦於構建和求解幾個在宏觀經濟學中具有裏程碑意義的動態模型，強調模型設定的經濟動機和求解過程的數學嚴謹性。 拉姆齊-卡斯-庫普曼斯（Ramsey-Cass-Koopmans）模型： 這一經典模型是理解長期經濟增長的基石。我們詳細分析瞭其最優路徑的條件，並探討瞭技術進步（外生與內生）如何影響資本積纍的長期均衡狀態。著重講解瞭哈密頓量方法在求解此類無限地平綫模型中的應用。 新古典增長模型（Solow-Swan）： 作為對比和基礎，對該模型進行瞭迴顧，並將其與包含內生儲蓄的拉姆齊模型進行比較，突顯瞭跨期優化在決定儲蓄率上的關鍵作用。 包含要素市場摩擦的動態模型： 引入瞭粘性價格（如Calvo定價機製）和粘性工資的設定，展示瞭這些摩擦如何使得最優決策偏離經典的純競爭均衡，並為貨幣政策的有效性提供瞭微觀基礎。 第三部分：計量經濟學方法與模型檢驗 動態模型的價值最終體現在其對真實世界數據的擬閤和解釋能力上。本部分側重於求解後的模型如何與實際數據進行對接和檢驗。 參數估計的挑戰： 動態模型的求解通常産生一個由深層參數決定的係統。我們探討瞭如何使用矩估計（Method of Moments, MoM）和廣義矩估計（GMM）來估計這些深層參數，尤其是在存在觀察不到的衝擊和狀態變量時。 模型識彆與識彆問題： 討論瞭在多參數、高維狀態空間模型中，識彆（Identification）特定參數的難度。分析瞭如何通過經濟理論或數據結構設計，剋服參數間的混淆。 模型的擬閤與檢驗（Goodness-of-Fit）： 詳細介紹瞭一種基於模擬的檢驗方法，即模擬模型生成的時間序列特徵（如波動率、相關性）與實際數據進行對比，以評估模型的相對優越性。著重講解瞭模擬最大似然法（Simulated Maximum Likelihood, SML）的應用。 衝擊分析與政策模擬： 解釋瞭如何利用估計得到的模型，對特定的結構性衝擊（如生産率衝擊、偏好衝擊）進行脈衝響應分析（Impulse Response Functions, IRFs），並據此評估不同的財政或貨幣政策規則的潛在效果。 第四部分：超越代錶性主體：異質性與不完全信息 為瞭更好地捕捉現實世界的復雜性，本部分引導讀者進入更前沿的分析領域，探討異質性（Heterogeneity）和不完全信息對宏觀動態的影響。 異質性主體的引入： 討論瞭為何需要放棄單一代錶性主體的設定，轉而考慮傢庭、企業間的財富、收入或信念差異。介紹瞭如何處理異質性帶來的維度災難問題，例如使用愛達荷-麥剋洛奇（Irwin-McClure）方法或基於分布的求解技術。 基於個體決策的宏觀後果： 分析瞭在異質性模型中，消費、儲蓄和資産配置決策如何改變總需求和總供給的動態結構，以及這如何影響最優貨幣政策的設計。 不完全信息與理性預期： 探討瞭在主體對經濟結構、衝擊分布或他人行為不完全瞭解的情況下，理性預期假設如何被修正（如有限理性或學習過程）。分析瞭信心的形成和預期的傳播在經濟周期中的作用。 本書特色 本書的結構設計旨在構建一個從理論到實踐的完整閉環。它不局限於任何特定的計算平颱，而是緻力於傳授讀者建立和分析復雜動態係統的核心建模思維。對於希望深入理解現代宏觀經濟學前沿研究方法的學者、研究人員和高級學生而言，本書提供瞭必要的理論深度和方法論廣度。讀者在完成本書學習後，將有能力獨立構建並檢驗符閤嚴謹微觀基礎的動態經濟模型。 目標讀者 經濟學研究生、量化金融分析師、中央銀行及國際金融機構的研究人員、以及對宏觀經濟學模型有濃厚興趣的專業人士。

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這本書拿到手的時候，我其實是有些忐忑的。我一直認為，經濟學和數學模型之間，尤其是那種復雜的動態係統，是需要極高的專業素養纔能駕馭的。這本書的封麵設計簡潔、專業，散發著一種嚴謹的氣息。我最開始翻閱的是目錄，發現它並沒有那種生硬的、純理論的堆砌，而是巧妙地將許多前沿的經濟學主題穿插其中，比如宏觀經濟波動、資産定價中的時序分析等等。作者的行文風格非常細膩，即便是麵對復雜的偏微分方程或者隨機過程，他總能用一種近乎循序漸進的方式引導讀者進入情境。這對於我這種不是專職計量齣身的經濟學研究者來說，簡直是雪中送炭。尤其是其中關於數值計算穩定性的討論，那段內容對我解決手頭的一個關於長期資本積纍模型的穩定性問題豁然開朗，我發現書裏提供的代碼片段不僅邏輯清晰，而且執行效率頗高，這直接為我節省瞭大量調試時間。可以說，這本書更像是一位經驗豐富的導師，在你迷茫於復雜公式時，輕輕推你一把，告訴你正確的方嚮在哪裏，而不是簡單地把一堆公式擺在那裏讓你自己去消化。它的價值絕不僅僅是介紹工具的使用，更是展示瞭如何用這些工具去解構和理解真實世界的經濟現象。

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總的來說，這本書的價值遠遠超齣瞭一個“工具書”的範疇，它更像是一部關於“現代經濟學研究範式”的實戰手冊。它不僅僅教會瞭你如何使用特定的軟件環境來處理經濟模型，更重要的是，它培養瞭你一種將經濟直覺轉化為可計算、可檢驗的數學框架的思維模式。我尤其欣賞作者對“模型識彆”和“衝擊分析”部分的處理。在解釋如何識彆內生性問題時，他不僅僅停留在理論層麵，而是結閤瞭實際的宏觀數據，展示瞭如何通過特定的擾動項設定來檢驗模型參數的經濟學意義。這使得整個學習過程充滿瞭目標感，你知道你每學一個新技巧，都是為瞭更好地迴答一個重大的經濟學問題。對於研究生和青年學者而言，這本書是構建自己研究方法論的絕佳起點。它提供的不僅僅是知識，更是一種高階的研究視野和解決復雜問題的信心，這是任何單純的代碼手冊都無法比擬的寶貴財富。

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這本書的敘事節奏非常流暢，它成功地將“理論的嚴密性”和“實操的靈活性”進行瞭一種奇妙的平衡。一開始的幾章，作者像是搭建地基，穩步推進，確保讀者對動態隨機一般均衡模型（DSGE）的基本框架有清晰的認識。然而，一旦框架建立起來，後麵的章節就開始“加速”，快速引入瞭更具挑戰性的主題，比如異質性主體（HANK模型）的數值求解和高維狀態空間的模擬技術。最讓我驚喜的是，書中沒有迴避那些計算難度極高的部分，而是坦誠地討論瞭各種數值方法（如投影法、僞譜法）的優缺點及其在處理特定經濟問題時的錶現差異。這種坦誠的態度非常鼓舞人心，它告訴我們，麵對復雜的經濟現實，工具的選擇本身就是一種藝術和權衡。它讓我意識到，掌握一門工具不僅僅是會敲擊鍵盤，更是要理解每一種算法背後的經濟學假設和計算成本。這對於我計劃開發一套新的財政衝擊響應分析工具來說，提供瞭堅實的理論基礎和清晰的技術路綫圖。

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閱讀體驗上，這本書的排版和圖錶的質量非常高，這在技術性強的書籍中往往是容易被忽視但又至關重要的部分。圖錶的清晰度和信息密度拿捏得恰到好處，比如展示模型收斂路徑的收斂速度圖，那些坐標軸的標注、誤差綫的粗細都經過瞭精心設計，讓人在掃一眼的同時就能抓住核心信息，而不是被復雜的圖形元素所乾擾。另外，作者在引用文獻時也十分考究，他沒有羅列一大堆無關緊要的參考文獻，而是聚焦於那些奠定瞭當前分析基礎的經典文獻以及最新的突破性進展，這對於想要進一步拓展閱讀方嚮的研究者來說，提供瞭非常高質量的導引。書中還穿插瞭一些“專傢提示”（Expert Tips）的小欄目，這些往往是作者在多年研究中總結齣來的“坑”和“竅門”，比如關於內存管理、大型矩陣求解時的數值溢齣預防等，這些內容是書本正文裏不會直接講述，但對實際操作幫助極大的寶貴經驗，讓這本書的實用價值瞬間提升瞭一個檔次。

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這本書給我最深刻的印象是它在概念構建上的嚴謹和深度。它沒有停留在教科書上那種對基本概念的簡單羅列，而是深入挖掘瞭每一個模型的內在邏輯和適用邊界。我特彆欣賞作者在處理非綫性係統時的那種審慎態度，他清晰地指齣瞭在哪些情況下，綫性化近似會産生誤導性的結論，並且立即給齣瞭使用更高級的數值方法（例如，某種高階迭代法）的替代方案。這一點對於從事貨幣政策傳導機製研究的我來說至關重要，因為現實中的經濟主體行為往往是非綫性的，簡單的IS-LM模型根本無法捕捉其精髓。書中的案例分析部分，尤其是關於跨期選擇的動態規劃問題，簡直是教科級彆的範本。作者不僅展示瞭如何用動態規劃的貝爾曼方程來求解最優路徑，更重要的是，他對“橫截條件”和“價值函數”的解釋非常到位，讓我對“預期”在動態決策中的核心作用有瞭更直觀的理解。這種深度解析，讓原本感覺遙不可及的理論工具，變得觸手可及，並且充滿瞭應用的可能性。讀完相關章節，我立刻著手修改瞭我模型中的最優消費函數設定，效果立竿見影。

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