具体描述
《非线性时间序列:非参数与参数方法(影印版)》论述当代统计方法和非线性时间序列分析，着重阐述过去十年发展起来的非参数和半参数技术。主要内容包括相空间、频域及时域中的建模技术；为说明参数方法和非参数方法在时间序列数据分析中的一体性，《非线性时间序列:非参数与参数方法(影印版)》给出某些参数化非线性模型的最新论述，如ARCH／GARCH模型和阈值模型；以及关于ARMA模型的一个简洁观点。《非线性时间序列:非参数与参数方法(影印版)》始终使用实际应用中得到的数据，阐明如何借助非参数方法揭示高维数据的局部结构。《非线性时间序列:非参数与参数方法(影印版)》还介绍了一些重要的技术工具。
作者简介
目录信息
读后感
去年暑假有幸听了范剑青先生的课，确实是大家啊，华人骄傲，行业top，看到豆瓣竟然没有老师的长评，特来添砖加瓦 说回时间序列，现在的方向都是高维，时空数据了，大数据时代下，机器学习和统计都发展势头很猛，祝所有学子都能成功，中国学者越来越有话语权 时间序列主要还是金...
评分时间序列本来就是比较难的内容，再加上非参半参就更复杂。这本书的妙处在于内容虽然难，技术虽然复杂，作者却没有纠结在这些让读者可能会觉得头痛的地方。作者传递的是背后重要的统计思想，以及实际操作的方法，所以其非常容易上手，而且极具启发性。不愧是范大师啊，膜拜。
评分时间序列本来就是比较难的内容，再加上非参半参就更复杂。这本书的妙处在于内容虽然难，技术虽然复杂，作者却没有纠结在这些让读者可能会觉得头痛的地方。作者传递的是背后重要的统计思想，以及实际操作的方法，所以其非常容易上手，而且极具启发性。不愧是范大师啊，膜拜。
评分时间序列本来就是比较难的内容，再加上非参半参就更复杂。这本书的妙处在于内容虽然难，技术虽然复杂，作者却没有纠结在这些让读者可能会觉得头痛的地方。作者传递的是背后重要的统计思想，以及实际操作的方法，所以其非常容易上手，而且极具启发性。不愧是范大师啊，膜拜。
评分去年暑假有幸听了范剑青先生的课，确实是大家啊，华人骄傲，行业top，看到豆瓣竟然没有老师的长评，特来添砖加瓦 说回时间序列，现在的方向都是高维，时空数据了，大数据时代下，机器学习和统计都发展势头很猛，祝所有学子都能成功，中国学者越来越有话语权 时间序列主要还是金...
用户评价
这本书的学术深度毋庸置疑，但让我格外欣赏的是它对不同流派观点的平衡与批判性介绍。它不像某些专著那样，只推崇某一种模型或方法。比如，在讨论神经网络在时间序列预测中的应用时，作者没有盲目地吹捧深度学习的强大，而是清醒地指出了其作为“黑箱”模型的固有缺陷——可解释性差，对训练数据的依赖性高，并且在小样本情况下容易过拟合。紧接着，他又回过头来，对比了基于核方法的支持向量机回归（SVR）在处理非平稳、非高斯噪声序列时的优势。这种辩证的分析角度，让读者不会陷入某种方法的狂热，而是能够根据实际问题的特性，审慎地选择最适合的工具。这种严谨的学术态度，使得这本书不仅适合初学者建立基础认知，更适合有一定基础的研究人员进行深入的文献回顾和方法论选择。
评分这本《非线性时间序列》的封面设计就挺引人注目的，那种深邃的蓝色调，配合着错综复杂的数学曲线图，一下子就把我的好奇心勾起来了。我本来以为这会是一本枯燥的纯理论著作，毕竟涉及到“非线性”和“时间序列”这两个概念，听起来就让人头大。但翻开第一章，作者的叙述方式非常平易近人。他没有一上来就抛出复杂的微分方程或者随机过程模型，而是从日常生活中常见的现象入手，比如股市的波动、气候的变迁，这些看似毫无规律的现象背后，其实隐藏着某种深层次的结构。特别是关于相空间重构的讲解，作者用非常形象的比喻，把高维数据的内在结构剥开来给我们看，让我这个非专业出身的读者都能大致领会其精髓。书中对各种主流的非线性模型，比如ARCH/GARCH族、状态空间模型等，都有详尽的梳理和比较，不仅介绍了它们的数学形式，更重要的是，阐述了它们在实际应用中各自的优势和局限性，让人感觉知识点非常扎实，结构搭建得很有条理，读起来像是在听一位经验丰富的大师娓娓道来，而不是在啃一本教科书。
评分从排版和装帧来看，这本书也体现了出版方对专业读者的尊重。纸张的选择偏向于亚光，减少了公式和图表反光的困扰，这在长时间阅读时对眼睛非常友好。更重要的是，书后附录中的参考文献列表非常详尽和权威，几乎涵盖了近三十年来该领域所有里程碑式的论文。对于我这样希望将理论付诸实践的研究者来说，这本书俨然成了一个高质量的“索引库”。我不再需要费力地在各个数据库中拼凑信息，只需顺着书中的指引，就能找到原始的出处和更深入的探讨。总的来说，这本书不只是一本工具书，它更像是一份精心绘制的“非线性世界地图”，它指明了前沿的方向，提供了可靠的航行工具，并警示了潜在的暗礁，对于任何严肃对待时间序列分析的人来说，它都是一本不可或缺的案头宝典。
评分说实话，这本书的阅读体验并非一帆风顺，尤其是在涉及高阶统计量和非参数估计的部分，需要一定的数学功底来跟上作者的推导过程。我好几次不得不停下来，翻回去重新温习概率论和随机过程的基础知识。但是，正是这种“吃力感”，让我觉得这本书物有所值，它不是那种随便翻翻就能掌握皮毛的快餐读物。最让我印象深刻的是关于“状态依赖型”模型的章节，作者非常细致地讲解了隐马尔可夫模型（HMM）在识别不同时间段内潜在状态切换时的应用。例如，如何用它来区分市场是处于“牛市阶段”还是“熊市阶段”，每种状态下的序列特性是怎样的。这些内容不仅理论严密，而且逻辑链条清晰，虽然阅读过程需要高度集中注意力，但一旦理解了关键的转换概率和观测概率的含义，那种豁然开朗的感觉是其他书籍无法比拟的，它真正教会了你如何去“建模世界观”。
评分我花了整整一个周末才算粗略地浏览完这本书的核心章节，最大的感受就是思维上的颠覆。在此之前，我接触的大多是传统的线性模型，总觉得时间序列的预测无非就是找到一个最佳的自回归或移动平均组合。这本书彻底打破了这种线性思维的桎梏。它深入探讨了混沌理论在时间序列分析中的应用，特别是关于“蝴蝶效应”的描述，简直是醍醐灌顶。书中通过几个经典的例子，展示了微小的初始扰动如何导致长期预测的巨大偏差，这对于理解金融市场和复杂系统是至关重要的。而且，作者在介绍混沌检测方法时，没有停留在理论层面，而是提供了大量的计算实例和代码片段（虽然是伪代码，但思路清晰），这对于动手实践的读者来说，简直是宝藏。我试着用书中的一个简单的Lyapunov指数计算方法去分析了一个噪音信号，虽然结果不完美，但那种“看穿表象”的感觉，是线性模型完全无法给予的，极大地拓宽了我对序列数据建模的视野。
评分不适合初学者，难度过于大
评分不适合初学者，难度过于大
评分不适合初学者，难度过于大
评分不适合初学者，难度过于大
评分不适合初学者，难度过于大
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