经济学原理与实务 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:北方交通大学出版社

作者:李国政

出品人:

页数:382

译者:

出版时间:2006-8

价格:34.00元

装帧:简裝本

isbn号码:9787810828277

丛书系列:

图书标签:

• 经济学
• 原理
• 实务
• 教材
• 大学
• 经济学基础
• 市场经济
• 微观经济学
• 宏观经济学
• 经济分析

好的，以下是一份关于一本名为《现代金融市场分析与风险管理》的图书简介，该书内容完全独立于《经济学原理与实务》，力求详尽且自然流畅： --- 现代金融市场分析与风险管理 —— 洞察全球资本流动与驾驭不确定性 导言：新金融时代的底层逻辑 在全球化与数字化浪潮的共同推动下，现代金融市场已不再是传统意义上的场内交易空间，而是一个高度复杂、瞬息万变的生态系统。技术革新、监管重塑以及宏观经济的周期性波动，共同塑造了当前金融环境的“新常态”。本书《现代金融市场分析与风险管理》正是在此背景下，旨在为金融从业者、风险管理专家以及高净值投资者提供一套系统、前沿且具备实操性的分析框架与工具集。 我们深知，理解金融市场的运行机制，需要的不仅仅是教科书上的基础理论，更重要的是对市场微观结构、行为金融学效应以及复杂衍生工具定价的深刻洞察。本书的构建，立足于将最前沿的量化模型、行为金融学的非理性洞察与严谨的监管要求相结合，致力于弥合理论研究与市场实践之间的鸿沟。 --- 第一部分：金融市场的结构重塑与演化 本部分聚焦于对当前全球金融基础设施及其运行规律的深度剖析，理解市场参与者和交易机制的深刻变化。 第一章：从传统到电子化：交易场所的范式转移 本章详细探讨了全球主要证券交易所（如纽交所、纳斯达克、伦敦金融城）的电子化进程及其对流动性和价格发现的影响。我们将剖析高频交易（HFT）的生态位，探讨其如何通过算法优势影响订单簿深度和市场微观结构。重点分析了“暗池”（Dark Pools）的崛起及其对市场透明度的挑战，并介绍了新的交易类型，如穿透式结算和去中心化交易所（DEX）的初步影响。 第二章：信用市场与固定收益的复杂性回归 固定收益市场，作为全球金融体系的基石，正经历着利率环境的巨大转变。本章深入讲解了期限结构理论（如Vasicek和CIR模型）在当前低利率或高通胀预期下的适应性。我们不仅分析了传统国债和公司债的信用风险评估，更着重于结构化产品的解构，包括CLO（贷款抵押债券）和MBS（抵押贷款支持证券）的风险层次划分与非线性风险暴露的量化。 第三章：衍生品市场的深度剖析与动态套利空间 衍生工具不再仅仅是套期保值的工具，它们已成为市场风险定价和对冲的核心载体。本章将详细阐述期权定价中的“动态对冲”理念，超越标准的布莱克-斯科尔斯模型，引入随机波动率模型（如Heston模型）来捕捉波动率的聚集现象。此外，对奇异期权（Exotic Options）的定价机制，特别是路径依赖型期权，提供了详尽的数值解法探讨。 --- 第二部分：前沿分析工具与行为洞察 有效的市场分析依赖于超越基础统计方法的工具箱，以及对市场参与者心理偏见的深刻理解。 第四章：量化分析：从时间序列到机器学习 本部分侧重于现代金融分析中的计算工具。我们首先回顾了金融时间序列分析中的经典方法（如GARCH族模型），并将其升级至高频数据的处理。核心内容转向机器学习在金融中的应用：如何利用随机森林（Random Forests）进行因子选择，以及如何部署循环神经网络（RNNs）和长短期记忆网络（LSTMs）来捕捉市场情绪和非线性关系，而非仅仅是传统的线性回归。 第五章：行为金融学：非理性决策的量化捕捉 抛弃“理性人假设”，本章探讨了市场中常见的认知偏差（如羊群效应、过度自信、损失厌恶）如何系统性地影响资产定价。我们引入了前景理论（Prospect Theory）框架，并探讨了如何将这些行为偏差转化为可交易的“异象因子”（Anomaly Factors）。重点分析了市场过度反应和反应不足的周期性，以及如何构建基于行为反转策略。 第六章：跨资产类别联动性与全球宏观因子 现代投资组合不再是孤立的，资产间的溢出效应至关重要。本章利用动态相关性模型（如DCC-GARCH）来衡量不同大类资产（股票、商品、外汇）之间的风险传染机制。深入探讨了主要宏观因子（如通胀意外、货币政策超预期、地缘政治冲击）如何通过不同的传导渠道（汇率渠道、风险偏好渠道）影响全球资本配置。 --- 第三部分：风险管理与监管合规的前沿实践 在金融危机后，风险管理已从辅助职能转变为核心竞争力。本部分聚焦于如何构建稳健的风险计量框架和合规体系。 第七章：信用风险的建模与压力测试的深化 信用风险的计量已从依赖于外部评级转向内部模型驱动。本章详细讲解了违约相关性建模（如使用Copula函数）在贷款组合管理中的应用。同时，对监管要求的压力测试进行了超越基准场景的构建，探讨了如何设计“极端但可能发生的”（Tail Risk）情景，尤其关注流动性风险与信用风险的交叉耦合。 第八章：市场风险与流动性风险的集成计量 仅计算VaR（风险价值）已不足以应对现代市场波动。本章重点介绍了ES（预期缺口，Expected Shortfall）作为更稳健的尾部风险衡量指标的优势和计算难点。更重要的是，本章引入了系统性流动性风险指标，分析了在市场恐慌时，资产出售对价格产生的非线性冲击，以及如何通过构建“流动性缓冲池”进行管理。 第九章：金融科技（FinTech）对风险控制的颠覆 人工智能、区块链和分布式账本技术正在重塑风险控制的效率和准确性。本章探讨了RegTech（监管科技）如何利用自动化报告和实时监控来降低合规成本和人为错误。特别分析了区块链技术在降低交易后结算风险（Post-Trade Settlement Risk）方面的潜力，以及智能合约在自动化风险触发（如Margin Call）中的应用前景。 --- 结语：构建适应性强的金融智慧 《现代金融市场分析与风险管理》提供的是一套动态的思维工具，而非静态的答案。金融世界的复杂性要求从业者持续学习和适应。本书致力于培养读者识别新兴风险、量化复杂关联以及利用前沿技术优化决策的能力，从而在全球不确定的金融环境中，实现长期、稳健的价值创造。 ---

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