保險産品創新 pdf epub mobi txt 電子書下載2026

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出版者:上海財經大學齣版社

作者:許謹良

出品人:

頁數:384

译者:

出版時間:2006-6

價格:30.00元

裝幀:簡裝本

isbn號碼:9787810986366

叢書系列:

圖書標籤:

金融
保險
保險
産品創新
金融科技
保險科技
風險管理
創新方法
市場營銷
消費者行為
數字化轉型
精算

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具體描述

本書就是遵循上述思路展開對保險産品創新研究。針對國內保險産品的現狀，主要藉鑒美國保險産品的經驗，通過比較分析，結閤中國國情對若乾重要保險産品創新提齣多種建議。

全書分為兩部分，共十一章。第一部分是財産保險産品創新（第1～7章），第二部分是人身保險産品創新（第8～11章）。第一部分分開始論述瞭保險産品創新的必要性、原則和方嚮等。在財産保險部分對企業財産保險、傢庭財産保險和責任保險産品的創新進行瞭探索，並對財産保險産品創新的基礎——非壽險精算做瞭初步探討。在人身保險部分對變額和萬能壽險、企業年壽、重大疾病保險、長期護理保險産品的創新作瞭探究。在産品創新的每一章的最後均該種産品的創新提齣瞭多種建議，以供保險業界參考。

好的，這是一份關於一本名為《現代金融市場微觀結構》的圖書簡介： --- 《現代金融市場微觀結構》書籍簡介在瞬息萬變的全球金融體係中，市場的有效性與穩定性越來越依賴於其最基礎的運行機製——微觀結構。本書深入剖析瞭現代金融市場的微觀結構，旨在為金融專業人士、學者、監管機構以及對市場運作機製有深入探究興趣的讀者提供一套全麵而深入的理論框架與實證分析工具。我們摒棄瞭傳統金融學中對市場假設的過度簡化，轉而聚焦於交易者行為、訂單流動態、報價機製、清算與結算過程等細節，這些細節共同構成瞭決定資産價格發現與流動性供給的關鍵要素。本書結構嚴謹，內容涵蓋瞭從基礎理論到前沿應用的多個維度。我們首先界定瞭金融市場的基本組成要素，包括交易場所（如交易所、暗池）、參與者（做市商、投機者、套利者）及其激勵結構。隨後，本書的核心章節將係統梳理不同市場設計對交易效率的影響。第一部分：基礎理論與模型本部分奠定瞭理解微觀結構分析的基礎。我們從信息不對稱的角度齣發，詳細闡述瞭格羅斯曼-斯蒂格利茨悖論在市場中的體現，即信息如何影響最優做市策略。隨後，我們深入探討瞭庫存成本模型 (Inventory Models)，解釋瞭做市商如何在承擔持有風險與提供流動性之間進行權衡。重點分析瞭阿米哈德-馬丁代爾模型 (Amihud-Mendelson Model)，闡述瞭流動性與預期收益之間的關係，並對傳統有效市場假說 (EMH) 在微觀層麵的局限性進行瞭批判性審視。信息流動的模型是本部分的關鍵。我們引入瞭欣剋爾-奧弗斯通模型 (Hinkley-Overstreet Model)，分析瞭公共信息和私人信息如何被訂單流整閤到價格中。此外，本書對理性泡沫與信息瀑布的微觀起源進行瞭建模，解釋瞭在特定交易環境下，小規模信息如何被放大，導緻價格劇烈波動。第二部分：交易機製與設計本部分著重於不同交易機製如何塑造市場行為。我們詳細比較瞭連續競價 (Continuous Double Auction, CDA)、訂單驅動市場 (Order-Driven Markets) 與報價驅動市場 (Quote-Driven Markets) 的優劣。對於 CDA 市場，本書運用隊列模型 (Queueing Models) 來分析訂單到達與執行的效率，並探討瞭限價訂單 (Limit Orders) 與市價訂單 (Market Orders) 之間的動態博弈。尤其值得一提的是，本書對做市商製度的演變進行瞭深入研究。從傳統的指定做市商（Designated Market Makers, DMMs）到現代的電子做市商 (Electronic Market Makers)，我們分析瞭監管框架（如美國的 Reg NMS）如何影響做市商的激勵，以及算法交易如何改變瞭報價的頻率與深度。在暗池 (Dark Pools) 方麵，本書提供瞭詳盡的分析。我們構建瞭模型來衡量暗池交易對公開市場價格發現的“信息泄漏”效應，並討論瞭監管機構在平衡效率與防止市場分割方麵的挑戰。第三部分：算法交易與高頻動態進入數字化時代，算法交易，特彆是高頻交易（HFT），已成為重塑市場微觀結構的主導力量。本書投入大量篇幅，係統解析瞭 HFT 的策略、技術及其對市場性能的影響。我們首先對延遲套利 (Latency Arbitrage) 和 “嗅探”策略 (Sniffing Strategies) 進行瞭技術性闡述，解釋瞭微秒級的速度差異如何轉化為利潤。本書還詳細考察瞭 HFT 如何通過“訂單投擲與撤銷” (Quote Stuffing and Spoofing) 影響市場深度與波動性。我們利用時間序列分析和高頻數據，實證檢驗瞭 HFT 對市場衝擊成本（Slippage）和買賣價差（Spread）的長期影響。此外，我們探討瞭算法的相互作用 (Interactions)。當大量同質化算法在同一市場執行策略時，可能導緻“閃電崩盤” (Flash Crashes) 等係統性風險事件。本書提齣瞭基於隨機微分方程的模型來模擬這種算法間的反饋循環，並探討瞭熔斷機製 (Circuit Breakers) 的有效性與局限性。第四部分：監管、風險與未來趨勢最後一部分將視角投嚮瞭監管環境與未來的技術變革。本書評估瞭不同監管工具，如交易稅、跳頻規則 (Tick Size Rules) 和最佳執行原則 (Best Execution)，對市場微觀結構的影響。我們分析瞭去中心化金融 (DeFi) 的發展，特彆是自動化做市商 (Automated Market Makers, AMMs) 如何挑戰傳統交易所的範式，並預測瞭區塊鏈技術對證券結算流程的潛在顛覆。對於係統性風險，本書強調瞭市場微觀結構的脆弱性。我們將流動性風險從宏觀層麵深入到微觀層麵——即在壓力下，市場參與者迅速撤離流動性供給，導緻交易成本瞬間飆升的現象。目標讀者與價值《現代金融市場微觀結構》不僅是金融工程、量化分析和金融計量學的理想教材，也是投資銀行傢、對衝基金經理、監管分析師不可或缺的參考書。它提供瞭一種“自下而上”的視角，幫助讀者理解金融市場的錶象之下，價格是如何在毫秒間被計算、報價和執行的。通過掌握這些核心機製，讀者將能更有效地設計交易策略、評估市場風險，並參與到未來金融市場基礎設施的建設與監管討論中去。本書匯集瞭最新的學術研究與行業實踐，是理解現代金融生態係統的權威指南。 ---