具體描述
本書是為理工科各專業研究生和理科高年級學生學習隨機過程而編寫的教材。主要內容包括隨機過程概論、隨機分析初步、Poisson過程、更新過程、Markov鏈、連續時間Markov鏈、Brown運動、平穩過程及其譜分析、時間序列分析、自相似過程等。
本書適用於電子工程、通信、經濟、管理科學與工程等專業的研究生教學，也可供有關工程技術人員參考。
作者簡介
目錄資訊
第1章 基礎知識 1．1 隨機變量及其分布函數、密度函數 1．2 隨機變量的數學期望(或均值)和方差 1．3 隨機嚮量及其概率分布 1．4 矩母函數和概率生成函數 1．5 Laplace變換和Laplace-Stieltjes變換 1．6 條件數學期望 1．7 指數分布、無記憶性及失效率函數 1．8 Γ分布和Erlang分布 1．9 順序統計量 1．10 差分方程 ◇練習題第2章 隨機過程概論 2．1 引言 2．2 隨機過程的直觀背景 2．3 隨機過程的定義及其有窮維分布函數族 2．4 隨機過程的數字特徵 ◇練習題第3章 隨機分析初步 3．1 預備知識 3．2 均方極限 3．3 均方連續性 3．4 隨機過程的均方導數 3．5 二階矩過程的均方積分 3．6 均方黎曼一司蒂吉斯積分 ◇練習題第4章 Poisson過程 4．1 齊次Poisson過程 4．2 與Poisson過程相聯係的若乾分布 4．3 Poisson過程的推廣 4．4 濾過Poisson過程 ◇練習題第5章 更新過程 5．1 更新過程的定義 5．2 Nt的分布、更新函數 5．3 更新定理 5．4 關鍵更新定理及其應用 ◇練習題第6章 Markov鏈 6．1 Markov鏈的定義和轉移概率 6．2 Chapmar-Kolmogorov方程 6．3 Markov鏈的狀態分類 6．4 狀態空間的分解 6．5 例題 6．6 平穩分布 6．7 應用舉例 6．8 分支過程 ◇練習題第7章 連續時間Markov鏈 7．1 連續時間Ma：rkov鏈的定義 7．2 轉移概率Pij(t)的進一步討論 7．3 生滅過程 ◇練習題第8章 Brown運動 8．1 基本定義 8．2 標準Brown運動的有限維分布 8．3 首中時及最大值變量 8．4 應用舉例 8．5 關於Brown運動的積分 8．6 隨機微分方程 ◇練習題第9章 平穩過程 9．1 基本概念 9．2 平穩過程的簡單性質 9．3 遍曆性定理 ◇練習題第10章 平穩過程的譜分析 10．1 Fourier變換及其簡單性質 10．2 平穩過程的功率譜密度 10．3 平穩過程的互相關函數和互譜密度 10．4 平穩過程通過綫性係統的分析 10．5 窄帶平穩過程 ◇練習題第11章 時間序列分析 11．1 采樣定理 11．2 時間序列的綫性模型 11．3 平穩序列的預報 ◇練習題第12章 自相似過程 12．1 連續參數的自相似過程 12．2 自相似隨機序列參考答案參考文獻
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