具体描述
本书是一本金融工程的入门教材，适合于商学院和管理学院金融专业高年级学生和金融工作者。内容包括金融工程引论，远期和期货，期权，互换，实物期权及其应用，金融市场定价模武进初步，金融工程技术的应用，典型创新金融产品案例分析及创新金融产品介绍。
《现代金融市场运作与风险管理实务》 内容简介 本书旨在为金融、经济、管理等相关领域的从业者和学生提供一套全面、深入且具有高度实务指导意义的现代金融市场运作机制解析与风险管理策略探讨。在全球金融体系日益复杂化和数字化的背景下，理解市场微观结构、宏观驱动因素以及如何构建稳健的风险抵御体系，已成为金融专业人士的核心竞争力。 本书结构严谨，内容覆盖面广，将理论深度与实际应用紧密结合，力求构建一个从基础概念到前沿策略的完整知识体系。全书共分为七大部分，系统地阐述了现代金融市场的核心要素、交易工具、监管环境、关键风险及其应对之道。 第一部分：现代金融体系的基石 本部分首先奠定了理解现代金融市场的宏观基础。我们深入剖析了金融市场的演化历程，特别是自20世纪末以来，技术进步和全球化如何重塑了金融机构的形态和交易的范式。重点探讨了中央银行在货币政策传导中的角色，以及宏观经济指标（如通货膨胀、利率、GDP增长）如何直接影响资产定价和市场情绪。此外，本书还详细描绘了全球主要金融市场的互联性，解析了跨境资本流动和国际金融监管协调的重要性。 第二部分：金融市场微观结构与交易机制 成功的交易和风险管理始于对“游戏规则”的透彻理解。本部分聚焦于金融市场的微观结构。我们详尽阐述了股票、债券、外汇、大宗商品等主要资产类别的交易场所、报价机制（如限价订单簿模型、做市商制度）以及清算结算流程。书中特别辟出章节，深入分析了高频交易（HFT）对市场效率和波动性的影响，并探讨了新兴的去中心化金融（DeFi）基础设施对传统交易模式带来的挑战与机遇。对于衍生品市场，我们清晰梳理了期货、期权、掉期合约的标准化合约设计、杠杆效应及其在套期保值和投机中的实际应用。 第三部分：资产定价理论与投资组合构建 本书对核心的资产定价模型进行了严谨的梳理与批判性分析。从经典的资本资产定价模型（CAPM）到多因子模型（如Fama-French三因子及五因子模型），我们不仅解释了这些模型的数学基础和经济学直觉，更重要的是，评估了它们在当前市场环境下的有效性和局限性。在投资组合管理方面，本书详细介绍了现代投资组合理论（MPT）下的均值-方差优化框架，并逐步过渡到行为金融学视角下对投资者偏差的修正。实务操作上，我们提供了构建分散化、风险平价（Risk Parity）及核心-卫星（Core-Satellite）投资策略的具体步骤和案例分析。 第四部分：信用风险的评估与管理 信用风险是金融机构面临的最根本风险之一。本部分专注于信用风险的量化与管理。我们系统介绍了传统信用评级方法，如违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）的估计。重点阐述了信用风险建模的最新进展，包括结构化模型（如Merton模型）和基于历史数据的回归模型。对于信贷组合管理，书中深入探讨了巴塞尔协议III对资本充足率、杠杆率和流动性覆盖率（LCR）的严格要求，并结合实际案例，演示了如何运用信用衍生品（如信用违约互换CDS）进行精确的风险对冲与风险转移。 第五部分：市场风险的计量与控制 市场风险管理是金融机构日常运营的核心。本书详细介绍了衡量市场风险的主要工具，包括久期和凸度分析在债券投资中的应用，以及希腊字母（Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho）在期权风险敞口管理中的实际意义。本书的重点放在了风险价值（VaR）的计算上，对比了历史模拟法、参数法（方差-协方差法）和蒙特卡洛模拟法的优缺点，并探讨了在极端市场条件下面临的“尾部风险”问题。最后，本书引入了预期短缺（Expected Shortfall, ES）作为比VaR更稳健的尾部风险度量标准，并展示了如何将其嵌入到交易系统的风险监控流程中。 第六部分：操作风险与流动性风险的挑战 除了传统的信用和市场风险，操作风险和流动性风险在近年来的金融危机中凸显了其破坏力。操作风险部分涵盖了流程失败、人员失误、系统故障以及内部欺诈等多个维度，并介绍了基于损失数据和专家判断的操作风险资本计提方法。流动性风险部分则分为融资流动性风险和市场流动性风险。我们详细分析了流动性危机（如2008年金融危机和2020年新冠疫情初期的“现金为王”）的传导机制，并讲解了流动性覆盖比率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）等监管工具如何迫使银行和交易商建立充足的流动性缓冲。 第七部分：金融科技与监管科技的前沿视角 面对金融科技（FinTech）的浪潮，本书最后探讨了技术如何重塑风险管理的前沿。我们探讨了大数据分析、机器学习在信用评分、欺诈检测和市场情绪分析中的应用潜力。监管科技（RegTech）作为应对日益复杂监管环境的工具，其在自动化报告、合规监控和实时风险预警方面的实践被系统介绍。本书对区块链技术在提高交易后处理效率和透明度方面的潜力进行了客观评价，旨在帮助读者预见未来金融风险管理的技术趋势。 本书的每一章节都配有精心设计的案例分析或思考题，旨在促进读者将理论知识转化为解决实际业务问题的能力。它不仅是一本教科书，更是一份面向实战的参考手册。
作者简介
目录信息
读后感
评分
评分
评分
评分
评分
用户评价
评分
入门书籍
评分入门书籍
评分连个书皮都没留下
评分连个书皮都没留下
评分连个书皮都没留下
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有