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出版者:中山大学出版社

作者:许承明

出品人:

页数:214

译者:

出版时间:2006-9

价格:28.80元

装帧:简裝本

isbn号码:9787306026859

丛书系列:

图书标签:

• 金融工程
• 金融建模
• 量化金融
• 风险管理
• 投资组合
• 期权定价
• 金融衍生品
• 金融数学
• 计量金融
• 算法交易

《金融工程学》以外的金融学领域著作导览 金融学是一门博大精深的学科，涵盖了从宏观经济视角下的金融体系运行，到微观层面个人资产配置与风险管理的诸多分支。鉴于您对《金融工程学》这一专注于衍生工具定价、风险建模和量化策略的专业领域有所了解，以下将为您详尽介绍一些与其内容侧重有所区别，但同样在金融领域占据核心地位的著作。这些书籍从不同的维度深入探讨了金融学的本质、历史、实践与未来趋势。 --- 一、 宏观金融与金融市场结构 要理解微观金融工具的价值，必须先建立对宏观金融环境的认知。 1. 《货币金融学》（Money and Monetary Economics） 这类著作通常会聚焦于货币的本质、中央银行的职能、货币政策的传导机制以及国际收支平衡等宏观议题。它探讨的不是如何通过模型为期权定价，而是为什么利率会变动，以及这些变动如何影响整个经济体的投资和消费决策。 核心内容： 深入分析了货币供给、需求理论（如凯恩斯流动性偏好和货币主义的观点），探讨了财政政策与货币政策之间的相互作用。还会详细介绍现代银行体系的运作，包括准备金制度、存款创造过程以及中央银行实施公开市场操作、调整贴现率和法定准备金率等工具的实际效果。在国际层面，它们会比较固定汇率制与浮动汇率制下的货币政策挑战，以及蒙代尔-弗莱明模型在解释开放经济体宏观均衡中的应用。 与《金融工程学》的区别： 《货币金融学》关注“大局观”——整体经济的稳定与增长；而《金融工程学》则侧重于“局部优化”——在既定市场环境下，如何设计和交易金融产品以实现特定的风险收益目标。 2. 《金融市场与机构》（Financial Markets and Institutions） 此书旨在系统性地介绍各类金融市场（如债券市场、股票市场、外汇市场、货币市场）的组织结构、运行规则、参与者及其监管框架。 核心内容： 详细阐述了金融中介（银行、保险公司、共同基金、养老基金）如何通过“聚集信息”和“分散风险”来提高资本配置效率。它会对比不同类型市场的交易机制（场内、场外、电子化交易），并分析监管机构（如证券交易委员会、金融稳定理事会）在维护市场公平性、透明度及系统性风险控制方面的角色。对金融工具的介绍，也停留在其作为资产或负债的基本功能层面，而非复杂的数学定价模型。 与《金融工程学》的区别： 本书关注市场基础设施和参与者行为，是理解市场“在哪里”和“如何”运作的导论；金融工程则假设市场基础设施稳定，专注于工具本身的精细构造。 --- 二、 公司金融与价值评估 公司金融是金融学的另一大支柱，它关注企业内部的资本决策和外部的投资选择。 3. 《公司理财》（Corporate Finance） 这是企业管理者的“圣经”，关注企业如何最大化股东价值。它解决的核心问题是：企业应该投资什么项目？资金从哪里来？以及如何分配利润？ 核心内容： 内容围绕三大决策展开：投资决策（资本预算，使用净现值（NPV）、内部收益率（IRR）等评估长期项目）、融资决策（探讨资本结构，如债务与股权的优化比例，以及股利政策的制定）和营运资本管理（短期流动性管理）。它会深入讲解税盾效应、代理成本、MM理论（Modigliani-Miller Theorems）及其在现实世界中的修正。尽管会涉及风险与回报的权衡，但这里的风险更多是指企业运营风险和财务杠杆风险，而非衍生品市场的随机波动风险。 与《金融工程学》的区别： 公司金融是“决策的艺术”，它帮助企业做宏观的战略性投融资选择；金融工程是“定价的科学”，它为特定交易提供精密的估值工具，服务于风险对冲或投机。 4. 《估值：河流与三角洲》（Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies） 专注于企业和资产的内在价值评估方法。 核心内容： 提供了从基础到高级的估值技术，包括现金流折现法（DCF）、可比公司分析（Comparable Company Analysis）和可比交易分析。它强调构建准确的预测模型，如何选择合适的折现率（如加权平均资本成本 WACC），以及在并购交易中如何进行“协同效应”的价值捕捉。评估的焦点是“企业整体价值”或“股权价值”，其方法论更偏向于会计与财务分析的结合。 与《金融工程学》的区别： 估值方法论主要基于未来预期的现金流贴现，通常使用固定的贴现率；而金融工程的定价模型（如Black-Scholes模型）则依赖于连续时间的随机微分方程，输入变量是波动率、无风险利率和时间等市场参数。 --- 三、 行为金融学与市场非理性 传统的金融理论（如有效市场假说）假设人是完全理性的经济人。行为金融学则挑战了这一假设。 5. 《思考，快与慢》（Thinking, Fast and Slow） 虽然并非严格意义上的纯金融学著作，但它对金融决策的心理学基础进行了革命性的阐述，对行为金融学的兴起至关重要。 核心内容： 介绍了“系统1”（直觉、快速反应）和“系统2”（理性、慢速思考）的双系统理论。书中详述了启发式偏见（如可得性偏见、锚定效应）和前景理论（Prospect Theory），解释了人们为何在面对损失时比面对同等收益时更加厌恶风险。这些心理偏差直接解释了股票市场的过度反应、泡沫的形成以及投资者的非理性交易行为。 与《金融工程学》的区别： 金融工程学假设投资者是理性的、套利是无摩擦的，并建立在完美预期的基础之上。行为金融学则揭示了“人”的局限性，解释了为什么市场定价会偏离理论公允价值，从而为市场无效性提供了心理学解释。 6. 《非理性繁荣》（Irrational Exuberance） 本书深刻剖析了金融泡沫的形成、蔓延和破裂过程，侧重于社会心理学和信贷扩张在资产价格失控中的作用。 核心内容： 通过历史案例（如荷兰郁金香狂热、1929年大萧条、互联网泡沫），分析了“自我实现预言”和“羊群效应”如何在市场中积累投机性需求。它强调了信贷的扩张如何为泡沫提供燃料，并探讨了金融创新（如次级抵押贷款）如何加剧系统性脆弱性。 与《金融工程学》的区别： 本书关注的是资产价格偏离其“基本面价值”的宏观现象，其分析工具是历史回顾与社会学洞察；金融工程学的核心是“如何给这些资产定价”，而非探讨其价格为何会过度高估或低估。 --- 四、 投资组合理论与资产定价模型（非衍生品） 在涉及资产定价时，金融工程学主要关注衍生品（如期权、期货），而以下著作关注的是基础资产（股票、债券）的组合构建与回报率的解释。 7. 《现代投资组合理论与资产定价》（Modern Portfolio Theory and Asset Pricing） 这是马克维茨（Markowitz）开创的现代投资组合理论的经典延伸。 核心内容： 讲解了如何通过多元化来消除不可分散风险，介绍有效前沿（Efficient Frontier）的构建。核心在于资本资产定价模型（CAPM），该模型用单一的系统性风险因子——Beta值来解释资产的预期超额收益。它着重于投资者如何在风险和预期回报之间进行最优权衡。 与《金融工程学》的区别： CAPM 及其后续的套利定价理论（APT）解释了“期望回报率”的来源，是一个宏观的、基于平均水平的风险定价框架；金融工程学中的随机模型（如随机波动率模型）则侧重于描述资产价格随时间变化的路径和瞬时风险的精确量化。 8. 《聪明的投资者》（The Intelligent Investor） 侧重于价值投资的哲学和实践方法，强调长期持有和安全边际。 核心内容： 本杰明·格雷厄姆的经典著作，倡导将股票视为企业所有权的一部分，而非交易筹码。它详细阐述了“市场先生”的比喻，指导投资者如何应对市场情绪的波动。核心思想是基于严谨的财务分析，寻找那些内在价值高于市场价格的证券，并坚持“安全边际”原则。 与《金融工程学》的区别： 价值投资哲学强调基本面分析和逆向思维，它认为市场在长期内会纠正错误定价，这是一种基于“价值”的判断；金融工程工具则主要用于对冲或利用市场已知的、可量化的波动性进行操作，并不直接干预股票的“基本面价值”判断。 通过以上这些著作，读者可以构建一个完整的金融知识体系：从宏观经济环境的理解，到企业内部的投融资决策，再到投资者心理的洞察，最后才是构建并优化资产组合的策略，这些内容都构成了《金融工程学》赖以存在的市场基础与经济背景。

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这本书的封面设计简洁而富有现代感，传递出一种专业和严谨的学术氛围。作为一名对金融领域充满热情的研究生，我一直致力于探索金融市场的深层运作机制。传统的金融理论虽然重要，但在面对日益复杂的金融创新和市场波动时，显得有些捉襟见肘。我一直在寻找能够 bridging theoretical and practical aspects of finance 的书籍，而“金融工程学”这个名字，正是吸引我的焦点所在。我期待这本书能够提供一套严谨的量化框架，来理解和分析金融市场的动态。我尤其关注书中是否会深入探讨金融衍生品的定价理论，比如 Black-Scholes 模型及其变种，以及如何利用数值方法来求解这些模型。此外，风险管理是现代金融不可或缺的一部分，我希望这本书能够详细介绍各种风险度量指标，例如 VaR (Value at Risk) 和 ES (Expected Shortfall)，以及如何构建有效的风险对冲策略。我还需要了解如何在投资组合管理中运用金融工程的工具，以实现风险和收益的最佳平衡。总而言之，我希望通过这本书，能够获得一套扎实的金融工程学理论基础，并掌握一些先进的金融建模和分析技术，为我的学术研究和未来职业生涯做好充分的准备。

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这本书的版式设计非常清晰，文字大小适中，阅读体验极佳，让我在学习过程中能够保持高度的专注。我是一名渴望了解并运用现代金融工具来优化财富管理的普通投资者。我一直认为，单纯的买卖股票或基金，并不能完全满足我对资产增值和风险控制的需求。我希望能更深入地了解那些能够帮助我构建更科学、更有效的投资组合的理论和方法。“金融工程学”这个书名，给我一种能够提供量化分析和系统化解决方案的预感。我期待这本书能够详细介绍资产配置的理论，以及如何利用金融工程的工具来构建最优化的投资组合，例如通过均值-方差分析或更先进的机器学习方法。我还想了解如何进行风险调整后的收益评估，以及如何利用衍生品来管理投资组合的风险，例如通过股指期货进行对冲，或者利用期权来锁定收益。这本书，对我来说，就像是一份金融领域的“操作手册”，它将帮助我将模糊的投资理念转化为具体的、可执行的策略，从而更有信心地进行财富管理，实现长期的财务目标。

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这本书的纸张质感和装订方式都透露出一种精益求精的态度，让人在翻阅时就能感受到作者的认真和专业。我是一名对金融科技（FinTech）领域颇感兴趣的爱好者，我一直在思考如何在传统金融的基础上，结合现代技术来解决金融问题。我始终认为，金融的未来一定是与科技紧密结合的，而“金融工程学”这个概念，恰好触及了这一核心。我非常希望这本书能够深入探讨金融工程学在金融科技领域的应用，例如如何利用大数据分析来优化投资策略，如何运用人工智能和机器学习来改进风险管理模型，以及如何通过区块链技术来创新金融产品和交易模式。我对书中关于量化交易和算法交易的讲解也充满期待，我相信这些都是未来金融市场的重要发展方向。这本书，对我而言，不仅仅是对金融知识的补充，更是对未来金融发展趋势的洞察。我希望能够从中学习到如何将工程学的严谨和科技的创新思维融入到金融实践中，为我未来的职业发展或创业项目提供坚实的理论基础和实践指导。

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这本书的整体设计风格给我一种严谨而又富有逻辑性的感受，这正是我在学习金融过程中所追求的。我是一名希望提升自己在金融市场中风险管理能力的专业人士。虽然我对金融产品和市场有基本的了解，但在面对复杂且瞬息万变的金融风险时，我仍然感到需要更系统、更科学的工具和方法。我坚信，“金融工程学”这个学科正是解决这一问题的关键。我期待这本书能够详细阐述各种金融风险的度量模型，例如如何利用蒙特卡洛模拟来评估尾部风险，如何进行压力测试和情景分析，以及如何构建有效的风险对冲组合。我尤其关注书中是否会提供一些关于金融工程在实际业务中应用的案例研究，比如如何设计一个保险产品的定价模型，或者如何对复杂的金融衍生品进行风险对冲。我相信，通过深入学习这本书，我能够获得一套更强大的风险管理工具箱，提高我在工作中识别、度量和控制风险的能力，为所在机构规避潜在的损失，并更有效地利用金融工具创造价值。

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这本书的封皮设计就散发出一种专业而又严谨的气息，当我第一次翻开它的时候，就被那种扑面而来的知识厚重感所震撼。我是一名对金融世界充满好奇的学习者，尤其对那些能够解析复杂金融工具和市场运作原理的书籍情有独钟。这本书的名字，"金融工程学"，本身就带着一种强大的吸引力，它暗示着一种将工程学的严谨与金融学的智慧相结合的全新视角。我一直觉得，金融市场并非仅仅是运气和直觉的游戏，更深层的地方，一定隐藏着可以被理解、被构建、甚至被设计的规律。这本书的到来，让我看到了探索这些规律的可能性。我迫不及待地想知道，作者是如何将那些抽象的金融概念，通过工程学的思维方式，转化为可操作、可分析的工具的。那些关于风险管理、衍生品定价、以及投资组合优化的理论，在我的脑海中勾勒出一幅宏大的金融图景，而这本书，似乎就是那把解锁这幅图景的钥匙。我尤其关注书中是否能够提供一些实际案例的研究，因为理论知识固然重要，但将其与现实世界的金融交易联系起来，才能真正激发我的学习热情，让我感受到金融工程学的实用价值。我希望通过阅读这本书，能够对金融市场有更深刻的理解，并具备一定的分析和应用能力，为我未来的学习和职业发展打下坚实的基础。这本书给我的第一印象是，它不仅仅是一本书，更像是一扇通往金融工程学世界的窗户，让我得以窥见其中深邃的奥秘。

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这本书的封面色彩搭配和字体选择都散发出一种专业而不失活力的气息，吸引我深入探索其内容。我是一名对金融结构和产品创新充满好奇的金融从业者，尤其关注那些能够创造新价值、解决市场痛点的金融工具。“金融工程学”这个名字，恰好契合了我对这一领域探索的渴望。我非常期待这本书能够深入讲解金融结构化产品（Structured Products）的设计原理和应用，例如如何通过组合不同资产和衍生品来创造具有特定风险收益特征的产品。我还希望了解如何进行资产证券化（Asset Securitization），以及金融工程在其中的作用，比如如何将不良资产转化为可交易的金融产品。此外，对金融市场中新兴的金融创新，如去中心化金融（DeFi）的理论基础和潜在的工程化实现方式，我也抱有浓厚的兴趣。我相信，通过研读这本书，我能够更深刻地理解金融工程学在推动金融创新方面的作用，并从中获得启发，为我未来的工作和职业发展提供更广阔的视野和更扎实的知识支撑。

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这本书的开本和纸质都符合我个人的阅读习惯，拿在手里很有分量，预示着内容的丰富和深刻。我是一名在金融行业工作的初级从业者，日常工作中经常会接触到各种金融产品和交易策略。虽然我具备一定的金融理论知识，但在面对一些复杂的问题时，仍然感到力不从心。我一直在寻找一本能够帮助我深化理解、拓展视野的书籍，而“金融工程学”这个名字，恰好点出了我目前最需要提升的方向。我希望这本书能够深入浅出地讲解金融工程学的基本原理和核心概念，例如如何利用数学模型来分析金融市场，如何进行量化交易，以及如何管理金融风险。我尤其关注书中是否会涉及到一些实际的金融工程案例，比如如何设计一个对冲策略，如何对复杂的金融衍生品进行定价，或者如何进行资产证券化等。这些实际案例的学习，能够帮助我更好地理解理论知识的实际应用，并将所学知识转化为解决实际工作问题的能力。我相信，通过阅读这本书，我能够系统地学习到金融工程学的理论体系，掌握一些高级的金融分析工具和技术，从而提升我在金融领域的专业能力，更好地应对工作中的挑战，并为我未来的职业发展打下更坚实的基础。

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这本书的装帧设计非常精美，印刷清晰，纸张质量也很好，读起来是一种享受。我是一名对金融市场有着浓厚兴趣的投资者，一直希望能够更深入地了解金融市场的内在逻辑，而不仅仅是停留在表面的交易层面。我对那些能够提供系统性分析方法和量化工具的书籍特别感兴趣。“金融工程学”这个书名，让我感觉它能够揭示金融世界背后隐藏的“工程”般精确的运作方式。我期待这本书能够帮助我理解如何构建和评估金融模型，例如用于股票定价、债券估值或资产组合优化的模型。我希望学习到如何运用统计学和概率论的知识来分析金融数据的模式，预测市场趋势，并量化风险。特别是对于金融衍生品，比如期权和期货，我希望这本书能够提供清晰的解释，包括它们的定价原理、交易策略以及风险管理方法。我希望通过阅读这本书，能够提升我的投资决策能力，学习如何更科学地进行风险管理，并最终在金融市场中取得更好的投资回报。这本书的出现，让我感觉离我成为一个更理性的、更专业的投资者又近了一步。

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书的整体风格和内容介绍给我一种非常专业且实用的感觉，这是我一直以来都在寻找的书籍类型。我是一名大学在读的金融学专业的学生，虽然在课堂上接触过一些金融理论，但我一直觉得理论与实践之间存在着一定的鸿沟。我渴望能够找到一本能够将抽象的金融概念具象化，并且能够教授我一些实用的分析工具的书籍。“金融工程学”这个名字，就直接点出了金融与工程相结合的学科特点，这正是我认为能够弥补理论与实践之间差距的关键所在。我非常期待书中能够详细介绍金融建模的技术，比如如何利用Python或R等编程语言来实现金融模型的计算和分析。我还想了解如何进行金融风险管理，包括信用风险、市场风险和操作风险的度量与控制。另外，对资产证券化和金融创新的研究也是我特别关注的领域，我希望能够从中学习到金融工程在这些方面的应用。这本书，对我来说，不仅仅是知识的获取，更是一种能力的培养，它将帮助我更好地理解金融市场的运作，为我未来的职业生涯做好充分的准备，让我能够站在更高的起点上参与到金融实践中去。

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这本书的排版和字体选择都显得十分用心，阅读起来非常舒适，没有丝毫的生涩感。作为一名希望提升自己投资分析能力的业余爱好者，我一直在寻找一本能够系统性地讲解金融市场运作机制的书籍。市面上关于金融的书籍琳琅满目，但很多都过于偏重理论的堆砌，或者流于表面，难以触及核心。而“金融工程学”这个名字，立刻引起了我的注意，它让我联想到将数学、统计学和计算机科学等工具应用于金融领域的可能性。我一直相信，金融市场背后存在着可量化的模型和精密的计算，而这本书，正是我想寻找的那种能够揭示这些秘密的读物。我特别期待书中能够详细阐述如何构建和评估金融模型，例如期权定价模型、风险度量模型等等。这些模型不仅是理论研究的基石，更是实际交易和风险管理的重要工具。我希望能从书中学习到如何运用这些工具来分析资产价格的波动、预测市场趋势，以及如何设计和执行有效的投资策略。同时，我对书中关于金融衍生品的部分也充满了期待，这些复杂的金融工具在现代金融市场中扮演着至关重要的角色，了解它们的定价、交易和风险管理，对于任何一个希望深入了解金融的人来说都至关重要。这本书给我一种感觉，它能够提供一套完整的方法论，帮助我理解和驾驭复杂的金融世界，提升我的金融素养。

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