目 录
序 李若谷（1）
1 国家风险导论（1）
1.1 导言（3）
1.2 国家风险概念与内涵（5）
1.2.1 关于国家风险的几种解释（5）
1.2.2 国家风险广义和狭义概念（9）
1.2.3 国家风险评估对象的界定与特点（9）
1.3 评估与监控国家风险的目的（14）
1.3.1 防范和化解国家风险，避免因国家风险导致的损失（15）
1.3.2 更好地进行产品定价，获得预先的风险补偿准备（16）
1.3.3 符合外部监管的要求（17）
1.3.4 符合内部监控和合规的要求（18）
1.3.5 通过自我评估国家风险，从而有针对地调整政策，提高国家声誉（19）
1.4 国家风险评估与监控体系（20）
1.4.1 国家风险管理体系（20）
1.4.2 国家风险管理核心框架（21）
1.5 国家风险评估、报告与评级（23）
1.5.1 国家风险评估、报告与评级（23）
1.5.2 国家风险评估、报告与评级机构（24）
1.6 本书的结构（34）
1.7 小结（35）
2 政治与社会风险（37）
2.1 导言（39）
2.1.1 美国的国际国别风险指南（ICRG）分解法（40）
2.1.2 英国“经济学家情报社”（EIU）考虑的因素（40）
2.2 政治风险（42）
2.2.1 政治制度与国家风险（42）
2.2.2 内部政治与国家风险（42）
2.2.3 外部政治与国家风险（52）
2.2.4 国家风险中的其他政治因素（59）
2.3 社会风险（60）
2.3.1 恐怖主义（61）
2.3.2 社会状况与民族关系（65）
2.3.3 价值观（67）
2.4 法律、秩序与道德（68）
2.4.1 国家风险中的法律因素（69）
2.4.2 国家风险中的秩序因素（70）
2.4.3 国家风险中的道德因素（72）
2.5 商业和投资环境（74）
2.5.1 国际商业和投资环境（74）
2.5.2 竞争力与自由度（77）
2.6 小结（83）
3 经济与金融风险（85）
3.1 导言（87）
3.1.1 经济与金融风险构成国家风险中的重要部分（87）
3.1.2 世界经济与国际贸易走势对国家风险的影响（88）
3.1.3 地缘经济与地区一体化的考虑（94）
3.1.4 内部因素分析（96）
3.1.5 经济与金融风险分析的方法论（97）
3.2 经济金融风险指标体系（98）
3.2.1 经济风险指标体系（98）
3.2.2 金融风险指标体系（101）
3.3 指标解析与风险评估（104）
3.3.1 GDP（108）
3.3.2 货币（113）
3.3.3 财政（114）
3.3.4 国际收支（116）
3.3.5 外债（117）
3.3.6 外汇（120）
3.3.7 外贸（122）
3.3.8 外资（122）
3.4 经济金融风险报告案例（125）
3.4.1 俄罗斯经济金融风险综合分析（125）
3.4.2 印度的贸易风险分析（128）
3.4.3 智利的贸易风险分析（130）
3.5 小结（133）
4 自然灾害与突发事件风险（135）
4.1 导言（137）
4.2 自然灾害风险（147）
4.2.1 人类面临着越来越严重的自然灾害（148）
4.2.2 几种主要的自然灾害及其导致的损失（154）
4.3 突发事件风险（161）
4.3.1 什么是突发事件（161）
4.3.2 突发事件导致的风险（169）
4.4 预防与应急管理（182）
4.4.1 灾害风险的预防（182）
4.4.2 应急机制与危机管理（185）
4.5 小结（195）
5 国家风险报告与评级（197）
5.1 导言（199）
5.2 国家风险报告（201）
5.2.1 国家概况（201）
5.2.2 国家风险报告（202）
5.2.3 国家风险预警（205）
5.3 国家风险评级（208）
5.3.1 导言（208）
5.3.2 风险评级表（209）
5.3.3 PRS和ICRG的国家风险评级（211）
5.3.4 EIU的国家风险评级（230）
5.3.5 WMRC的国家风险评级（238）
5.3.6 其他机构的国家风险评级（240）
5.4 小结（250）
6 风险计量与数学模型（253）
6.1 导言（255）
6.1.1 传统方法对风险的计量（255）
6.1.2 国家风险计量的研究（256）
6.2 国家风险计量（257）
6.3 国家风险模型（262）
6.3.1 PCA分析法（262）
6.3.2 判别分析法（264）
6.3.3 logit模型（269）
6.3.4 probit模型（271）
6.3.5 VaR（273）
6.3.6 MacDougall政治风险模型（275）
6.4 小结（277）
7 国家风险管理与监控（279）
7.1 导言（281）
7.1.1 系统风险与非系统风险（281）
7.1.2 风险取向的类型（282）
7.1.3 风险与收益的动态平衡（283）
7.2 风险管理的价值（284）
7.2.1 投资者为什么甘于冒风险（284）
7.2.2 多国公司（MNC）汇率风险价值（285）
7.2.3 国家风险对公司价值的影响（285）
7.2.4 国家风险管理的价值取向（286）
7.3 国家风险内部监管（上）（287）
7.3.1 降低与规避国家风险（287）
7.3.2 国家风险预测与预警（288）
7.3.3 内部报告与评级制度（289）
7.3.4 风险处置与后评估（291）
7.4 国家风险内部监管（中）（293）
7.4.1 多样化信贷与投资政策（293）
7.4.2 国别政策——国家限制和限额（296）
7.4.3 风险保险与担保（300）
7.4.4 联合融资（302）
7.4.5 风险定价政策（302）
7.4.6 风险准备与补偿（304）
7.4.7 调整资本结构和融资结构（307）
7.4.8 调整经营策略（307）
7.5 国家风险内部监管（下）（308）
7.5.1 管理国际贸易中的国家风险（308）
7.5.2 管理国际贷款中的国家风险（310）
7.5.3 管理国际投资中的国家风险（313）
7.6 国家风险外部监管（316）
7.6. 1国家风险国内监管及其规则（317）
7.6.2 国家风险国际监管及其规则（322）
7.6.3 国际评级与舆论（325）
7.7 小结（326）
8 附录（329）
8.1 国家风险的分析和国家风险的计量与控制巴塞尔银行监管委员会（331）
8.2 国家风险管理指引瑞士银行家协会（349）
8.3 美国银行业国家风险管理惯例联邦政府机构间国家风险敞口
联合检查委员会国家风险管理小组（357）
8.4 亚洲禽流感疫情报告EIU亚洲风险预警中心（401）
图表专栏索引（405）
一 图题索引（405）
二 表题索引（406）
三 专栏题索引（409）
主要参考文献（411）
后 记（415）
· · · · · · (
收起)
