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Lévy Processes and Stochastic Calculus (Cambridge Studies in Advanced Mathematics)

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David Applebaum 作者
Cambridge University Press
译者
2004-07-05 出版日期
408 页数
USD 80.00 价格
Hardcover
丛书系列
9780521832632 图书编码

Lévy Processes and Stochastic Calculus (Cambridge Studies in Advanced Mathematics) 在线电子书 图书标签: 数学  金融数学  Stochastics  Mathematics  Finance   


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发表于2024-06-29


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Lévy Processes and Stochastic Calculus (Cambridge Studies in Advanced Mathematics) 在线电子书 用户评价

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Lévy Processes and Stochastic Calculus (Cambridge Studies in Advanced Mathematics) 在线电子书 图书描述

Lévy processes form a wide and rich class of random process, and have many applications ranging from physics to finance. Stochastic calculus is the mathematics of systems interacting with random noise. David Applebaum connects the two subjects together in this monograph. After an introduction to the general theory of Lévy processes, he accessibly develops the stochastic calculus for Lévy processes. All the tools needed for the stochastic approach to option pricing, including Itô's formula, Girsanov's theorem and the martingale representation theorem, are described.

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Lévy Processes and Stochastic Calculus (Cambridge Studies in Advanced Mathematics) 在线电子书 读后感

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未曾深读,但自以为此书重于Stochastic Integral driven by Levy processes 以及 SDE 。非常清晰而且易于入门。 对于Levy processes, Sato 的书更适用于入门以及理解levy processes的结构。此书的顺序可能会有点奇怪,在第一章就介绍了Wiener-Hopf factorisation 和 local tim...  

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