Mutual Fund Industry Handbook pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:John Wiley & Sons

作者:Gremillion

出品人:

页数:398

译者:

出版时间:2005-8-18

价格:GBP 47.50

装帧:Hardcover

isbn号码:9780471736240

丛书系列:

图书标签:

• 金融
• mutual
• fund
• Mutual Funds
• Investment
• Finance
• Investing
• Portfolio Management
• Financial Markets
• Asset Allocation
• Fund Analysis
• Personal Finance
• Economics

《量化交易策略精要：构建与实战》 本书是一本深度剖析量化交易策略构建与实战应用的专业指南。作者团队凭借丰富的实盘交易和模型开发经验，系统性地介绍了如何从零开始设计、回测、优化并最终部署有效的量化交易策略。全书涵盖了从基础概念到高级应用的各个环节，旨在帮助读者建立起扎实的量化交易理论基础，并掌握实操技能，以应对复杂多变的金融市场。 第一部分：量化交易基础与数据处理 在量化交易的世界里，数据是基石，策略是灵魂。本部分将带领读者进入量化交易的入门殿堂。我们将首先深入浅出地讲解量化交易的核心理念，包括其优势、局限性以及与传统交易方式的根本区别。读者将了解到，量化交易并非简单的“买入卖出”，而是建立在一套严谨的数学模型和统计分析之上。 紧接着，我们将聚焦于量化交易不可或缺的“燃料”——数据。本书将详细阐述高质量金融数据的来源、获取方式以及数据清洗的必要性。读者将学习如何处理历史价格数据（开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量）、宏观经济数据、基本面数据、新闻情绪数据等多种类型的数据。重点在于理解数据中的噪声、缺失值、异常值等问题，并掌握常用的数据预处理技术，如归一化、标准化、缺失值插补等，确保后续策略开发的数据质量。 此外，本部分还将介绍量化交易常用的编程语言和开发环境，如Python及其相关的库（NumPy, Pandas, SciPy）和可视化工具（Matplotlib, Seaborn）。通过实例演示，读者将能够搭建自己的量化交易研究平台，为后续策略的开发打下坚实基础。 第二部分：经典量化策略详解与构建 掌握了基础数据处理能力后，本部分将深入探讨多种经过实战检验的经典量化交易策略。我们将不仅仅停留在策略的表面描述，而是深入剖析其背后的逻辑、假设条件以及适用的市场环境。 趋势跟踪策略： 详细讲解移动平均线交叉、MACD、布林带等经典趋势指标的原理，并介绍如何构建基于这些指标的交易信号。我们将探讨如何结合多种趋势指标来增强信号的可靠性，以及如何通过过滤条件来规避震荡行情的干扰。 均值回归策略： 深入理解均值回归的统计学基础，分析均值回归在不同资产类别中的表现。本书将演示如何利用协整、统计套利、配对交易等方法来构建均值回归策略，并介绍如何识别具有均值回归特性的资产对。 因子投资策略： 引入现代投资组合理论中的因子概念，如价值、动量、低波动、质量等。读者将学习如何因子模型来构建投资组合，以及如何利用多因子模型来捕捉市场上的超额收益。我们将探讨如何利用机器学习技术来识别和构建新的因子。 事件驱动策略： 分析重大经济事件、公司公告、政策变动等对市场价格的影响，并探讨如何设计在这些事件发生前后进行交易的策略。我们将讨论如何利用新闻分析、文本挖掘等技术来捕捉事件驱动的交易机会。 在每一类策略的讲解中，本书都将提供具体的Python代码实现示例，并展示如何通过回测来评估策略的表现。 第三部分：策略回测、优化与风险管理 再完美的策略也需要经过严格的检验才能投入实盘。本部分将把重点放在策略的实证评估和风险控制上。 策略回测深度解析： 详细讲解回测的各个环节，包括数据准备、交易模拟、滑点与手续费的考虑。我们将揭示回测过程中常见的误区，如未来函数、过度拟合（Overfitting）等，并提供避免这些问题的实用技巧。读者将学习如何设计科学的回测框架，以获得真实可靠的策略表现评估。 策略优化方法： 介绍参数优化（Grid Search, Randomized Search）和模型调参的技术，但重点强调避免过度优化。我们将探讨如何在优化过程中平衡策略的适应性和稳定性，并介绍一些鲁棒性优化方法，如Walk-Forward Optimization。 性能指标与评估： 全面介绍量化策略的评估指标，包括夏普比率（Sharpe Ratio）、索提诺比率（Sortino Ratio）、最大回撤（Max Drawdown）、Calmar比率、胜率、盈亏比等。我们将讲解如何解读这些指标，以及如何根据不同的投资目标选择合适的评估方法。 风险管理核心： 风险管理是量化交易的生命线。本书将详细阐述多种风险控制方法，包括头寸规模控制（Position Sizing）、止损（Stop-Loss）策略、仓位管理（Portfolio Allocation）、市场风险对冲（Hedging）等。我们将深入探讨如何量化和管理交易风险，以及如何构建能够抵御极端市场波动的稳健交易系统。 第四部分：实战部署与进阶主题 将策略从回测环境迁移到实盘交易是最终的目标。本部分将指导读者完成这一关键步骤，并探讨更高级的量化交易议题。 交易接口与执行： 介绍如何连接主流的交易API（Application Programming Interface），实现策略的自动化交易。我们将讨论不同的交易执行方式，如市价单、限价单，以及如何处理交易指令的下达、成交和异常情况。 交易系统的搭建： 简要介绍构建一个完整的量化交易系统的关键组成部分，包括数据获取模块、策略执行模块、风险管理模块、监控与报警模块等。 机器学习在量化交易中的应用（进阶）： 进一步探讨如何利用更复杂的机器学习模型，如支持向量机（SVM）、随机森林（Random Forest）、梯度提升模型（Gradient Boosting Machines, 如XGBoost, LightGBM）、深度学习（LSTM, CNN）等，来预测价格趋势、识别交易模式或进行特征工程。 高频交易与微观结构（简述）： 简要介绍高频交易的特点、挑战以及相关的技术要求，并探讨金融市场微观结构的研究对于制定超短线策略的重要性。 情绪分析与另类数据： 探讨如何利用自然语言处理（NLP）技术分析新闻、社交媒体等文本数据，提取市场情绪，并将其融入交易策略。同时，也将介绍如何利用卫星图像、网络爬虫等另类数据来发掘新的交易信号。 《量化交易策略精要：构建与实战》不仅是一本理论书，更是一本实践指南。通过书中丰富的代码示例、实操案例和深入的原理剖析，读者将能够系统性地提升自己的量化交易能力，在充满挑战与机遇的金融市场中，构建出属于自己的盈利模式。本书适合有一定编程基础、对金融市场有浓厚兴趣，并希望通过科学方法进行投资的个人投资者、量化交易研究员以及金融工程师。

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

这本关于共同基金行业的书籍，坦率地说，远超出了我作为一个普通投资者的预期。它并非那种堆砌着晦涩术语的教科书，反而像是一位经验丰富、沉稳可靠的业内人士，耐心地为你揭开这个庞大金融生态系统的层层面纱。我尤其欣赏作者在梳理行业发展脉络时所展现出的那种历史感与前瞻性的结合。书中详尽地描绘了共同基金如何从早期的简单集合投资工具，一步步演化成如今这个高度复杂、监管森严且充满创新活力的巨型产业。它细致地分析了不同基金类型——从货币市场基金到股权基金、固定收益基金乃至另类投资基金——它们各自的风险特征、运作机制以及在投资组合中的战略作用。对于那些渴望从“跟风买入”的散户心态中解脱出来，真正理解基金经理的决策过程以及背后的监管框架的人来说，这简直是一部不可多得的指南。它没有给出“保证收益”的承诺，而是赋能读者建立一个更坚实、更具批判性的认知基础，理解费率结构、流动性管理以及资产配置的长期意义。那种深入骨髓的专业性，却又以一种平易近人的方式呈现出来，着实令人佩服。

评分☆☆☆☆☆

从一个纯粹的阅读体验角度来看，这本书的文字风格非常沉稳、克制，带着一种近乎学术研究的严谨性，但又不失金融专业人士特有的那种务实精神。它很少使用煽动性的语言，所有的论断都有扎实的数据或清晰的逻辑链条支撑，读起来让人感到非常踏实、安心。我特别欣赏作者处理争议性话题时的那种中立态度。例如，在讨论主动管理与指数化投资孰优孰劣时，作者没有简单地下结论，而是详细对比了两者在不同经济周期、不同市场环境下的表现差异，并清晰地指出了每种策略背后的成本结构和绩效归因方法。这种不偏不倚、注重证据的写作方式，使得这本书成为了一个可靠的知识锚点，而不是另一个市场情绪的放大器。当你需要核实某个行业惯例的由来或某个法规的本意时，你会情不自禁地翻开它，因为它几乎从不令人失望。

评分☆☆☆☆☆

老实讲，我拿起这本书时，内心是抱着怀疑态度的，毕竟市面上关于金融投资的书籍汗牛充栋，真正有洞察力的凤毛麟角。然而，这本书成功地避开了那些陈词滥调，转而深入探讨了共同基金运营的“幕后故事”。它对合规性与治理结构的部分着墨颇深，这部分内容对于普通读者来说通常是枯燥的，但作者却将其处理得引人入胜。通过一系列真实的案例分析，清晰地展示了道德风险是如何产生的，以及强有力的内部控制和外部审计是如何维护投资者信心的。更让我眼前一亮的是，书中对于技术变革对基金行业的影响进行了深刻的探讨。无论是量化投资的兴起、智能投顾的渗透，还是区块链技术可能带来的潜在颠覆，作者都进行了冷静而客观的分析，而不是简单地鼓吹或贬低。这种对行业前沿挑战的捕捉能力，使得这本书的价值超越了基础知识的普及，直接触及了行业未来走向的核心议题。它让人感觉，手中拿的不是一本静止的参考书，而是一张通往未来金融业的路线图。

评分☆☆☆☆☆

这本书的叙事节奏掌握得非常好，它成功地在“深度”和“广度”之间找到了一个近乎完美的平衡点。它没有像某些入门读物那样，仅仅停留在“共同基金就是一篮子股票”这种肤浅的定义上；反之，它深入挖掘了共同基金作为现代金融市场重要基石的制度性作用。特别是关于投资者保护立法演变的历史回顾，简直是一堂精彩的金融史课。它让你理解，我们今天享有的监管红利，是经历了多少次市场失灵和监管博弈才换来的。此外，书中对全球化背景下基金行业的跨境运作和监管协调挑战的描述，显示了作者对当前宏观金融图景的深刻把握。这本书真正做到了“手把手教你理解，而不是简单地告诉你该买什么”，它赋予了读者分析和判断的能力。如果你想真正成为一个对共同基金有深刻理解的参与者，而不是被动的资金接受者，那么这本书无疑是值得你投入时间和精力去研读的。

评分☆☆☆☆☆

我必须强调，这本书的结构逻辑极其严谨，层次分明，这对于理解一个如此庞杂的行业来说至关重要。它不是将所有信息一股脑地倾泻出来，而是采用了模块化的方式，让你能够循序渐进地建立知识体系。初读时，你可能只是想了解如何挑选一只好的共同基金；但读到中段，你开始关注到基金背后的托管人、行政管理人和投资顾问之间的复杂关系。作者在解释这些角色职能时，巧妙地运用了类比和图示，极大地降低了理解门槛。最精彩的部分在于对风险管理的细致剖析，它不仅仅停留在理论层面，还深入探讨了在市场剧烈波动时，基金管理者实际采取的压力测试和流动性缓冲措施。这种注重实操层面的叙述，极大地增强了内容的实用性和可信度。对于那些已经在基金行业工作，希望拓宽视野、理解上下游关联的专业人士而言，这本书提供了一个极佳的、宏观的鸟瞰视角，帮助他们跳出自己狭窄的职能范围，看到整个生态的协同运作。

评分☆☆☆☆☆

很好的工具书，可惜没人更新

评分☆☆☆☆☆

很好的工具书，可惜没人更新

评分☆☆☆☆☆

mutual fund is not only portfolio managment, it's about product provide, investment management at front office and back office and law issues. this book offers an comprehensive understanding and worth reading and was recommended by industrial expertise.

评分☆☆☆☆☆

mutual fund is not only portfolio managment, it's about product provide, investment management at front office and back office and law issues. this book offers an comprehensive understanding and worth reading and was recommended by industrial expertise.

评分☆☆☆☆☆

很好的工具书，可惜没人更新