具体描述
《金融工程原理》从金融工程的视角，对金融资产和衍生工具进行了分析，其分析方法显然不同于现行金融文献。作者不是设法介绍各种金融工具，而是精心地描述在静态和动态的环境下综合创造各种资产的方法，并且告诉人们如何去运用它们，因而使该书大大地丰富了现行教科书，不仅如此，该书还着重发展了各种方法来解决风险管理问题、避税问题、金融管制问题，以及尤为重要的定价问题。
作者简介
Salih N.Neftci(1947-2009)，著名的金融学者，在资产定价、金融衍生物数学和风险管理方面有独到的研究。出生于土库曼斯坦，在美国明尼苏达大学获博士学位，先后在乔治·华盛顿大学、哥伦比亚大学、纽约城市大学任教，2009年4月于日内瓦去世。
陈典发，1982年南开大学研究生毕业，现任南开大学经济学院金融系教授，金融工程研究中心主任；兼任南开大学深圳金融工程学院教授，计算金融系主任。专业研究方向：随机过程理论、金融数学和金融工程。
目录信息
读后感
武大出版社好不容易有个有价值的影印版 可惜却停印了。。。 另外 这一套金融工程影印版都值得一看
评分the pros is it's pratical the cons is it's too practical
评分怀念这个老师，刚去学校的时候这个老师就去世了。。剩下的老师都很怀念他，并称他的书是圣经。怀念这个老师，刚去学校的时候这个老师就去世了。。剩下的老师都很怀念他，并称他的书是圣经。怀念这个老师，刚去学校的时候这个老师就去世了。。剩下的老师都很怀念他，并称他的书...
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用户评价
这本书的装帧设计颇具匠心，硬壳精装，触感温润，拿在手里便有一种沉甸甸的学术分量感。内页纸张选取了高品质的米白色，长时间阅读下来眼睛也不容易感到疲劳。字体排版清晰工整，图表绘制精良，即便是涉及复杂数学公式的部分，也处理得井井有条，逻辑脉络清晰可见。我特别欣赏作者在引入新概念时所采用的循序渐进的叙述方式，它不像某些教科书那样上来就抛出艰深的理论模型，而是先从实际的市场现象入手，引导读者自然而然地理解背后的数学结构和经济直觉。例如，在讲解期权定价的经典Black-Scholes模型时，作者并没有直接跳跃到偏微分方程，而是用了一段非常生动的语言描述了对冲组合的构建过程，这极大地降低了初学者的入门门槛。书中的案例选取也很有代表性，涵盖了从基础的利率衍生品到复杂的结构化产品，展现了金融工程在现代资本市场中的广泛应用前景。总而言之，从物理形态到内容呈现，这本书都散发着专业、严谨且对读者友好的气息，是一本值得细细品读的案头工具书。
评分初读这本大部头，我最直观的感受是它的知识广度和深度令人咋舌，但同时，叙事的节奏感却出奇地好，仿佛一位经验丰富的导师在耐心地为你铺陈一张宏大的知识地图。作者显然花费了巨大的心血来平衡理论的严谨性与实践的可操作性。书中对随机过程的介绍部分处理得尤为精彩，它没有停留在教科书式的定义堆砌，而是巧妙地结合了金融时间序列的实际波动性特征进行阐述，使得诸如伊藤引理这样的抽象工具拥有了鲜活的生命力。更令人称道的是，作者对“风险中性定价”这一核心思想的阐释，不仅仅是数学上的等价变换，更深层次地挖掘了其背后的经济学哲学基础——即期望值与时间折现的微妙平衡。我发现，很多我先前在零散文献中难以整合的知识点，在这本书里找到了完美的连接点，形成了完整的知识体系。这本书的价值，不在于提供最新的、未经证实的模型，而在于夯实那些经过时间检验的、真正构成金融工程地基的“硬核”理论框架。读完后，我对金融衍生品的本质和定价逻辑有了更深一层的敬畏和理解。
评分这本书的难度曲线设置得相当巧妙，像是一个精心设计的闯关游戏。开篇几章非常平易近人，旨在建立必要的微积分和概率论基础，为后续的复杂推导做足铺垫。然而，一旦进入到连续时间模型和鞅论的应用阶段，难度便陡然上升，需要读者投入大量的精力进行反复演算和思考。我花了整整一周的时间才彻底消化了“资产定价定理”的证明过程，其中对测度论的运用，确实是金融数学领域的精髓所在。但正因为这种挑战性，使得每攻克一个难点后的成就感也异常强烈。它迫使我必须从更高维度去审视金融现象，而不是满足于表面的现象描述。书的最后一部分，对波动率的估计与实际应用进行了深入的剖析，展示了如何从历史数据中提取出市场预期的未来波动，这部分内容结合了计量经济学的最新进展，使得整本书的知识体系跨越了纯数学和纯金融的界限，真正体现了“工程”的实用价值。
评分从阅读体验的角度来看，这本书的结构组织极具条理性，更像是一套系统性的培训教材，而非简单的知识汇编。它不是那种读完一章就能立刻拿去“炫技”的书，它要求的是连贯的、有耐心的阅读。作者在章节间的过渡设计得非常丝滑，前一章提出的问题，总能在后一章找到相应的理论工具来解答。我特别欣赏它对不同金融工具（如远期、期货、互换）的处理方式，都是从其最基础的无套利原理出发进行构建，避免了对特定产品规则的死记硬背。例如，在介绍利率互换的定价时，它首先建立了一个清晰的零息债券贴现因子框架，然后在此基础上推导出互换的公允价格，这使得读者能够理解所有基于贴现的衍生品的底层逻辑都是相通的。这本书的优点在于，它让你建立的不是孤立的知识点，而是一套完整的、可以迁移的分析框架。它教会了我如何像一个结构工程师一样去思考金融产品的构造和分解。
评分对于我这种已经工作几年，但在理论基础上有明显短板的业内人士来说，这本书简直是一剂强效的“理论补品”。它最吸引我的地方在于对“建模假设”的批判性探讨。很多市场上的量化模型都是建立在一系列理想化假设之上的，而这本书毫不留情地指出了这些假设在真实市场中的局限性，比如跳跃风险（jumps）的处理，以及波动率微笑（volatility smile）的实际成因。作者并非只是陈述问题，而是提供了解决这些问题的备选方案，并对比了不同方法在计算复杂度和模型稳健性上的取舍。这种“知其然，更知其所以然”的叙述方式，极大地提升了我的批判性思维能力。在讲解信用风险定价时，它详尽对比了基于违约率（PD）、违约损失率（LGD）的结构化模型与纯粹的随机微分方程模型之间的优劣，这在实际的风险管理工作中具有极高的参考价值。这本书让我学会的，是如何质疑现有工具，而不是盲目地套用公式。
评分我勒个去 这书真难懂！！！啃了半个月了
评分熏陶阿完全的。。。诗海的。。。。
评分好书！
评分我勒个去 这书真难懂！！！啃了半个月了
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