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投资组合保险及策略研究

简体网页||繁体网页
姚远 作者
中国经济
译者
2007-6 出版日期
174 页数
18.00元 价格
丛书系列
9787501780419 图书编码

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发表于2024-12-26


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投资组合保险及策略研究 在线电子书 图书描述

投资组合保险是无套利均衡在金融工程中处理风险问题的应用,是投资者规避风险的重要策略。本书利用无套利均衡分析及动态复制技术,结合Merton(1971)最优消费和投资组合策略模型,建立了连续时间模型条件下投资组合保险模型,并进行优化。在此基础上研究了不同股价运动条件下投资组合保险策略的有效性、市场风险性及其投资者的市场特性。

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