投資組閤保險及策略研究 在線電子書 圖書標籤:
發表於2024-11-22
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投資組閤保險是無套利均衡在金融工程中處理風險問題的應用,是投資者規避風險的重要策略。本書利用無套利均衡分析及動態復製技術,結閤Merton(1971)最優消費和投資組閤策略模型,建立瞭連續時間模型條件下投資組閤保險模型,並進行優化。在此基礎上研究瞭不同股價運動條件下投資組閤保險策略的有效性、市場風險性及其投資者的市場特性。
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