第1章什么是计量经济学？
1.1引言
1.2简要历史
1.3计量经济学批判
1.4展望
注释
参考文献
第2章基本统计概念
2.1引言
2.2估计方法
2.3估计量的性质
2.4假设检验
2.5置信区间
2.6描述性统计量
注释
问题
参考文献
附录
第3章简单线性回归
3.1引言
3.2最小二乘估计和古典假设
3.3最小二乘法的统计特性
3.4的估计
3.5极大似然估计
3.6拟合优度的测量
3.7预测
3.8残差分析
3.9数值例子
3.10实证案例
问题
参考文献
附录
第4章多元回归分析
4.1引言
4.2最小二乘估计
4.3多元回归估计的残差解释
4.4回归方程的过度设定和设定不足
4.5和
4.6线性约束条件检验
4.7虚拟变量
注释
问题
参考文献
附录
第5章违背古典假设的模型
5.1引言
5.2零期望假设
5.3随机解释变量
5.4扰动的正态性
5.5异方差
5.6自相关
注释
问题
参考文献
第6章分布滞后和动态模型
6.1引言
6.2无限分布滞后
6.3带有序列相关的动态模型的估计与检验
6.4自回归分布滞后
注释
问题
参考文献
第7章一般线性模型：基础知识
7.1引言
7.2最小二乘估计
7.3分块回归和FrischWaughLovell定理
7.4极大似然估计
7.5预测
7.6置信区间和假设检验
7.7联合置信区间和假设检验
7.8受约束的极大似然估计和受约束的最小二乘
7.9似然比，Wald和拉格朗日乘子检验
注释
问题
参考文献
附录
参考文献
第8章回归模型的诊断与设定检验
8.1有影响的观测值
8.2递归残差
8.3模型的设定检验
8.4非线性最小二乘法和高斯—牛顿回归
8.5线性与对数—线性函数形式的检验
注释
问题
参考文献
第9章广义最小二乘法
9.1引言
9.2广义最小二乘
9.3Ω的特殊形式
9.4极大似然估计
9.5假设检验
9.6预测
9.7未知形式的Ω
9.8W，LR，LM统计量的再讨论
9.9空间误差相关
注释
问题
参考文献
第10章似无关回归
10.1引言
10.2可行的GLS估计
10.3检验方差—协方差矩阵是否为对角阵
10.4不同观测值个数的似无关回归
10.5实证案例
问题
参考文献
第11章联立方程模型
11.1引言
11.2单方程估计：两阶段最小二乘
11.3系统估计：三阶段最小二乘
11.4过度识别约束的检验
11.5Hausman的设定检验
11.6实证案例
注释
问题
参考文献
附录：再议识别问题：识别的秩条件
第12章合并截面时间序列数据
12.1引言
12.2误差分量模型
12.3预测
12.4实证案例
12.5混合模型中的检验
12.6动态面板数据模型
12.7项目评价与差分差异估计量
问题
参考文献
第13章受限因变量
13.1引言
13.2线性概率模型
13.3函数形式：logit和probit
13.4分组数据
13.5个体数据：probit和logit
13.6二元响应模型回归
13.7预测的渐近方差和边际影响
13.8拟合优度的测量
13.9实证案例
13.10多元选择模型
13.11删失回归模型
13.12截尾回归模型
13.13样本选择
注释
问题
参考文献
附录
第14章时间序列分析
14.1引言
14.2平稳性
14.3BoxJenkins方法
14.4向量自回归
14.5单位根
14.6趋势平稳与差分平稳
14.7协整
14.8自回归条件异方差
注释
问题
参考文献
附录
图形索引
表格索引
术语表
· · · · · · (收起)