第一章利率與債券
一、什麼是債券？
二、什麼是利率？利率與債券的關係是什麼？
三、利率有哪些分類？
四、什麼是利率的期限結構？
五、債券收益率與價格是什麼關係？
六、什麼是全價？什麼是淨價？什麼是應計利息？
七、什麼是債券久期、凸性？
八、什麼是債券基點價值？
九、債券交易有哪些風險？
十、在哪裏進行債券交易？
十一、與利率相關的金融産品有哪些？
十二、我國債券市場的發展曆史
十三、我國債券市場的現狀
十四、我國債券市場有哪些交易品種？
第二章國債與國債期貨
一、經濟發達國傢的國債市場是怎樣的？
二、國債期貨是如何發展起來的？
三、國債期貨的主要交易品種有哪些？
四、國債期貨的市場規模有多大？
五、國債期貨有哪些參與者？
六、國債期貨有哪些參與方式？
七、國債期貨的標的物是什麼？
八、什麼是轉換因子？
九、什麼是持有期損益？
十、什麼是最便宜可交割券（CTD）？
十一、什麼是基差？什麼是淨基差？
十二、什麼是淨基差（BNOC）法？如何利用BNOC找到CTD？
十三、什麼是隱含迴購率（IRR）法？如何利用IRR找到CTD？
十四、什麼是經驗法則法？如何利用經驗法則找到CTD？
十五、國債期貨如何定價？
十六、如何計算國債期貨的久期？
十七、如何計算國債期貨的基點價值？
十八、什麼是國債收益率麯綫？收益率麯綫和國債期貨有什麼關係？
第三章我國國債期貨閤約解讀一
一、國債期貨閤約有哪些內容？
二、國際主要國債期貨閤約的比較
三、國債期貨上市需要哪些條件，利率市場化是否是其必要條件？
四、國債期貨如何收取保證金？
五、國債期貨為什麼要設漲跌停闆製度
六、如何進行國債期貨的每日結算？
七、什麼是國債期貨的持倉限額？
八、什麼是強製平倉與強製減倉製度？
九、國債期貨如何交割？
十、如何確定交割結算價？
十一、哪些國債可以參與交割？
十二、交割時如何選擇交割券？
十三、交割時國債價格如何確定？交割違約如何處理？
第四章國債投機交易
一、國債期貨的投機交易
二、如何分析國債期貨走勢？
三、如何製定投機交易策略和計劃？
四、投機交易有哪些風險？
五、製定投機交易策略流程實例分析
第五章國債期貨的基差交易
一、什麼是國債基差交易？
二、基差交易與套利交易的關係是怎樣的？
三、基差空頭交易存在哪些睏難？
四、基差交易進入交割環節時，頭寸如何調整？其損益如何計算？
五、為什麼說國債基差交易中隱含瞭期權？
六、基差交易中隱含的期權與真正期權有哪些不同點
七、如何計算基差多頭交易的損益？使用不同的現貨操作，會有什麼不同？
八、如何通過做多基差獲利？
九、如何計算基差空頭交易的損益？使用不同的現貨操作，會有什麼不同？
十、如何通過做空基差獲利？
十一、如何進行基差無風險套利？
十二、資金不足時如何進行基差交易？
十三、基差交易有哪些風險？
第六章國債期貨的套期保值
一、什麼是國債套期保值？
二、如何計算套保比例？
三、如何評估套保效果？套期保值和基差交易有什麼區彆？套期保值的損益麯綫是怎樣的？
四、如何動態調整套保比例？對套保效果有什麼影響？
五、如何進行多頭套保？如何計算多頭套保的損益？
六、國債套期保值麵臨哪些風險？
第七章國債期貨在資産配置中的應用
一、國債期貨在資産配置中的作用有哪些？
二、如何利用國債期貨管理現貨的久期和基點價值？
三、如何通過國債期貨進行資産配置與指數化投資？
第八章機構投資者如何使用國債期貨
一、國債期貨的參與者有哪些？
二、銀行業如何使用國債期貨？
三、保險公司如何利用國債期貨？
四、券商如何使用國債期貨？
五、基金如何使用國債期貨？
六、其他金融機構如何利用國債期貨？
第九章國債期貨交易的風險管理
一、國債期貨投資有何風險？
二、投資中需關注的交易所風險控製措施有哪些？
三、風雲突變“327”，國債期貨為何戛然而止？
四、“327國債事件”是否會重演？
五、如何選擇代理庫交易的期貨公司？
六、投資交易中如何管理資金？
七、如何設置止盈止損位？
八、美國1986年國債期貨逼空事件有哪些啓示？
第十章國債期貨與其他金融衍生品
一、國債期貨與股指期貨交易方式有何區彆？
二、什麼是利率互換？
三、什麼是國債期權？
四、什麼是短期利率期貨？
五、什麼是信用違約互換（CDS）？
六、什麼是債券基金和債券ETF？
參考文獻
後記
· · · · · · (收起)