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出版者:Prentice Hall

作者:Fouzul Khan

出品人:

页数:639

译者:

出版时间:2003-03-07

价格:USD 63.00

装帧:Paperback

isbn号码:9780131016347

丛书系列:

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具体描述

本书是理论与实务研究完美结合的典范，全面系统地介绍了超大型基础设施项目中如何利用项目融资技术的问题。该书的两位作者既有深厚的理论功底，又有丰富的项目运作经验。全书分四个部分：第一部分介绍项目融资的背景知识；第二部分介绍项目的文文件及信用增级技术；第三部分介绍项目评估技术；第四部分介绍融资文件。本书可以作为高等院校项目管理或金融专业高年级本科生、研究生以及MBA的选修课程，同时对从事大型项目融资工作的实际工作者具有很好的参考价值。

资本的驾驭：现代金融工程的蓝图图书名称：资本的驾驭：现代金融工程的蓝图作者：约翰·A·麦肯齐 (John A. Mackenzie) 出版社：格雷斯通出版集团 (Greystone Publishing House) 出版日期： 2024年秋季 --- 内容简介：《资本的驾驭：现代金融工程的蓝图》是一部深刻剖析当代金融市场运作机制、风险管理策略与创新金融工具构建的权威著作。本书超越了传统的公司金融理论框架，将重点聚焦于如何在高波动性、强监管和技术革新并存的复杂环境中，有效地设计、部署和管理复杂的金融解决方案。全书以结构化的方式，为金融专业人士、高级管理者、监管机构成员以及致力于理解全球资本流动的学者提供了一个既具理论深度又富实战指导意义的知识体系。本书的核心目标是揭示现代金融工程（Financial Engineering）的精髓——即将数学、计算机科学和经济学原理应用于解决现实世界中的金融难题。它不仅解释了“是什么”，更深入探讨了“如何做”和“为什么是这样”。第一部分：金融市场的深度解构与微观结构分析第一部分奠定了理解现代金融运作的基础。它摒弃了对理想化市场的假设，转而深入研究当前全球金融基础设施的真实“微观结构”。第一章：全球资本流动的生态系统本章系统梳理了从跨国银行间拆借市场到新兴市场股票交易所的层级结构。重点分析了套利机会的迅速消失机制，以及全球宏观经济事件（如地缘政治冲突或央行政策转向）如何通过高频交易网络迅速传导至全球资产价格。内容详述了清算、结算和托管系统在维持市场流动性中的关键作用，并批判性地评估了当前支付系统的效率瓶颈。第二章：衍生品市场的演化与风险隔离本章聚焦于构建复杂金融产品的技术。它详细阐述了期权定价模型的局限性，特别是布莱克-斯科尔斯模型在极端市场条件下的失效分析。书中引入了先进的跳跃扩散模型（Jump-Diffusion Models）和随机波动率模型（Stochastic Volatility Models）来更准确地刻画资产价格的非正态性。此外，还详尽介绍了信用违约互换（CDS）和利率互换（IRS）的结构化设计，以及它们如何在金融危机中成为双刃剑的内在逻辑。第三章：资产证券化的复杂流程与结构设计本章深入探讨了资产证券化（Securitization）的工程学。从发起人选择合格资产池（如抵押贷款、车贷或应收账款），到结构化信托的设立，再到多层级担保和现金流瀑布机制（Waterfall Mechanism）的构建，本书提供了详尽的操作指南。特别强调了在《多德-弗兰克法案》后，风险保留（Risk Retention）规则对结构设计带来的约束与创新。第二部分：量化驱动的风险管理与资本配置第二部分将焦点从产品设计转向了对风险的精确计量和主动管理。这是现代金融机构保持偿付能力和盈利能力的关键。第四章：压力测试与情景分析的量化建模本章详细论述了监管机构要求下的压力测试框架。内容涵盖了如何构建宏观经济变量的联立方程模型（System of Simultaneous Equations Models），用于模拟系统性冲击。书中不仅展示了如何计算在不利情景下的预期损失（EL）和非预期损失（UEL），还探讨了资本充足率的动态调整机制，确保资本缓冲能够有效应对黑天鹅事件。第五章：交易对手风险（Counterparty Risk）的计量与对冲在场外衍生品市场中，交易对手风险是核心关注点。本章深入探讨了现期敞口（EAD）、潜在未来敞口（PFE）的计算方法，并详细介绍了信用风险加权资产（CRWA）的监管计算。通过蒙特卡洛模拟，本书演示了如何计算和管理CVA（信用衍生品价值调整）和DVA（债务衍生品价值调整），揭示了这些调整如何影响衍生品合约的真实公允价值。第六章：流动性风险的动态管理与恐慌溢出效应流动性风险管理是维持机构生存的生命线。本章区别于传统的静态流动性覆盖率（LCR）要求，重点分析了净稳定资金比率（NSFR）背后的驱动因素。书中引入了基于“行为模型”的融资结构敏感性分析，用以预测在市场恐慌时期，机构可能面临的非预期资金流出规模，并提出了通过资产互换和回购协议市场进行动态对冲的策略。第三部分：金融科技与未来资本市场的重塑第三部分展望了技术进步对金融工程实践带来的颠覆性影响，重点关注数据科学、分布式账本技术（DLT）和人工智能的应用。第七章：算法交易与市场微观结构的优化本章探讨了高频交易（HFT）背后的复杂算法。内容包括订单簿的深度学习建模、延迟套利机会的识别与量化，以及如何设计最优的订单执行策略（如VWAP/TWAP的定制化版本）来最小化市场冲击成本。同时，本书也审视了算法失灵导致的“闪电崩盘”案例，并讨论了熔断机制的有效性。第八章：区块链技术在资产代币化中的应用潜力本书将区块链技术视为下一代结算和所有权登记的基础设施。重点分析了智能合约（Smart Contracts）在自动化发行、分红支付和抵押品管理中的应用。内容详述了资产代币化（Asset Tokenization）的法律和技术挑战，特别是去中心化金融（DeFi）的运作机制及其与传统金融（TradFi）的潜在融合点。第九章：金融建模中的可解释性与伦理考量随着模型复杂度的增加，透明度成为监管和信任的基石。本章讨论了“黑箱模型”带来的治理风险。它介绍了可解释性人工智能（XAI）技术在金融决策中的应用，例如SHAP值和LIME方法，如何帮助分析师理解复杂信用评分模型或投资组合优化结果的内在逻辑，确保合规性和公平性。 --- 读者对象：本书适合于：投资银行家与金融工程师：寻求深化复杂金融产品结构设计和风险对冲技术的专业人士。资产与负债管理（ALM）团队：需要掌握先进流动性及利率风险建模方法的管理人员。监管与合规专家：旨在理解金融创新背后风险传导机制的政府与监管机构从业者。高级金融专业研究生：作为理解现代金融实践的进阶教材。《资本的驾驭》不仅是一本工具书，更是一份对未来金融格局的深刻预判。它要求读者具备扎实的量化基础，并以批判性的思维来驾驭资本的流动与创新。

作者简介

M.Fouzul Kabir Khan波士顿大学的经济学博士.目前足孟加拉国国基础设施开发公司（1DCOL）的执行董事和CE。

Khan博士曾在波士顿大学.马萨诸塞大学以及新加坡国立大学讲授过经济学.RobertJ.Parra乔治敦大学国际金融和经济学硕士。

目录信息

读后感

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