波动率曲面 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025
Jim Gatheral 是美林证券（Merril Lynch）的董事总经理（Managing director），纽约大学柯朗数学科学研究所的客座教授。Gatheral博士于1983年在剑桥大学获得理论物理博士学位。之后，他主要于伦敦、东京、纽约从事衍生产品相关工作——账簿管理、风险控制、量化分析。1997年至2005年，Gatheral博士在美林证券股票量化分析组任主管。他现在的研究重点是股票市场微观结构和算法交易。
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《波动率曲面：期权波动率建模实战指南》可以帮助读者快速了解期权定价领域最新的理论，熟悉权益类衍生品市场的历史和交易实践。这是一本写给实践工作者的实战性书籍，本书的前半部分侧重于构建理论架构，后半部分则面向实际应用：
包含了Heston模型的详细推导过程，解释了很多流行的模型，如：SVJ，SVJJ，SABR和CreditGrades；
讨论了多种类型的奇异期权的特征，从简单的障碍期权到特别奇异的拿破仑；
通过对最新研究成果的完美呈现，详细介绍了波动率衍生品；
通过对真实交易的到期债券的案例研究，检验了奇异凯利合约的表现。
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翻译版看完了，感觉没什么用，就对于期权实际买卖 而言
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