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出版者:John Wiley & Sons Inc

作者:Epstein, Lita

出品人:

页数:269

译者:

出版时间:2007-10

价格:144.00元

装帧:Pap

isbn号码:9780470169834

丛书系列:

图书标签:

• Bookkeeping
• Accounting
• Finance
• Small Business
• Personal Finance
• Workbook
• Dummies
• DIY
• Money Management
• Tax Preparation

好的，这是一份关于《全球金融市场深度解析：从宏观趋势到微观交易策略》的图书简介： --- 《全球金融市场深度解析：从宏观趋势到微观交易策略》 本书导语： 在全球化浪潮和数字技术驱动下，金融市场正经历着前所未有的复杂性和波动性。传统的投资方法和分析框架已难以应对瞬息万变的国际局势、地缘政治风险以及新兴技术的颠覆性影响。本书旨在为寻求在复杂市场中驾驭财富的投资者、金融专业人士以及高级学生，提供一套系统、深入且实用的分析工具和决策框架。我们不仅关注“是什么”，更深究“为什么”以及“如何应对”。 本书核心结构与内容概述： 本书共分为五大部分，涵盖了从宏观经济基础到前沿量化交易策略的完整知识体系，力求构建一座连接理论与实践的坚实桥梁。 第一部分：全球宏观经济的底层逻辑与动态重塑 (The Foundations of Global Macroeconomics) 本部分深入剖析驱动全球经济运行的根本动力，并探讨当前地缘政治、人口结构变化以及气候变化对传统经济范式产生的结构性冲击。 第一章：货币与财政政策的复杂交织： 央行政策的“新常态”： 详细解析量化宽松（QE）、量化紧缩（QT）的实际效果与副作用。探讨负利率政策的适用边界及其对资产估值的影响。 财政主导时代的回归： 研究现代主权债务水平与财政赤字对长期通胀预期和利率走势的结构性影响。分析财政乘数在不同经济周期中的变化规律。 跨国资本流动的再平衡： 考察全球失衡的演变，重点分析美元指数（DXY）背后的多因素驱动力，以及资本从发达市场向新兴市场的周期性转移机制。 第二章：地缘政治风险与市场溢出效应： “去全球化”与供应链重构： 分析贸易保护主义、技术脱钩如何重塑全球价值链，并评估其对大宗商品价格和跨国企业盈利能力的影响。 能源转型与大宗商品周期： 深度剖析石油、天然气以及关键矿产（如锂、铜）的供需动态，探讨绿色转型对传统能源股票和相关期货市场的长期定价权影响。 系统性风险的传导机制： 建立一个模型，用于评估特定地区冲突或政治动荡如何通过金融市场、供应链中断和情绪传染迅速扩散至全球。 第二部分：固定收益市场的精微分析与久期管理 (Fixed Income Precision and Duration Mastery) 固定收益市场是全球金融系统的基石，本部分将超越基础债券定价，聚焦于高级信用分析和利率风险管理。 第三章：主权债券与信用风险的深度剖析： 收益率曲线的形态学解读： 深入剖析平坦化、牛市陡峭化和熊市变陡等形态背后的经济含义，并将其应用于预测衰退或复苏。 新兴市场主权债务的陷阱： 探讨新兴市场（EM）债务违约的特征、预防指标（如外部头寸、外汇储备覆盖率），以及国际货币基金组织（IMF）干预的有效性评估。 企业信用评级与违约模型： 使用 Merton 模型和 KMV 模型等结构化模型，对高收益债券（Junk Bonds）进行深入的违约概率评估，超越传统的评级机构观点。 第四章：衍生工具与利率对冲策略： 远期利率协议（FRA）与互换（Swaps）的结构化运用： 详细解析利率互换（IRS）在期限结构套利和风险对冲中的实际操作，特别是基于 SOFR 等新基准利率的转换。 期权定价与波动率微笑： 阐述布莱克-斯科尔斯模型的局限性，并引入跳跃扩散模型来解释市场中的波动率微笑现象，指导期权策略的设计。 第三部分：股票市场的价值评估与因子投资 (Equity Valuation and Factor Investing) 本部分将传统的基本面分析与现代投资组合理论（MPT）相结合，构建出适应当前市场环境的选股框架。 第五章：超越 DCF：现金流折现模型的稳健性测试： 敏感性分析与情景规划： 教授如何构建多情景下的贴现现金流（DCF）模型，侧重于关键变量（增长率、WACC）的合理区间设定，以避免模型过度拟合。 资产回报率（ROIC）与经济护城河的量化： 评估企业可持续竞争优势（护城河）的量化指标，如持续高 ROIC 的年限预测，以及知识产权和网络效应的会计处理。 “无形资产”的估值难题： 探讨在数字经济中，如何评估数据资产、品牌价值和用户获取成本（CAC）对未来自由现金流的贡献。 第六章：现代因子投资的实证检验： 经典因子模型的应用与局限： 回顾 Fama-French 三因子模型及五因子模型，并实证分析其在不同国家和市场周期中的表现。 战术性因子轮动策略： 探讨市场情绪、流动性和宏观经济指标如何影响价值（Value）、动量（Momentum）、质量（Quality）等因子的有效性，并设计基于宏观信号的因子轮动规则。 “新经济”因子探寻： 识别如 ESG 表现、创新能力（R&D 强度）等新兴因子对超额回报的贡献。 第四部分：外汇与商品市场的驱动因素与套利空间 (FX, Commodities and Arbitrage Opportunities) 本部分专注于流动性极高且受多重力量影响的外汇和商品市场，提供实用的跨市场分析视角。 第七章：外汇市场的行为金融学与套利： 行为偏误在外汇交易中的体现： 分析投资者过度反应或反应不足对外汇报价的影响，特别是当基本面信息发布时市场价格的过度调整。 购买力平价（PPP）的现实修正： 探讨“巴氏汉堡指数”等非传统指标在评估汇率长期均衡水平时的作用，并结合实际的经常账户数据进行校准。 利率平价（IRP）的失效与套利边界： 考察在低利率和量化宽松环境下，利率平价理论的偏离程度，以及利用跨国利差进行无风险套利的可行性窗口。 第八章：能源与贵金属的市场结构分析： 原油市场的库存与期货曲线： 深入解读库存数据（如 EIA 数据）与期货曲线的 Contango/Backwardation 结构，指导基于库存变化的交易决策。 贵金属的角色转换： 将黄金和白银定位为“去中心化价值存储工具”而非传统通胀对冲工具，分析其实际的实际利率敏感性和地缘政治避险功能。 第五部分：量化交易、技术分析与风险控制 (Quantitative Trading and Risk Management) 本部分从操作层面提升读者的交易执行能力，重点在于利用数据驱动的方法管理交易组合和风险敞口。 第九章：高频数据与波动率交易策略： 微观市场结构对执行的影响： 介绍订单簿不平衡（OBI）指标，用于捕捉短期的买卖压力变化。 波动率套利与方差风险溢价： 探讨如何通过做多历史波动率和做空隐含波动率（VIX 期货）来捕获系统性的波动率风险溢价。 机器学习在时间序列预测中的应用入门： 简要介绍 LSTM（长短期记忆网络）在捕捉金融时间序列中非线性依赖关系上的优势与局限。 第十章：先进的风险预算与回撤管理： 条件风险价值（CVaR）的实战部署： 对比传统 VaR（风险价值）与 CVaR 在极端事件下的保护能力，并教授如何将其集成到投资组合优化中。 最大回撤的结构化控制： 提出基于“容量约束”的资金管理方法，确保单个交易或策略的损失不会危及整体资本。 模型风险识别与压力测试： 建立一套系统方法，定期对使用的量化模型和宏观预测进行“压力测试”，识别参数敏感性与模型假设的脆弱性。 结语： 金融市场是人类集体心理、技术进步与政治角力的动态展现。本书提供的并非一劳永逸的圣杯，而是一套强大的思维工具箱。通过对宏观基本面的深刻理解，对市场微观结构的精准把握，以及对先进风险管理技术的采纳，读者将能以更具韧性和适应性的视角，在全球资本的洪流中稳健前行。 ---

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