具体描述
《大中专学生心理健康教育的理论与实践》概述了中国目前心理健康教育的概况；总结了山西学生心理健康教育的经验与不足。心理健康教育是一个正在蓬勃发展的领域。我国改革开放后的心理健康研究始于20世纪80年代，心理健康教育活动的开展则又是90年代的事情了。
现代金融市场风险管理：理论、模型与实务 本书深入剖析了当代金融市场的复杂性与内在风险机制，旨在为金融从业者、监管机构及学术研究人员提供一套全面、系统且具有实操性的风险管理框架。 在全球化与金融科技（FinTech）飞速发展的背景下，金融风险的种类和传导速度正在以前所未有的方式发生演变。传统的风险计量方法已难以完全应对市场波动性加剧、系统性风险叠加以及新兴的非传统风险（如网络安全风险、气候变化风险带来的金融影响）。因此，理解并掌握先进的风险识别、度量、控制与监控技术，成为维护金融稳定与实现可持续增长的关键。 本书从宏观审慎监管的视角出发，结合微观主体（商业银行、投资机构、保险公司）的实践需求，构建了一个多层次、多维度的风险管理体系。全书内容紧密围绕现代金融的核心挑战展开，力求理论的深度与实践的广度相统一。 --- 第一部分：金融风险的本质与分类重构 本部分首先界定了现代金融风险的内涵，超越了传统的信用、市场、操作三大风险的简单叠加。我们探讨了金融风险的动态演化特征，强调其内在的非线性和复杂性。 1. 风险的本体论与演变： 详细分析了金融风险的起源，包括信息不对称、代理问题、金融创新速度超越监管适应速度所带来的结构性风险。重点阐述了“巴塞尔协议”体系变迁背后对风险认知的深化，从侧重资本充足率到强调风险敏感性和宏观审慎视角。 2. 风险分类的现代维度： 除了传统的“三大件”（信用、市场、操作风险），本书引入并深入分析了当前监管和业界关注的焦点： 系统性风险（Systemic Risk）： 阐释了传染机制（如资产负债表外担保、共同风险暴露）如何将个体风险转化为全局危机。引入了CoVaR（Conditional Value-at-Risk）等衡量系统重要性的指标。 流动性风险的重塑： 区分了融资性流动性风险和市场性流动性风险。探讨了“闪电崩盘”（Flash Crash）等事件中，做市商功能缺失与流动性枯竭的相互作用。 非传统风险（Non-Financial Risks）： 详细分析了模型风险（模型假设失效导致的错误决策）、法律与合规风险（尤其是在跨境交易和数据隐私保护方面），以及声誉风险的量化难度与影响。 --- 第二部分：风险度量与前沿计量模型 风险管理的基础在于准确的计量。本部分系统梳理了经典计量工具的局限性，并重点介绍了近年来在学术界和业界得到验证的先进方法。 1. 经典工具的再审视： 对VaR（Value-at-Risk）及其变种（如历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡洛法）的优缺点进行了批判性分析，特别是其在度量尾部风险（极端事件）时的不足。随后，深入讲解了ES（Expected Shortfall）作为更优尾部风险度量标准的理论基础及其计算难点。 2. 压力测试与情景分析的深化： 将压力测试从合规性工具提升为战略决策工具。内容涵盖： 宏观经济情景构建： 如何整合货币政策转向、地缘政治冲突等非线性冲击，构建具有内在一致性的宏观情景。 逆向压力测试（Reverse Stress Testing）： 确定何种极端情景组合会导致机构破产，从而反向指导风险资本配置。 3. 机器学习在风险建模中的应用： 探讨了如何利用深度学习（如LSTM网络）优化市场波动率预测；使用梯度提升树（如XGBoost）提升信用违约概率（PD）和违约损失率（LGD）的估计精度。特别关注模型可解释性（XAI）在金融监管环境下的重要性。 --- 第三部分：资产负债表与资本管理实践 风险管理的最终落脚点在于资本的有效配置与隔离。本部分聚焦于商业银行和保险公司的核心资产负债表风险控制。 1. 信用风险的精细化管理： 超越传统的巴塞尔协议II/III，本书介绍了预期信用损失（ECL）模型（IFRS 9/CECL）的实施细节。重点讲解了如何对企业贷款组合进行集中度风险分析，以及在供应链金融背景下，识别和隔离关联交易风险的方法。 2. 利率风险与期限错配管理： 在利率环境剧烈波动的背景下，净利息收入（NII）风险和经济价值（EVE）风险的管理至关重要。详细解析了内部转移定价（FTP）机制如何激励前台部门更审慎地管理期限和流动性错配。 3. 衍生工具的风险对冲策略： 不仅限于基础套期保值，本书探讨了复杂期权策略（如波动率套利、跨市场价差交易）中的模型风险敞口，以及如何利用CDS、利率互换等工具进行精细化风险转移，并强调了衍生品估值模型风险的监控。 --- 第四部分：监管科技与未来风险治理趋势 金融风险治理已进入数据驱动和实时监控的新时代。本部分展望了RegTech（监管科技）和SupTech（监管科技）如何重塑风险管理的前景。 1. 宏观审慎政策的工具箱： 深入分析了逆周期资本缓冲（CCyB）、系统重要性附加资本（G-SIB Surcharge）等工具的有效性和操作挑战。讨论了如何利用宏观审慎工具来应对资产泡沫和信贷过度扩张。 2. 绿色金融与气候风险整合： 将物理风险（极端天气对抵押品价值的影响）和转型风险（能源政策变化导致的资产减值）纳入现有的风险计量框架。阐述了金融机构在披露气候相关财务信息（TCFD框架）方面的实践要求。 3. 数字化转型中的治理挑战： 重点分析了网络弹性（Cyber Resilience）作为一种新型操作风险的应对策略。探讨了如何利用分布式账本技术（DLT）在提高交易透明度的同时，控制其带来的操作复杂性和监管套利风险。 --- 本书的结构设计确保了读者能够从理论基础逐步过渡到复杂的实务操作，提供了一个理解和驾驭现代金融风险的全面指南。其深度和广度，使其成为金融机构风险官、量化分析师以及致力于金融安全研究的学者不可或缺的参考资料。
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