预期收益 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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安蒂·伊尔曼恩（Antti Ilmanen）是全球顶尖宏观对冲基金Brevan Howard的高级投资经理。自从1986年担任芬兰央行投资经理以来，安蒂在金融学术界和业界投资的沟通方面作出了许多贡献。1994年获得芝加哥大学商学院金融博士学位后，他在所罗门兄弟公司/花旗集团工作了10年，历任债券研究员、策略分析师、执行董事和交易员。2004年加入Brevan Howard之前，安蒂在金融和投资领域的期刊上发表了大量文章，获得了Graham & Dodd奖和Bernstein Fabozzi / Jacobs Levy奖。这些年来，他为许多机构投资者提供投资建议，尤其是定期为挪威政府全球养老基金的长期投资策略提供建议。

出版者:格致出版社

作者:[芬] 安蒂·伊尔曼恩

出品人:

页数:590

译者:钱磊

出版时间:2018-5-1

价格:128.00元

装帧:平装

isbn号码:9787543228092

丛书系列:

图书标签:

投资
金融
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本书介绍投资预期收益方面的主要专题。机构投资者的传统准则过于关注历史业绩，而对资产种类配置关注不足。本书认为投资决策的制定应当**资产类别的视角，而且在评估预期收益时应当考虑更广泛的因素。？本书详细讨论了众多的收益来源：主要资产类别（股票、债券和另类投资）、策略风格（价值型、套利型、趋势型等等）以及风险因素（例如增长率、通货膨胀和流动性）。

具体描述

读后感

评分☆☆☆☆☆

这一本书自然是很多人的经典，但在我看来也就是一本字典。没学过的人看着拗口，学过的人觉得也就是那么回事。从学习大类资产配置角度上来说，要说好处在于他的确是给你在短时间内画出了个全景图，你可以按图索骥，各取所需。至于说每一章的内容，感觉就是前面说的，说一些又没...

评分☆☆☆☆☆

用户评价

评分☆☆☆☆☆

这才是属于投资者的圣经~

评分☆☆☆☆☆

风险因子和风险溢价。对投资来说，风险溢价几乎是个套套逻辑，投资者赚的或亏的钱都是由自己认知提供的，而不存在客观的赚钱因子。无论如何，本书并不能提供形而上的投资理念，看似面面俱到的枚举也不应该成为懒惰的投资者按图索骥的地图——否则容易画地为牢或自掘陷阱。本书最大的用处，可能主要在于作为checking list，或者作为市场交流的常用语言。PS.一部将基督、佛陀、老庄都包含的书会是什么书呢？一般要么是××导论，或者××思想史，而很显然，这也不是思想史。真正有用的，还是只能靠自己的经验教训+直接阅读学术文献

评分☆☆☆☆☆

策略风格非常重要，尤其是对于主动投资。Value, carry, momentum和volatility策略表现都好过只买入持有。

评分☆☆☆☆☆

这本真好，全市场素描。理性和非理性；时间序列和横截面；贝塔和阿尔法；资产类别、系统策略、风险因素；历史业绩、投资理论、前瞻指标；模型，季节，择时……

评分☆☆☆☆☆

策略风格非常重要，尤其是对于主动投资。Value, carry, momentum和volatility策略表现都好过只买入持有。