目录
前言
第1章 概述 / 1
1.1 技术分析的扩张效用 / 2
1.2 股票与期货的交易风格的收敛属性 / 3
1.3 基本面分析与技术面分析之辩 / 4
1.4 专业交易人士与业余交易者 / 5
1.5 随机游走理论 / 7
1.6 交易风格的确认模式 / 8
1.7 噪声的检测 / 10
1.8 市场成熟率与全球化 / 13
1.9 本书数据的背景资料 / 15
1.10 研究指南 / 16
1.11 本书所要达到的目的 / 17
1.12 交易系统概述 / 18
1.13 本书中相应数字符号的解析 / 21
1.14 本章小结 / 22
第2章 基本概念和计算方法 / 23
2.1 数据和均值所相关的理念 / 25
2.2 确定均值的方法 / 28
2.3 价格的分布形态 / 31
2.4 价格分布之概率相关的阶矩：方差、偏度和峰度 / 35
2.5 标准化的风险与收益 / 43
2.6 指数问题 / 49
2.7 系统性能的标准度量方法 / 52
2.8 概率 / 54
2.9 供给与需求 / 59
第3章 图表分析 / 69
3.1 开发始终如一的图表模式 / 70
3.2 导致价格运行主要趋势的原因是什么 / 73
3.3 棒线图的解析模式——道氏理论 / 74
3.4 图表结构 / 82
3.5 趋势线 / 84
3.6 1日行情模式 / 91
3.7 持续整理的形态 / 102
3.8 交易图表的基本概念 / 106
3.9 底部形态与顶部形态的累积分布模式 / 107
3.10 意外情境所相关的价格运行模式 / 119
3.11 棒线图所相关的目标价位 / 120
3.12 蜡烛图中所隐含的交易策略 / 125
3.13 棒线图的实际应用 / 130
3.14 价格运行模式的进化过程 / 133
第4章 图表系统及相关的应用技术 / 136
4.1 邓尼根理论及其推力方法 / 137
4.2 诺弗里的饱和周期系统 / 140
4.3 附带波幅外收盘价的外展型行情所相关的时间序列 / 142
4.4 波幅内行情所相关的时间序列 / 143
4.5 枢轴点位 / 143
4.6 价格的运行及反应模式 / 144
4.7 价格通道的破位模式 / 152
4.8 价格通道的移动模式 / 153
4.9 大宗商品价格通道指数 / 154
4.10 威科夫的综合交易技巧 / 155
4.11 复杂的图形模式 / 156
4.12 对图形模式的研究 / 158
4.13 波考斯基对图形模式所做的排名 / 160
第5章 由事件驱动的行情趋势 / 161
5.1 波段交易 / 162
5.2 使用波段过滤器来构建一个波段行情图表 / 164
5.3 点数图模式 / 173
5.4 N天破位模式 / 195
第6章 回归分析 / 205
6.1 时间序列的构成要素 / 206
6.2 价格数据的特性 / 207
6.3 线性回归模式 / 208
6.4 线性相关系数 / 215
6.5 两个变量之间的非线性相关模式 / 218
6.6 非线性模式向线性模式的转化过程 / 221
6.7 两种变量之相应计算模式的评估 / 222
6.8 多变量近似值求解 / 223
6.9 自回归移动平均模型 / 229
6.10 使用线性回归模型所得到的基本交易信号 / 234
6.11 测度行情的相对强弱性 / 237
第7章 基于时间因子所进行的趋势运算 / 239
7.1 预测与跟踪趋势 / 240
7.2 因时而变的价格运行模式 / 244
7.3 移动平均线 / 244
7.4 几何型移动平均值 / 251
7.5 累计均值 / 251
7.6 累计均值的重置模式 / 252
7.7 移除效应 / 252
7.8 指数平滑模式 / 252
7.9 滞后与领先指标的绘制模式 / 263
第8章 顺势交易系统 / 264
8.1 顺势交易系统的运行原理 / 265
8.2 基本的买卖交易信号 / 268
8.3 价格通道与包络线 / 273
8.4 某种单一趋势的应用程序 / 283
8.5 主要顺势交易系统的比较模式 / 288
8.6 应用两条趋势线所相关的交易技巧 / 300
8.7 多重趋势与市场共识 / 306
8.8 对顺势交易模式所进行的综合性研究 / 308
8.9 选择正确的顺势交易方法和趋势运行的速率 / 308
8.10 移动平均系统的序列级数问题：交易信号的演化过程 / 311
8.11 顺势交易模式中的提前离场问题 / 314
8.12 移动平均系统的交叉预期模式 / 315
第9章 动量指标和震荡指标 / 317
9.1 动量指标 / 319
9.2 离散指标 / 331
9.3 震荡指标 / 332
9.4 双重平滑的动量指标 / 348
9.5 速度（率）与加速度 / 355
9.6 混合动量模式 / 359
9.7 动量指标的背离模式 / 361
9.8 对动量指标所做的一些补充说明 / 369
第10章 金融交易所相关的季节性因素 / 370
10.1 对季节性因素相关问题所达成的共识 / 371
10.2 季节性模式相关问题的探讨 / 372
10.3 季节性模式的流行算法 / 373
10.4 季节性的过滤模式 / 395
10.5 季节性模式与股市行情 / 414
10.6 季节性行情模式的一般常识 / 419
第11章 价格行情的循环模式分析 / 421
11.1 循环周期理论的基本常识 / 422
11.2 循环周期的发现模式 / 430
11.3 最大的熵值 / 444
11.4 周期循环通道指标 / 450
11.5 较短周期所对应的指标系统 / 450
11.6 相位调整模式 / 452
第12章 交易量、未平仓合约以及行情宽幅 / 455
12.1 期货交易量的特殊情境 / 456
12.2 交易量的正态变化模式 / 457
12.3 相关概念的标准解析模式 / 459
12.4 交易量相关的指标系统 / 462
12.5 市场行情相关的宽幅指标 / 472
12.6 交易量和行情宽幅指标的系统化解析模式 / 479
12.7 综合概率模型 / 482
12.8 盘中交易量的指标形态 / 483
12.9 低交易量情境的过滤模式 / 485
12.10 行情促进指数 / 486
第13章 利差和套利 / 488
13.1 动态期货市场利差 / 489
13.2 持有成本 / 491
13.3 股票利差 / 492
13.4 利差和套利的相关性 / 493
13.5 应用利差降低风险的操作模式 / 493
13.6 套利模式 / 494
13.7 套息交易 / 514
13.8 改变点差套利模式的相关性 / 517
13.9 跨市场的点差交易模式 / 519
第14章 行为金融视角下的交易技巧 / 531
14.1 信息测度模式 / 532
14.2 依据事件所进行的交易 / 537
14.3 《交易者承诺报告》 / 546
14.4 正方观点和反方意见 / 550
14.5 斐波那契级数和人类行为 / 555
14.6 艾略特波浪理论 / 558
14.7 使用斐波那契比率所确定的目标价格结构 / 565
14.8 费希尔的黄金分割系统 / 567
14.9 江恩曲线——时间和空间法则 / 569
14.10 金融占星术 / 574
第15章 行情模式的判定方法 / 585
15.1 日间高点价位和低点价位的确认程序 / 587
15.2 相关交易日时间序列的变化模式 / 589
15.3 开盘缺口 / 597
15.4 工作日行情、周末效应以及反转的行情模式 / 608
15.5 基于电子计算机的模式识别方法 / 629
15.6 人工智能的相关方法 / 631
第16章 日内交易模式 / 633
16.1 交易成本的影响形式 / 635
16.2 日内交易的关键要素 / 641
16.3 应用价格行情模式所进行的交易 / 649
16.4 盘中行情破位系统相关问题的解析 / 654
16.5 日内交易的成交量模式 / 668
16.6 盘中价格所造成的冲击 / 668
第17章 自适应技术的应用 / 671
17.1 自适应性的顺势交易系统的计算模式 / 672
17.2 自适应性的变化情境 / 680
17.3 其他自适应动量模式的计算方法 / 684
17.4 自适应性盘中行情破位系统 / 686
17.5 自适应模式的运行过程 / 687
17.6 自适应方法相关问题的考量 / 688
第18章 价格的分布系统 / 690
18.1 价格分布状态的度量方式 / 691
18.2 应用价格的分布形态和运行模式来预期相关的行情走势 / 694
18.3 价格的分布形态 / 699
18.4 史泰米亚的市场结构理论 / 708
18.5 利用日间价格分布形态来识别相应的支撑位和阻力位 / 715
第19章 多重时间架构 / 717
19.1 调整两个时间框架，使它们能够彼此协调 / 718
19.2 埃尔德的三重滤网交易系统 / 719
19.3 罗伯特·克劳斯的多重时间框架 / 722
19.4 马丁·普林格的KST交易系统 / 725
第20章 领先性的技术指标 / 729
20.1 波动率的度量方式 / 730
20.2 应用波动率所进行的交易 / 738
20.3 应用波动率选择交易品种 / 743
20.4 流动性 / 748
20.5 趋势和价格噪声 / 748
20.6 趋势和息差交易 / 750
20.7 专家系统 / 751
20.8 模糊逻辑 / 754
20.9 分形模式、噪声模式以及熵模式 / 758
20.10 类神经网络系统 / 763
20.11 基因演算法则 / 771
20.12 对冲基金的复制模式 / 777
第21章 交易系统测试 / 778
21.1 预期模式 / 780
21.2 参数的识别模式 / 781
21.3 测试数据的选择模式 / 783
21.4 完整性的测试模式 / 787
21.5 最佳测试结果的发现模式 / 790
21.6 可视化测试结果的解析模式 / 792
21.7 大数据的测试方法 / 799
21.8 交易规则的精炼模式 / 802
21.9 测试结果有效性的演进过程 / 803
21.10 两类交易系统测试结果的比较方式 / 809
21.11 从最不理想的测试结果当中获利的模式 / 812
21.12 相对于参数变化所再次进行的测试 / 814
21.13 大范围金融市场交易工具的测试 / 815
21.14 价格冲击事件的测试方法 / 829
21.15 最优化情境的解析方法 / 831
21.16 系统稳健性相关问题的概述 / 834
第22章 实证分析模式 / 839
22.1 计算机的应用和滥用情境 / 840
22.2 极端情境所相关的事件 / 847
22.3 博弈技巧——轮盘赌理论 / 854
22.4 相关交易的选择方式 / 863
22.5 相关交易系统的权衡模式 / 863
22.6 金融市场的涨跌停板和熔断机制 / 868
22.7 白银与纳斯达克指数交易——好得让人难以相信 / 870
22.8 各类系统性交易信号的近似情境 / 871
第23章 风险控制模式 / 876
23.1 运气不佳情况下的交易技巧 / 877
23.2 风险厌恶情境 / 878
23.3 相关的流动性 / 881
23.4 收益和风险的衡量方式 / 882
23.5 杠杆交易 / 892
23.6 基于风险敞口的杠杆交易 / 894
23.7 个体交易的风险 / 895
23.8 考夫曼的止损和止盈规则 / 902
23.9 被选择的交易工具的排序方式 / 904
23.10 成功交易与爆仓（破产）交易之间的概率分布 / 912
23.11 构建头寸的方法 / 915
23.12 复合头寸的构建方法 / 919
23.13 金融资产的趋势分析 / 923
23.14 投资与再投资的最优化方式 / 925
23.15 预期收益与实际收益的比较方法 / 928
第24章 多元化投资组合的资产配置 / 933
24.1 资产多元化问题的浅析 / 935
24.2 相关系数的变化情境 / 938
24.3 投资组合模型的种类 / 939
24.4 传统投资组合模型的计算方法 / 940
24.5 应用EXCEL的Solver所发现的投资组合资产配置的最优情境 / 943
24.6 考夫曼的投资组合模型所相关的基因演算方法（GASP） / 946
24.7 波动率的稳定方式 / 970
英航（同业）网站简介 / 973
附录A 统计表格
附录B 线性方程和马尔可夫链所相关的解析矩阵
附录C 用三角回归模式计算相应周期
参考文献
· · · · · · (
收起)
