目錄
前言
第1章　概述　/ 1
1.1　技術分析的擴張效用　/ 2
1.2　股票與期貨的交易風格的收斂屬性　/ 3
1.3　基本麵分析與技術麵分析之辯　/ 4
1.4　專業交易人士與業餘交易者　/ 5
1.5　隨機遊走理論　/ 7
1.6　交易風格的確認模式　/ 8
1.7　噪聲的檢測　/ 10
1.8　市場成熟率與全球化　/ 13
1.9　本書數據的背景資料　/ 15
1.10　研究指南　/ 16
1.11　本書所要達到的目的　/ 17
1.12　交易係統概述　/ 18
1.13　本書中相應數字符號的解析　/ 21
1.14　本章小結　/ 22
第2章　基本概念和計算方法　/ 23
2.1　數據和均值所相關的理念　/ 25
2.2　確定均值的方法　/ 28
2.3　價格的分布形態　/ 31
2.4　價格分布之概率相關的階矩：方差、偏度和峰度　/ 35
2.5　標準化的風險與收益　/ 43
2.6　指數問題　/ 49
2.7　係統性能的標準度量方法　/ 52
2.8　概率　/ 54
2.9　供給與需求　/ 59
第3章　圖錶分析　/ 69
3.1　開發始終如一的圖錶模式　/ 70
3.2　導緻價格運行主要趨勢的原因是什麼　/ 73
3.3　棒綫圖的解析模式——道氏理論　/ 74
3.4　圖錶結構　/ 82
3.5　趨勢綫　/ 84
3.6　1日行情模式　/ 91
3.7　持續整理的形態　/ 102
3.8　交易圖錶的基本概念　/ 106
3.9　底部形態與頂部形態的纍積分布模式　/ 107
3.10　意外情境所相關的價格運行模式　/ 119
3.11　棒綫圖所相關的目標價位　/ 120
3.12　蠟燭圖中所隱含的交易策略　/ 125
3.13　棒綫圖的實際應用　/ 130
3.14　價格運行模式的進化過程　/ 133
第4章　圖錶係統及相關的應用技術　/ 136
4.1　鄧尼根理論及其推力方法　/ 137
4.2　諾弗裏的飽和周期係統　/ 140
4.3　附帶波幅外收盤價的外展型行情所相關的時間序列　/ 142
4.4　波幅內行情所相關的時間序列　/ 143
4.5　樞軸點位　/ 143
4.6　價格的運行及反應模式　/ 144
4.7　價格通道的破位模式　/ 152
4.8　價格通道的移動模式　/ 153
4.9　大宗商品價格通道指數　/ 154
4.10　威科夫的綜閤交易技巧　/ 155
4.11　復雜的圖形模式　/ 156
4.12　對圖形模式的研究　/ 158
4.13　波考斯基對圖形模式所做的排名　/ 160
第5章　由事件驅動的行情趨勢　/ 161
5.1　波段交易　/ 162
5.2　使用波段過濾器來構建一個波段行情圖錶　/ 164
5.3　點數圖模式　/ 173
5.4　N天破位模式　/ 195
第6章　迴歸分析　/ 205
6.1　時間序列的構成要素　/ 206
6.2　價格數據的特性　/ 207
6.3　綫性迴歸模式　/ 208
6.4　綫性相關係數　/ 215
6.5　兩個變量之間的非綫性相關模式　/ 218
6.6　非綫性模式嚮綫性模式的轉化過程　/ 221
6.7　兩種變量之相應計算模式的評估　/ 222
6.8　多變量近似值求解　/ 223
6.9　自迴歸移動平均模型　/ 229
6.10　使用綫性迴歸模型所得到的基本交易信號　/ 234
6.11　測度行情的相對強弱性　/ 237
第7章　基於時間因子所進行的趨勢運算　/ 239
7.1　預測與跟蹤趨勢　/ 240
7.2　因時而變的價格運行模式　/ 244
7.3　移動平均綫　/ 244
7.4　幾何型移動平均值　/ 251
7.5　纍計均值　/ 251
7.6　纍計均值的重置模式　/ 252
7.7　移除效應　/ 252
7.8　指數平滑模式　/ 252
7.9　滯後與領先指標的繪製模式　/ 263
第8章　順勢交易係統　/ 264
8.1　順勢交易係統的運行原理　/ 265
8.2　基本的買賣交易信號　/ 268
8.3　價格通道與包絡綫　/ 273
8.4　某種單一趨勢的應用程序　/ 283
8.5　主要順勢交易係統的比較模式　/ 288
8.6　應用兩條趨勢綫所相關的交易技巧　/ 300
8.7　多重趨勢與市場共識　/ 306
8.8　對順勢交易模式所進行的綜閤性研究　/ 308
8.9　選擇正確的順勢交易方法和趨勢運行的速率　/ 308
8.10　移動平均係統的序列級數問題：交易信號的演化過程　/ 311
8.11　順勢交易模式中的提前離場問題　/ 314
8.12　移動平均係統的交叉預期模式　/ 315
第9章　動量指標和震蕩指標　/ 317
9.1　動量指標　/ 319
9.2　離散指標　/ 331
9.3　震蕩指標　/ 332
9.4　雙重平滑的動量指標　/ 348
9.5　速度（率）與加速度　/ 355
9.6　混閤動量模式　/ 359
9.7　動量指標的背離模式　/ 361
9.8　對動量指標所做的一些補充說明　/ 369
第10章　金融交易所相關的季節性因素　/ 370
10.1　對季節性因素相關問題所達成的共識　/ 371
10.2　季節性模式相關問題的探討　/ 372
10.3　季節性模式的流行算法　/ 373
10.4　季節性的過濾模式　/ 395
10.5　季節性模式與股市行情　/ 414
10.6　季節性行情模式的一般常識　/ 419
第11章　價格行情的循環模式分析　/ 421
11.1　循環周期理論的基本常識　/ 422
11.2　循環周期的發現模式　/ 430
11.3　最大的熵值　/ 444
11.4　周期循環通道指標　/ 450
11.5　較短周期所對應的指標係統　/ 450
11.6　相位調整模式　/ 452
第12章　交易量、未平倉閤約以及行情寬幅　/ 455
12.1　期貨交易量的特殊情境　/ 456
12.2　交易量的正態變化模式　/ 457
12.3　相關概念的標準解析模式　/ 459
12.4　交易量相關的指標係統　/ 462
12.5　市場行情相關的寬幅指標　/ 472
12.6　交易量和行情寬幅指標的係統化解析模式　/ 479
12.7　綜閤概率模型　/ 482
12.8　盤中交易量的指標形態　/ 483
12.9　低交易量情境的過濾模式　/ 485
12.10　行情促進指數　/ 486
第13章　利差和套利　/ 488
13.1　動態期貨市場利差　/ 489
13.2　持有成本　/ 491
13.3　股票利差　/ 492
13.4　利差和套利的相關性　/ 493
13.5　應用利差降低風險的操作模式　/ 493
13.6　套利模式　/ 494
13.7　套息交易　/ 514
13.8　改變點差套利模式的相關性　/ 517
13.9　跨市場的點差交易模式　/ 519
第14章　行為金融視角下的交易技巧　/ 531
14.1　信息測度模式　/ 532
14.2　依據事件所進行的交易　/ 537
14.3　《交易者承諾報告》　/ 546
14.4　正方觀點和反方意見　/ 550
14.5　斐波那契級數和人類行為　/ 555
14.6　艾略特波浪理論　/ 558
14.7　使用斐波那契比率所確定的目標價格結構　/ 565
14.8　費希爾的黃金分割係統　/ 567
14.9　江恩麯綫——時間和空間法則　/ 569
14.10　金融占星術　/ 574
第15章　行情模式的判定方法　/ 585
15.1　日間高點價位和低點價位的確認程序　/ 587
15.2　相關交易日時間序列的變化模式　/ 589
15.3　開盤缺口　/ 597
15.4　工作日行情、周末效應以及反轉的行情模式　/ 608
15.5　基於電子計算機的模式識彆方法　/ 629
15.6　人工智能的相關方法　/ 631
第16章　日內交易模式　/ 633
16.1　交易成本的影響形式　/ 635
16.2　日內交易的關鍵要素　/ 641
16.3　應用價格行情模式所進行的交易　/ 649
16.4　盤中行情破位係統相關問題的解析　/ 654
16.5　日內交易的成交量模式　/ 668
16.6　盤中價格所造成的衝擊　/ 668
第17章　自適應技術的應用　/ 671
17.1　自適應性的順勢交易係統的計算模式　/ 672
17.2　自適應性的變化情境　/ 680
17.3　其他自適應動量模式的計算方法　/ 684
17.4　自適應性盤中行情破位係統　/ 686
17.5　自適應模式的運行過程　/ 687
17.6　自適應方法相關問題的考量　/ 688
第18章　價格的分布係統　/ 690
18.1　價格分布狀態的度量方式　/ 691
18.2　應用價格的分布形態和運行模式來預期相關的行情走勢　/ 694
18.3　價格的分布形態　/ 699
18.4　史泰米亞的市場結構理論　/ 708
18.5　利用日間價格分布形態來識彆相應的支撐位和阻力位　/ 715
第19章　多重時間架構　/ 717
19.1　調整兩個時間框架，使它們能夠彼此協調　/ 718
19.2　埃爾德的三重濾網交易係統　/ 719
19.3　羅伯特·剋勞斯的多重時間框架　/ 722
19.4　馬丁·普林格的KST交易係統　/ 725
第20章　領先性的技術指標　/ 729
20.1　波動率的度量方式　/ 730
20.2　應用波動率所進行的交易　/ 738
20.3　應用波動率選擇交易品種　/ 743
20.4　流動性　/ 748
20.5　趨勢和價格噪聲　/ 748
20.6　趨勢和息差交易　/ 750
20.7　專傢係統　/ 751
20.8　模糊邏輯　/ 754
20.9　分形模式、噪聲模式以及熵模式　/ 758
20.10　類神經網絡係統　/ 763
20.11　基因演算法則　/ 771
20.12　對衝基金的復製模式　/ 777
第21章　交易係統測試　/ 778
21.1　預期模式　/ 780
21.2　參數的識彆模式　/ 781
21.3　測試數據的選擇模式　/ 783
21.4　完整性的測試模式　/ 787
21.5　最佳測試結果的發現模式　/ 790
21.6　可視化測試結果的解析模式　/ 792
21.7　大數據的測試方法　/ 799
21.8　交易規則的精煉模式　/ 802
21.9　測試結果有效性的演進過程　/ 803
21.10　兩類交易係統測試結果的比較方式　/ 809
21.11　從最不理想的測試結果當中獲利的模式　/ 812
21.12　相對於參數變化所再次進行的測試　/ 814
21.13　大範圍金融市場交易工具的測試　/ 815
21.14　價格衝擊事件的測試方法　/ 829
21.15　最優化情境的解析方法　/ 831
21.16　係統穩健性相關問題的概述　/ 834
第22章　實證分析模式　/ 839
22.1　計算機的應用和濫用情境　/ 840
22.2　極端情境所相關的事件　/ 847
22.3　博弈技巧——輪盤賭理論　/ 854
22.4　相關交易的選擇方式　/ 863
22.5　相關交易係統的權衡模式　/ 863
22.6　金融市場的漲跌停闆和熔斷機製　/ 868
22.7　白銀與納斯達剋指數交易——好得讓人難以相信　/ 870
22.8　各類係統性交易信號的近似情境　/ 871
第23章　風險控製模式　/ 876
23.1　運氣不佳情況下的交易技巧　/ 877
23.2　風險厭惡情境　/ 878
23.3　相關的流動性　/ 881
23.4　收益和風險的衡量方式　/ 882
23.5　杠杆交易　/ 892
23.6　基於風險敞口的杠杆交易　/ 894
23.7　個體交易的風險　/ 895
23.8　考夫曼的止損和止盈規則　/ 902
23.9　被選擇的交易工具的排序方式　/ 904
23.10　成功交易與爆倉（破産）交易之間的概率分布　/ 912
23.11　構建頭寸的方法　/ 915
23.12　復閤頭寸的構建方法　/ 919
23.13　金融資産的趨勢分析　/ 923
23.14　投資與再投資的最優化方式　/ 925
23.15　預期收益與實際收益的比較方法　/ 928
第24章　多元化投資組閤的資産配置　/ 933
24.1　資産多元化問題的淺析　/ 935
24.2　相關係數的變化情境　/ 938
24.3　投資組閤模型的種類　/ 939
24.4　傳統投資組閤模型的計算方法　/ 940
24.5　應用EXCEL的Solver所發現的投資組閤資産配置的最優情境　/ 943
24.6　考夫曼的投資組閤模型所相關的基因演算方法（GASP）　/ 946
24.7　波動率的穩定方式　/ 970
英航（同業）網站簡介　/ 973
附錄A　統計錶格
附錄B　綫性方程和馬爾可夫鏈所相關的解析矩陣
附錄C　用三角迴歸模式計算相應周期
參考文獻
· · · · · · (收起)