短线炒股一点通

短线炒股一点通 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:
作者:杨成贤
出品人:
页数:279
译者:
出版时间:2008-6
价格:35.00元
装帧:
isbn号码:9787505870482
丛书系列:
图书标签:
  • 股票
  • 短线
  • 炒股
  • 投资
  • 理财
  • 技术分析
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具体描述

《短线炒股一点通》主要内容:短线投资是指在几天内,甚至当天内买进卖出,获取差价收益的投资行为。从本质上看属于投机行为。短线投资所冒的风险较大,但有时收益很可观。对做短线者来说,公司业绩好坏、市盈率高低是不重要的,重要的是股价是否有相当幅度的频繁涨落,从而有利可图。

做短线者的最大观点,是不管牛市还是熊市,只要有机会就捕捉。从理论上讲这种观点是成立的,但在中国股市中的操作往往不尽如人意。

一般而言,受经济周期影响较大的公司发行的股票,所支付的股息较高,承担的风险也较大,是短线投资的优良对象。从事短线投资,应视投资者所拥有的资金状况而定。如果投资者拥有资金的时间较短,且自身的财产较大,可应付短期的巨额亏损,则具备了从事短线投资的条件。如果投资者拥有资金的时间较长,叉处于经济不断上升的时期,则以长线投资为优。因为经济稳定上升时,股市的主要趋势为盘旋上升,在短期内,股市升降的幅度一般不大,投资者不易在变化不大的股价中获取较高的利润。

好的,这是一本关于深度学习在自然语言处理领域应用的图书简介: 书名:深入浅出:现代自然语言处理的理论与实践 简介 本书旨在为读者构建一个全面、深入且具有实践指导意义的现代自然语言处理(NLP)知识体系。我们聚焦于当前最前沿、最具影响力的技术——深度学习在NLP领域的核心应用,从基础的语言学理论到复杂的神经网络模型,再到最新的预训练语言模型(PLM)的架构与微调策略,力求为研究人员、工程师和对人工智能有浓厚兴趣的读者提供一份详尽的路线图。 第一部分:NLP与深度学习的基石 本部分奠定理解现代NLP系统的理论基础。我们首先回顾了经典自然语言处理方法(如N-gram模型、隐马尔文模型)的局限性,进而引入深度学习作为解决复杂语言理解任务的关键范式转变。 语言学与数学基础回顾: 我们不会沉溺于繁复的数学推导,而是精准地提炼出支撑深度学习模型的关键概念,包括概率论基础、信息论中的交叉熵、以及向量空间模型(VSM)对词汇语义的初探。 词嵌入(Word Embeddings)的演进: 深入剖析从独热编码(One-Hot)到分布式表示的飞跃。详细解析Word2Vec(Skip-gram与CBOW)、GloVe的内部工作机制,并讨论FastText如何有效处理OOV(词汇外)问题。重点讨论词嵌入如何捕捉词汇间的语义和句法关系,并展示如何利用这些低维向量来量化语言的特性。 第二部分:循环与序列建模:深度学习在NLP中的早期支柱 在Transformer架构主导之前,循环神经网络(RNN)及其变体是处理序列数据的核心工具。本部分详细梳理了这些模型如何应对NLP中固有的序列依赖性问题。 标准RNN的局限性: 通过实际案例分析梯度消失与梯度爆炸问题,解释为何标准RNN难以捕获长距离依赖。 长短期记忆网络(LSTM)与门控循环单元(GRU): 详尽讲解LSTM的输入门、遗忘门和输出门,以及GRU的简化结构。通过清晰的流程图和数学公式解释门控机制如何实现对信息流的精确控制,从而有效解决长距离依赖问题。 序列到序列(Seq2Seq)模型与注意力机制的萌芽: 介绍Seq2Seq框架在机器翻译、文本摘要等任务中的应用。重点引入早期注意力机制(Additive Attention),解释它如何允许解码器在生成每个输出时动态关注输入序列中最相关的部分,极大地提升了性能瓶颈。 第三部分:革命性的Transformer架构与预训练范式 本部分是全书的核心,全面覆盖了自注意力机制(Self-Attention)以及由此催生的现代NLP范式。 自注意力机制的精妙: 深入解析“查询(Query)- 键(Key)- 值(Value)”的计算过程,解释多头注意力(Multi-Head Attention)如何从不同表示子空间学习信息。阐明Transformer摒弃循环结构,转而依赖并行计算的巨大优势。 Transformer的编码器与解码器堆栈: 详细拆解Transformer模型结构,包括位置编码(Positional Encoding)的必要性、层归一化(Layer Normalization)的作用,以及前馈网络的结构。 预训练语言模型(PLM)的崛起: 详细介绍BERT、GPT系列、RoBERTa等主流模型的结构差异和预训练目标(如MLM、NSP、Causal LM)。重点分析单向(如GPT)与双向(如BERT)模型在任务适用性上的权衡。 第四部分:面向应用的深度实践与微调策略 理论知识必须通过实践来固化。本部分侧重于如何将PLM应用于具体的下游任务,并探讨如何优化模型性能与资源消耗。 下游任务的微调(Fine-Tuning): 针对文本分类、命名实体识别(NER)、问答系统(QA)和文本生成,提供详尽的微调框架和损失函数选择指南。特别讨论如何构建高效的输入格式(如Tokenization与Special Tokens的使用)。 高效微调技术(Parameter-Efficient Fine-Tuning, PEFT): 面对超大模型的内存和计算挑战,本书深入探讨了PEFT方法的必要性。详细讲解Adapter Tuning、Prefix-Tuning、LoRA(Low-Rank Adaptation)等技术,说明它们如何在不显著影响性能的前提下,大幅减少训练参数量和存储需求。 评估指标与模型鲁棒性: 不仅关注准确率,更强调NLP任务中更具信息量的评估指标,如BLEU、ROUGE、F1分数在不同场景下的适用性。同时,探讨模型在对抗性样本和领域漂移下的鲁棒性问题。 第五部分:前沿探索与未来趋势 本部分展望NLP领域的最新研究热点,引导读者关注未来的研究方向。 多模态学习的融合: 探讨如何将视觉信息与文本信息相结合(如CLIP模型),实现跨模态的理解与生成。 模型的可解释性(XAI for NLP): 分析LIME、SHAP等方法在解释大型语言模型决策过程中的应用,努力揭开“黑箱”的神秘面纱。 伦理、偏见与负责任的AI: 讨论数据集中固有的社会偏见如何被模型继承和放大,并介绍缓解模型偏差的现有技术和伦理框架。 本书的特色在于其严谨的理论深度与高度的工程实践相结合。书中包含了大量使用PyTorch/TensorFlow框架实现的伪代码和关键代码片段,确保读者不仅理解“为什么有效”,更能掌握“如何实现”。通过本书的学习,读者将能够自信地设计、训练和部署最先进的自然语言处理系统。

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目录信息

读后感

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用户评价

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这本书的包装设计倒是挺吸引眼球的,那种深沉的靛蓝色配上简洁的金色字体,放在书店里一眼就能注意到。我当时在技术分析类的书架上转悠,本来没抱太大期望,毕竟市面上这类书籍汗牛充栋,很多都是换汤不换药的“秘籍”。不过,翻开目录的时候,我倒是被它那种平实的叙事风格稍微拉了一下。它没有一开始就鼓吹什么“一夜暴富”的口号,反而用了很大篇幅去谈论交易心态的调整和市场情绪的捕捉,这让我感觉作者至少是有些经验的积累,而不是纯粹的理论堆砌。尤其是关于“如何识别市场噪音”那一章,写得相当细致,它不是简单地告诉你哪些信息要忽略,而是分析了不同类型的噪音源头,比如媒体渲染、小道消息和散户的集体恐慌,这些分析让我对盘面那些瞬息万变的情绪有了更深层次的理解。我记得其中提到一个观点,说真正的“机会”往往出现在市场最不愿意看好的时候,那段文字的笔触非常冷静客观,没有一丝煽动性,反而让人读完后有一种如释重负的感觉,仿佛找到了一个可以信赖的指南针,而不是一个只会指引你走向悬崖的向导。整体来看,这本书给我的第一印象是,它更像是一本关于“交易哲学”的入门手册,而不是一本硬邦邦的指标公式大全。我期待后续内容能继续保持这种稳健的基调。

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拿到书后,我迫不及待地找了个安静的下午开始啃。说实话,前三分之一的内容,我感觉有点像在阅读一本金融史的摘录,作者似乎非常注重历史事件对当下市场行为的影响。他用了大量的篇幅去回顾几次重要的历史性金融危机和泡沫破裂的案例,分析了每次危机中资金的流向和散户投资者的典型行为模式。这种深挖根源的做法,虽然在实战技巧上显得有些慢热,但对于建立一个稳固的风险认知体系来说,却是无可替代的。我特别欣赏作者在论述技术图形时,总是习惯性地将其与当时的宏观经济背景或政策导向联系起来,而不是孤立地看待K线图。例如,他分析某个历史上的“头肩顶”形态时,会详细铺垫当时央行货币政策的转向,这使得图形的有效性不再是随机的,而是有了坚实的逻辑支撑。这种“知其然,更要知其所以然”的写作风格,非常对我的胃口。我个人认为,炒股高手与普通交易者的区别,往往就在于能否跳出K线本身,看到背后驱动价格变动的深层力量,这本书在这方面确实给出了很多启发性的视角,让我对未来学习具体的选股技巧也充满了信心。

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这本书的排版和用词相当考究,我发现它几乎避免了所有业内人士常用的那些晦涩难懂的行话,或者即使用到了,也会立刻给出非常清晰的白话解释。这对于我这种半路出家、对金融术语不太敏感的读者来说,简直是福音。尤其是关于“资金管理”那一块的论述,作者用了一个很形象的比喻——“子弹的分配艺术”,将仓位管理和风险敞口控制讲得深入浅出。他没有直接给出“永远不要超过总资金的2%”这种教条式的规定,而是通过一系列情景模拟,让读者自己去体会,在不同市场波动幅度下,不同的仓位规模会带来怎样的心理压力和盈亏后果。这种引导式的教学方法,比生硬的规定有效得多,因为它培养的是读者的“内驱力”和“自我约束”。我记得其中一个小节专门讨论了“盈利后的再投入策略”,作者提出了一个非常反直觉的观点:在连续盈利后,反而应该适度降低交易频率,而不是加码冲刺。这个观点让我深思良久,它成功地打破了很多人一赢就膨胀的怪圈。总的来说,这本书的语言风格像一位耐心的老前辈在耳边细语,字里行间透露着一种历经风雨后的沉稳与睿智。

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这本书的结构安排非常巧妙,它似乎遵循了一种“由远及近,由虚到实”的递进逻辑。前篇着墨于宏观的心态和历史,中篇深入探讨了技术分析的底层逻辑和经典工具,而到了后半部分,作者开始探讨如何建立个性化的交易系统。这部分内容对我来说是价值最大的,因为它提供了“搭框架”的方法论。作者没有直接给出模板,而是提供了一套流程:第一步,明确你的交易周期和风险偏好;第二步,根据市场特征选择最适合你的分析工具集;第三步,建立一个包含入场、出场和资金控制的完整SOP(标准操作程序)。最让我印象深刻的是,作者强调了“系统回溯与迭代”的重要性。他非常坦诚地分享了他自己是如何记录交易日志、如何定期审视自己系统的有效性,以及如何在市场结构发生永久性变化时果断抛弃旧有规则的。这种强调持续学习和自我优化的理念,彻底颠覆了我过去那种“找到一个完美系统就能躺赢”的幻想。阅读完这些内容,我感觉自己不再是拿着一把锤子在找钉子,而是有了一套设计和维护自己交易机器的蓝图,这种思维上的提升,远比记住几个买入点位重要得多。

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我必须承认,这本书在讲解具体的操作工具时,确实展现出一种务实的态度。它没有把时间浪费在介绍那些已经被市场淘汰或者过于复杂的晦涩指标上。相反,作者聚焦于少数几个最核心、最普适的工具——比如均线系统的多周期交叉和成交量的异动分析。但这聚焦带来的不是内容的简单化,而是深度的挖掘。例如,在讲解“黄金交叉”时,作者花了大量篇幅讨论了在牛市顶部和熊市底部,同一个形态所代表的意义会发生根本性的偏移,强调了“背景决定一切”。他甚至引入了一个自己开发的“波动性指标调整模型”,这个模型结构并不复杂,但核心思想是根据市场当前的恐慌/贪婪程度来动态调整信号的确认标准,这在以往我看过的很多书籍中都是没有提及的。读到这部分时,我感觉自己正在接触一些真正经过实战检验的“活的知识”,而不是教科书上的静态模型。这种将理论与动态市场环境相结合的分析框架,极大地提高了这本书的实用价值,让我觉得它不仅仅停留在“你应该怎么看盘”的层面,而是进一步指导了“你应该在特定条件下如何调整你的分析方法”。

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