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出版者:中国财政经济出版社

作者:李晓林

出品人:

页数:297

译者:

出版时间:2008-4

价格:35.00元

装帧:平装

isbn号码:9787509505199

丛书系列:

图书标签:

• 保险
• 寿险
• 精算
• 保险
• 金融
• 风险管理
• 数学
• 概率论
• 统计学
• 精算原理
• 人寿保险

《商业信贷风险管理》 内容简介 本书深入探讨了商业信贷风险的管理这一复杂而至关重要的金融领域。商业信贷活动，作为现代经济运行的血脉，贯穿于企业之间的交易、银行对企业的融资以及其他各类信贷安排中。然而，信贷活动并非没有风险，一旦发生违约，将可能对金融机构、企业乃至整个经济体系带来毁灭性的打击。因此，建立一套科学、系统、有效的商业信贷风险管理体系，成为金融机构和企业稳健经营的基石。 本书旨在为读者提供一个全面而深入的视角，理解商业信贷风险的本质、来源、识别、计量、控制与监控等关键环节。我们将从宏观和微观两个层面，剖析信贷风险的形成机制，并在此基础上，系统介绍现代信贷风险管理的主要理论、工具与实践。 第一篇 商业信贷风险概览 本篇将为读者勾勒出商业信贷风险的全貌。我们首先会阐述商业信贷在现代经济中的核心作用，以及信贷风险为何成为金融机构和企业面临的首要风险之一。接着，我们将深入分析商业信贷风险的类型，包括但不限于违约风险（这是最核心的风险）、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险以及声誉风险等，并详细解释它们之间的相互关联和潜在影响。 随后，我们将探讨商业信贷风险的来源，这既包括宏观经济环境的波动（如经济衰退、通货膨胀、政策变化等），也包括企业自身的经营状况、财务健康度、行业特征、管理能力以及具体的交易结构等微观因素。理解风险的来源是有效管理风险的前提。 第二篇 商业信贷风险的识别与评估 本篇将聚焦于商业信贷风险识别与评估的核心技术与方法。 借款人分析： 这是信贷风险评估的基石。我们将详细讲解如何对潜在借款人进行全面的尽职调查（Due Diligence），包括但不限于： 财务状况分析： 运用财务报表分析（利润表、资产负债表、现金流量表）以及关键财务比率（如偿债能力比率、盈利能力比率、营运能力比率、现金流覆盖率等），深入挖掘企业的盈利能力、偿债能力、营运效率和财务风险。 经营状况分析： 评估企业的行业地位、市场竞争力、产品与服务、客户群体、供应链稳定性、技术创新能力以及管理团队的素质和经验。 信用记录与历史行为： 考察借款人过往的信用表现，包括历史融资情况、还款记录、是否有逾期或违约行为等。 合规与法律风险： 审查企业是否遵守相关法律法规，是否存在潜在的法律纠纷或合规风险。 交易结构分析： 针对每一笔具体的信贷交易，我们将深入分析其结构和条款，例如贷款目的、金额、期限、担保方式、抵押物（及其价值评估）、还款来源、合同条款等，评估这些因素是否能有效降低风险。 行业与宏观环境分析： 评估借款人所处行业的周期性、增长潜力、竞争格局以及面临的外部环境风险。同时，也将考察宏观经济形势对借款人偿债能力和信贷环境的影响。 风险评分模型： 介绍常用的信用评分模型，如FICO评分、行为评分、混合评分模型等，以及它们在量化借款人信用风险中的应用。我们将讨论模型构建的基本原理、数据要求以及模型的局限性。 第三篇 商业信贷风险的计量与定价 本篇将深入探讨如何对商业信贷风险进行量化，并在此基础上进行风险定价。 违约概率 (PD)： 学习如何计量借款人在一定时期内发生违约的可能性。我们将介绍基于统计模型（如逻辑回归、生存分析）和专家判断的PD估计方法。 违约损失率 (LGD)： 讲解如何评估借款人一旦违约，将给债权人带来的损失占未偿还本金的比例。这涉及到对抵押物价值、追索成本、清算程序等因素的分析。 违约风险暴露 (EAD)： 阐述如何估计在违约发生时，债权人面临的未偿还债权金额，特别是对于承诺性信贷额度等情况。 预期损失 (EL)： 通过 PD、LGD、EAD 三个关键指标的乘积，计算出信贷组合的预期损失，这是信贷风险管理的基础。 风险定价： 基于对风险的计量，讨论如何为信贷产品进行合理的风险定价，包括但不限于考虑风险溢价、资本成本、操作成本等因素，确保信贷业务的盈利能力与风险相匹配。我们将探讨不同定价方法，如成本加成法、目标回报法等。 第四篇 商业信贷风险的控制与缓解 本篇将重点介绍各类用于控制和缓解商业信贷风险的策略和工具。 信贷审批流程与授权： 建立清晰的信贷审批流程，明确各级审批权限和责任，确保信贷决策的科学性和审慎性。 信贷限额管理： 设定针对单个客户、行业、区域的信贷限额，分散风险，避免过度集中。 担保与抵押： 详细分析各类担保方式（如保证、抵押、质押）的有效性，以及抵押物的价值评估、登记和法律保障。 合同条款设计： 通过精心设计的信贷合同条款，明确双方的权利义务，设置限制性条款（Covenants），并规定违约后的处理机制。 贷后管理与监控： 强调贷后管理的重要性，包括定期审查借款人的财务状况和经营情况，监控借款人的履约行为，及时发现潜在风险信号。 风险转移工具： 介绍如何利用金融衍生品（如信用违约互换 CDS）、保险等工具来转移或对冲信贷风险。 组合管理与分散化： 探讨如何通过构建多样化的信贷组合，将风险分散到不同的客户、行业、地区和产品，降低整体风险水平。 第五篇 商业信贷风险的监控与内部控制 本篇将关注信贷风险的持续监控以及健全的内部控制体系建设。 信用评级体系： 建立并维护一套有效的内部信用评级体系，对客户的信用风险进行动态跟踪和评估。 风险报告与预警机制： 建立完善的风险报告制度，及时向管理层汇报信贷风险状况，并建立有效的预警机制，在风险发生前发出信号。 压力测试： 介绍压力测试在评估信贷组合在极端不利情景下的抗风险能力中的作用。 资本充足率管理： 探讨根据监管要求和自身风险状况，合理配置信贷资本，确保资本的充足性。 内部审计与合规： 强调内部审计和合规检查在确保信贷业务操作符合制度规范、防范操作风险和法律风险方面的重要性。 风险文化建设： 阐述建立以风险管理为核心的企业文化，提升全体员工的风险意识和责任感。 结论 《商业信贷风险管理》是一本理论与实践并重的著作，旨在帮助读者深刻理解商业信贷风险的复杂性，掌握科学的风险管理方法和工具。通过学习本书，读者将能够更有效地识别、评估、计量、控制和监控商业信贷风险，从而在激烈的市场竞争中，保持稳健经营，实现可持续发展。本书适合金融机构的信贷从业人员、风险管理专业人士、企业财务管理者以及对商业信贷风险管理感兴趣的各类读者。

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这本书的封面设计得非常简洁有力，那种深沉的蓝色调让人一眼就能感受到专业和严谨的气息，让人不自觉地联想到平静的海面下蕴藏的深厚力量。我拿起它的时候，首先被其厚度和重量所吸引，这无疑是对内容的丰富性和深度的初步肯定。内页的纸张触感也相当不错，印刷清晰，字体排版疏密有致，即便是长时间阅读也不会感到眼睛疲劳。初翻几页，目录的编排逻辑性极强，从基础的概念引入，逐步深入到复杂的模型构建和实务应用，这种循序渐进的结构设计，对于一个对该领域有兴趣的新手来说，简直是福音。它不像某些教科书那样堆砌晦涩的公式和理论，而是似乎在努力搭建一座坚实的知识桥梁，将抽象的数学工具与实际的风险管理需求紧密地联系起来。我尤其欣赏作者在章节开头和结尾设置的“思考题”或“案例启发”，它们不仅仅是检验学习成果的工具，更是引导读者主动探索、深入思考的敲门砖。整体来看，这本书在装帧和排版上展现出的专业水准，已经为接下来的学习体验定下了高基调。

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这本书的语言风格非常独特，它在保持学术严谨性的同时，又流露出一种洞察世事的超脱感。不像某些翻译过来的专业书籍那样，读起来佶屈聱牙，这本书的行文非常流畅自然，逻辑链条清晰到几乎不需要反复回溯来确认上下文。作者在处理不同文化背景下的精算实践差异时，表现出了极高的客观性和包容性，没有过度强调某一地区的标准，而是着重于提炼出那些普适的、跨越国界的精算思想。我个人尤其欣赏作者在探讨“生命周期理论”时所展现出的那种对社会变迁的敏锐洞察力，他不仅仅是在讲解数学模型，更是在探讨人类寿命延长对社会结构、经济模式的深远影响。这种宏观视野的融入，让阅读体验从纯粹的技术学习，升华为一场关于未来社会可持续性的哲学思考。读完相关章节，我不仅掌握了计算方法，更对精算师在现代社会中的角色定位有了更深一层的理解和敬畏。

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阅读这本书的过程，仿佛经历了一次精妙的思维训练之旅。它并非那种照本宣科的理论罗列，更像是一场与行业资深专家的深度对话。作者在阐述那些听起来高深莫测的精算假设和模型推导时，总是能巧妙地穿插一些生动的行业轶事或者历史背景，这极大地缓解了阅读过程中的枯燥感。例如，在讲解特定风险调整因子是如何被历史数据和监管变迁所塑造时，那种叙事性的手法，让原本冰冷的数字背后鲜活了起来，让人明白了每一个公式都不是空中楼阁，而是无数次实践教训的结晶。我发现自己不仅仅是在学习“如何计算”，更多的是在理解“为什么这样计算”，这种对底层逻辑的深挖，才是真正有价值的知识摄入。书中对各种概率分布在风险定价中的应用分析得尤为透彻，图表的使用恰到好处，复杂的关系一目了然，这对于我这种需要快速建立直观理解的学习者来说，简直是醍醐灌顶。它成功地将原本高高在上的学术理论，拉到了可以被实践者理解和运用的层面。

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对我来说，这本书最大的惊喜在于其提供的配套资源和自洽性。我发现在书的末尾，作者并未简单地列出参考文献，而是提供了一个精选的学习路径建议，甚至推荐了一些与书本内容相互印证的其他领域的经典著作，这充分体现了作者希望读者能够构建一个完整的知识体系的良苦用心。此外，书中所有引用的数据和图表，其来源都标注得非常规范且可追溯，这在很大程度上增强了内容的可信度。我感觉这本书像是一个精心搭建的知识迷宫，每条路径都清晰可见，但最终会导向一个更高维度的平台。它教会我的不仅仅是解决问题的方法，更是一种结构化的问题分解能力。那些原本看起来无从下手的复杂问题，在经过这本书的引导后，似乎都被拆解成了可以被逐步攻克的模块。我非常期待未来能通过实践来进一步检验和深化这本书所传授的精髓。

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坦白说，这本书的深度是毋庸置疑的，它要求读者投入相当的专注度和时间。我注意到，在处理一些高级主题，比如偿付能力II的框架分析部分，作者并没有采取“一笔带过”的态度，而是非常详尽地剖析了其内部组件的相互依赖关系和动态调整机制。这种不回避难点的勇气和精益求精的态度，使得这本书的价值远远超出了普通的入门读物。我尝试着按照书中的步骤，复现了几个案例中的敏感性分析，发现书中的每一个参数选取和假设前提都有其明确的理论依据和市场背景支撑，这迫使我不断地去查阅相关的法规文件和经济数据，极大地拓宽了我的知识边界。与我之前接触的一些偏重理论证明的教材相比，这本书的“实用性权重”明显更高，它始终牢记这些理论的最终目的是为了解决真实的财务和风险问题。这种将理论与实践紧密耦合的编写风格，使得它成为案头不可或缺的工具书，而非仅仅是阶段性的学习资料。

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课后习题有错误。但是适合零基础的学生~

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