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出版者:Springer

作者:Hans U. Gerber

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:1995-11-10

价格:USD 59.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9783540588580

丛书系列:

图书标签:

• 计量/数学/统计
• 保险
• exam
• Life Insurance
• Actuarial Science
• Mathematics
• Finance
• Probability
• Statistics
• Risk Management
• Insurance
• Financial Mathematics
• Stochastic Processes

《生命保险精算》 导论：数字背后的守护，承诺的量化艺术 生命保险，作为现代社会风险管理的重要基石，其核心在于对未来不确定性进行精密的计算与预测。当生命的价值遇上严谨的数学模型，当人们对未来的保障愿望化为冰冷的数字，一种独特而深刻的学科应运而生——生命保险精算。本书《生命保险精算》正是致力于揭示这一学科的内在逻辑与实践应用，带领读者深入探索将抽象的生死概念转化为可量化、可管理的财务工具的奥秘。它不仅仅是一门关于计算的学问，更是一种关于责任、关于承诺、关于如何在概率的海洋中稳健前行的智慧。 生命保险的本质，是一种以金钱为媒介，对未来生命事件（主要是死亡）进行风险分摊的契约。然而，这种契约的公平性和可持续性，离不开精算的科学支撑。精算师，正是运用数学、统计学、金融学以及其他相关学科的知识，对保险合同中的各项风险进行量化分析，从而确定保费、准备金、分红等关键要素的专业人士。他们如同 architects of security，在数据和模型中勾勒出守护未来的蓝图。 本书将从生命保险的宏观视角出发，逐步深入到微观的精算技术细节。我们不会仅仅停留在理论的探讨，更注重将精算原理与实际的保险产品设计、风险评估、财务管理等环节紧密结合。通过对本书的学习，读者将能够深刻理解： 生命保险的起源与发展： 追溯这项古老而又不断创新的行业，了解其如何从最初的朴素互助发展为如今复杂多样的金融工具。 生命统计学的基础： 掌握生命表、死亡率、期望寿命等核心概念，理解它们是如何构建起生命保险定价的基础。 精算模型的构建与应用： 学习各种精算模型，包括现金流模型、收益与费用模型等，理解它们在计算保费、评估准备金方面的作用。 保险产品的设计与定价： 深入分析不同类型的人寿保险产品（如定期寿险、终身寿险、年金保险等），理解其精算设计理念和定价逻辑。 风险管理与偿付能力： 探讨保险公司如何管理各类风险（如死亡风险、利率风险、投资风险等），以及如何确保充足的偿付能力以履行对投保人的承诺。 精算的伦理与未来展望： 关注精算行业面临的挑战与机遇，包括新技术的影响、监管的变化以及精算师的职业道德。 本书的写作风格力求严谨而不失生动，理论阐述清晰透彻，数学公式的应用恰当适度，并通过丰富的案例分析和图表展示，帮助读者更好地理解抽象概念。我们相信，无论您是保险行业的从业者，还是对金融风险管理、生命价值评估感兴趣的学者或学生，抑或是希望更深入了解自身保险保障的公众，都能从中获得宝贵的知识和深刻的启发。 第一部分：生命保险的基石——人口统计与风险概率 在生命保险精算的宏伟殿堂中，人口统计学与概率论如同坚实的基石，支撑起整个精算体系的运转。理解生命活动的规律，量化生命事件发生的可能性，是制定公平合理保险政策的前提。 第一章：生命统计学的概念与应用 生命统计学，作为精算学的姊妹学科，为我们提供了认识生命现象规律的科学工具。本章将重点介绍生命统计学的核心概念，以及它们在生命保险领域的应用。 生命表 (Life Table / Mortality Table): 这是生命保险精算中最基本、最重要的工具之一。生命表是一份统计数据表，展示了在特定人群中，不同年龄段人群的死亡概率。我们将会详细讲解如何构建生命表，以及不同类型的生命表（如期初生命表、期末生命表）的含义和区别。从零岁开始，到某个预设的最高年龄，生命表记录了每个年龄段有多少人开始生存，又有多少人在此年龄段死亡，以及能够生存到下一个年龄的概率。 死亡率 (Mortality Rate): 死亡率是衡量特定年龄段人群死亡风险的关键指标。我们将会深入探讨如何计算年龄特定死亡率 (_${n}q_x$)，即年龄为 $x$ 的人在未来 $n$ 年内死亡的概率，以及期初生存的概率 (_${n}p_x$)。理解这些概率的细微差别，是准确评估未来赔付支出的基础。 期望寿命 (Life Expectancy): 期望寿命是指在特定年龄，一个人平均还能生存的年数。我们将解释如何计算不同年龄的期望寿命，以及它在年金计算和产品设计中的重要性。一个更长的期望寿命意味着支付年金的时间可能更长，这将直接影响年金产品的定价。 平均生存年数 (Average Number of Years Lived): 相对于期望寿命，平均生存年数从另一个角度刻画了人群的生存状况，对于某些特定的保险产品设计，例如住院医疗保险的未来赔付估计，会有一定的参考价值。 生命统计学数据来源与可靠性: 我们还将探讨生命统计数据通常来源于哪些渠道（如国家统计局、人口普查数据、医院死亡记录等），以及如何评估这些数据的可靠性和适用性，包括数据收集的方法、样本偏差以及对数据进行调整的必要性。 第二章：概率论在生命保险中的应用 概率论是精算数学的语言。本章将阐述概率论的基本原理如何被应用于理解和量化生命保险中的不确定性。 随机变量与概率分布: 我们将引入随机变量的概念，例如“某人在某年龄死亡”作为一个随机事件，其概率可以通过生命表获得。重点将放在介绍与生命保险相关的概率分布，例如二项分布（用于计算一定时期内发生特定次数死亡的概率）以及更复杂的泊松分布（用于处理稀有事件，如重大事故导致的集中死亡）。 期望值 (Expected Value): 期望值是概率论中用于衡量一个随机事件平均结果的指标。在生命保险中，期望值被广泛用于计算预期赔付金额。我们将详细说明如何计算一个保险合同的预期赔付金额，即各种可能赔付金额与其发生概率乘积的总和。 方差与标准差 (Variance and Standard Deviation): 除了平均赔付金额，了解赔付金额的波动性也至关重要。方差和标准差可以帮助我们量化风险，评估保险公司可能面临的最大损失范围，这对确定准备金和资本要求具有指导意义。 风险的量化与管理: 通过概率论的工具，我们可以将模糊的“风险”转化为可量化的指标。本章将讨论如何利用概率理论来评估和管理保险公司面临的死亡风险、生存风险等，并为后续的风险分散和资本管理奠定基础。 保险合同的随机性: 每一个保险合同都伴随着不确定性。例如，一个终身寿险合同，其最终的赔付金额取决于被保险人何时身故，这是一个随机事件。我们将分析如何使用概率模型来描述这些随机性，并为后续的计算做好准备。 通过对这两章内容的学习，读者将建立起对生命保险背后数字基础的深刻理解。这不仅仅是枯燥的数字游戏，而是对生命价值的尊重，以及对未来承诺的严谨承诺。 第二部分：精算的工具箱——模型、计算与产品设计 在掌握了生命统计学和概率论的基础后，本部分将进入生命保险精算的核心技术领域，探讨构建精算模型、进行关键计算以及设计各种保险产品的具体方法。 第三章：精算模型的构建与现金流分析 精算模型是连接理论与实践的桥梁，它将生命统计数据、利率假设、费用结构等多种因素整合起来，用于预测保险合同的财务表现。 现金流模型 (Cash Flow Model): 这是精算模型的核心。我们将详细讲解如何构建一个典型的寿险现金流模型，包括保费收入、赔付支出、费用支出、投资收益等各个环节。模型的时间维度将从合同生效开始，一直延伸到合同终止，覆盖被保险人可能生存的整个生命周期。 折现与现值 (Discounting and Present Value): 未来发生的现金流，其价值会受到时间价值的影响。本章将深入讲解如何运用折现率（通常与无风险利率相关）将未来的现金流折算为当前的现值，这是计算保费和准备金的基石。 贴现年金与即期年金: 我们将介绍贴现年金（Discounted Annuity）的概念，以及如何计算不同期初、期末支付的即期年金的现值，并探讨其在年金保险产品中的应用。 生命年金与死亡年金: 进一步细化，我们将重点讲解生命年金（Annuity Due to Life）和死亡年金（Temporary Life Annuity）的计算方法，它们分别代表了在被保险人生存期间定期支付和在被保险人死亡时一次性支付的现金流，在年金产品设计中至关重要。 精算符号与约定: 为了方便交流和计算，精算学发展出了一套标准化的精算符号。本章将介绍常用的精算符号，如 $A_x$, $I_x$, $M_x$, $D_x$ 等，并解释它们的含义，帮助读者理解和应用精算文献。 第四章：保费的计算与准备金的评估 保费是保险公司收取用于弥补未来赔付和运营成本的资金，而准备金则是保险公司为履行未来合同义务而提取的资金。这两者是精算工作中最为核心的计算任务。 净保费 (Net Premium): 我们将从最基础的净保费开始讲解，即仅考虑未来赔付支出的成本，不包含运营费用和利润。重点将放在计算一次性净保费（Single Net Premium）和年缴净保费（Annual Net Premium）的方法。 毛保费 (Gross Premium): 现实中的保费是毛保费，它包含了净保费、费用（如销售费用、管理费用）以及保险公司的利润。我们将探讨毛保费的构成，以及如何根据净保费和费用率来计算毛保费。 准备金的定义与目的: 详细阐述准备金（Reserves）的概念，包括死亡准备金、生存准备金、满期准备金等，并说明其设立的目的，即确保保险公司有足够的资金来履行对投保人的长期承诺，尤其是在保单早期，收取的保费可能不足以覆盖未来的潜在赔付。 静态准备金法 (Static Reserve Methods): 介绍传统的准备金计算方法，如逐年法（Prospective Method）和追溯法（Retrospective Method）。我们将详细分析这两种方法的计算原理、优缺点以及适用场景。 动态准备金法 (Dynamic Reserve Methods): 探讨更为先进的准备金计算方法，如基于现金流模型的动态准备金计算，强调其能够更准确地反映合同的财务状况和未来的变化。 准备金的充分性评估: 强调评估准备金是否充足的重要性，以及当准备金不足时可能带来的风险。 第五章：主要人寿保险产品的精算设计 本章将把前面学到的精算理论和方法应用到具体的人寿保险产品的设计与定价中。 定期寿险 (Term Life Insurance): 讲解定期寿险的定义、种类（如固定期寿险、递减期寿险）及其保费和准备金的计算。我们将分析其精算设计的特点，例如保费较低，但保障期限有限。 终身寿险 (Whole Life Insurance): 深入探讨终身寿险的种类（如普通终身寿险、有限交费终身寿险）及其保费、准备金的计算。我们将分析其保费相对较高，但保障覆盖被保险人终身，并可能具有现金价值的特点。 年金保险 (Annuity Insurance): 详细介绍各种类型的年金产品，包括即期年金、延期年金、固定收益年金、变额年金等。我们将重点讲解年金的支付模式、年金领取期限的计算，以及相应的保费和准备金的精算方法。 两全保险 (Endowment Insurance): 分析两全保险的结构，即在保险期限内身故或生存至期满均可获得赔付的特点，并讲解其保费和准备金的计算。 其他类型寿险产品: 简要介绍如附加险、健康保险等其他与人寿保险相关的产品，以及它们在精算设计上的共性与差异。 精算假设对产品定价的影响: 强调在产品定价过程中，精算假设（如死亡率、发病率、退保率、费用率、投资回报率等）的选择至关重要，不同的假设将导致截然不同的产品定价和盈利预测。 通过本部分的学习，读者将能够理解生命保险产品是如何被设计出来的，以及支撑这些设计的精算计算的“幕后故事”。这不仅有助于理解保险合同的条款，更能培养一种对风险定价和未来承诺的审慎态度。 第三部分：风险、偿付能力与行业前沿 精算工作并非仅仅是静态的计算，它更关乎保险公司在动态环境中生存与发展，保障其履行长期承诺的能力。本部分将深入探讨风险管理、偿付能力以及行业未来的发展趋势。 第六章：风险管理与保险公司的偿付能力 保险公司的核心业务就是承担和管理风险。本章将聚焦于保险公司所面临的各类风险，以及如何确保其具备足够的财务实力来应对这些风险。 保险风险 (Insurance Risk): 这是最核心的风险，包括死亡风险（实际死亡人数高于预期）、长寿风险（被保险人寿命超出预期，导致年金支付时间过长）、发病率风险（实际发病率高于预期，导致医疗赔付增加）等。我们将分析这些风险的来源，以及如何通过再保险（Reinsurance）等方式进行转移和分散。 市场风险 (Market Risk): 主要指由于利率、汇率、股票价格等市场因素波动而导致的资产价值变化风险。我们将探讨利率风险（Interest Rate Risk）对保险公司负债价值和资产价值的双重影响。 信用风险 (Credit Risk): 指交易对手（如再保险人、借款人）违约的风险。 操作风险 (Operational Risk): 指由于内部流程、人员、系统或外部事件失误而导致的风险。 偿付能力 (Solvency): 偿付能力是指保险公司清偿其债务的能力。我们将重点讲解偿付能力的定义、重要性以及衡量偿付能力的关键指标。 资本要求 (Capital Requirements): 讲解各国监管机构如何设定保险公司的最低资本要求，以确保其在不利市场环境下仍能维持偿付能力。例如，我们将提及一些国际通行的偿付能力监管框架（如Solvency II），并分析其对精算工作提出的新要求。 风险资本模型 (Risk Capital Model): 介绍如何利用风险资本模型来量化保险公司整体的风险暴露，并确定所需的资本缓冲。 第七章：精算在保险公司的运营与治理中的作用 精算师不仅仅是产品设计者，更是保险公司运营和治理的关键参与者。 精算职能的演变: 追溯精算职能从传统的计算部门发展成为战略性决策部门的历程。 精算在战略规划中的作用: 探讨精算师如何参与公司的长期战略规划，包括市场定位、产品组合优化、盈利目标设定等。 精算在财务报告中的角色: 讲解精算在编制财务报表（如准备金披露、利润表分析）中的重要作用，以及与会计师的合作。 内部控制与审计: 阐述精算在建立健全内部控制体系，确保运营合规性和财务稳健性方面的作用。 风险与回报的管理: 精算师如何通过对风险的准确评估，平衡风险与回报，为公司创造可持续的价值。 精算师的职业道德与责任: 强调精算师在工作中必须遵守的职业道德规范，包括独立性、专业性、诚信以及对公众利益的责任。 第八章：生命保险精算的未来发展趋势 科技进步和市场变化不断重塑着生命保险行业，精算领域也随之面临新的挑战与机遇。 大数据与人工智能 (Big Data and Artificial Intelligence): 探讨大数据分析、机器学习、人工智能等新技术如何被应用于更精确的风险评估、个性化产品设计、欺诈检测以及客户服务。 健康与长期护理保险的兴起: 随着人口老龄化和健康意识的提高，健康保险和长期护理保险的重要性日益凸显，分析这些领域对传统生命保险精算提出的新挑战，例如更复杂的疾病模型、更长期的赔付预测。 气候变化与可持续发展: 探讨气候变化可能对生命保险风险（如极端天气事件导致死亡率上升）带来的影响，以及精算师如何在可持续发展框架下开展工作。 监管环境的变化: 分析全球范围内不断演变的保险监管政策，以及这些政策对精算实践提出的新要求，例如更加严谨的风险披露和资本管理。 以客户为中心的精算: 探讨如何利用精算工具更好地理解客户需求，提供更具个性化和附加值的保险产品与服务。 精算师角色的转型: 展望未来精算师的角色将更加多元化，需要具备更强的跨学科知识和沟通能力，成为风险管理和战略决策的领导者。 结语：拥抱未来，守护承诺 《生命保险精算》一书，正是希望为读者打开一扇通往生命保险精算世界的大门。我们相信，通过对书中内容的深入学习，您将不再仅仅将保险视为一份合同，而是理解其背后所蕴含的深刻的数学智慧、严谨的风险管理以及对人类福祉的承诺。在不断变化的世界中，生命保险精算将持续扮演着至关重要的角色，为个人、家庭乃至整个社会提供坚实的风险保障。我们期待本书能够成为您探索这一迷人领域的有力助手。

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我最近翻阅了一本关于古典哲学思想演变的大部头，那本书的笔触之细腻，对文本的解读之精妙，简直令人叹为观止。它不像一般的导论那样蜻蜓点水，而是聚焦于柏拉图和亚里士多德思想体系的内在张力与历史继承性。作者花费了大量的篇幅去考证那些被后世简化或误读的片段，特别是对“理型论”在不同历史阶段的阐释差异，进行了深入的比较分析。阅读过程中，我仿佛能听到那些古希腊哲人跨越时空的辩论。文字的密度很高，需要反复咀嚼才能体会其中三味，但每一次回味，都能发现新的层次和角度。书中的引文选择极具匠心，既有宏大的概念陈述，也有极具启发性的日常对话片段，使得原本严肃的哲学思辨充满了人性的温度。这本书无疑是为那些对西方思想源头有志于探究到底的学者准备的，它不是让你“知道”了什么，而是教你如何“思考”这些永恒的问题。

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这本关于人寿保险数学的著作，真是让人领略到了一门学科深邃的魅力与严谨的逻辑。它的内容组织得非常清晰，从基础的概率论和金融数学概念切入，稳步推进到复杂的精算模型构建。我尤其欣赏作者在讲解生命表和利率理论时的细致入微。不同于一些枯燥的教科书，这里将抽象的数学公式置于真实的人寿保险产品设计和定价的背景之下，使得学习过程充满了实践的意义。比如，在讨论现值和未来值的计算时，作者不仅仅是罗列公式，而是深入剖析了不同分红方式对保单价值的影响，这对于理解保险产品的长期财务健康至关重要。章节之间的过渡自然流畅，仿佛一位经验丰富的精算师在循循善诱，将复杂的概念层层剥开。对于那些渴望深入理解保险定价核心机制的专业人士来说，这本书无疑是一盏明灯，它提供了一个扎实的理论框架，用以支撑起整个寿险行业的稳健运营。读完之后，我对如何通过数学工具来量化未来不确定性，有了全新的认识。

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那本关于十九世纪欧洲社会变迁的史学巨著，完全颠覆了我对那个时代的刻板印象。它没有将重点放在宏大的政治事件和战争决策上，而是巧妙地将视角下沉到普通民众的日常生活——从城市化进程中贫民窟的卫生条件，到新兴中产阶级家庭内部性别角色的悄然转变。作者大量运用了社会统计数据和私人信件、日记等一手材料，构建出了一幅立体而充满张力的社会画卷。语言风格上，它既有学术研究的严谨性，又带有明显的叙事文学的魅力，读起来引人入胜，丝毫没有历史著作常见的沉闷感。特别是对技术革新如何潜移默化地重塑了人们的时间观念和空间认知那一章，写得尤为精彩，清晰地展示了现代性的悄然降临。这本书的价值在于，它让我们看到历史的洪流是如何由无数细微的个人选择和环境压力共同塑造而成，对理解当代社会结构的形成有着极大的启发意义。

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介绍自然摄影技巧的那本指南，简直是为我这类业余爱好者量身定制的宝典。它没有陷入那些高深莫测的光圈、快门参数的无休止辩论，而是把重点放在了“如何观察自然”这一更为本质的问题上。作者用大量的图例清晰地展示了光线在不同天气和时段对景物形态的影响，并提供了大量的实地操作建议，比如如何利用反光板在密林中“创造”光源，或者如何通过长时间曝光来捕捉水流的“情绪”。文字描述极其直观和富有画面感，读起来就像是跟着一位经验丰富的向导在野外进行实地教学。最难得的是，书中反复强调了对环境的尊重和耐心等待的重要性，将技术操作与人文关怀完美地结合在一起。这本书真正教会我的，是如何在按下快门之前，先在心中完成一次完整的构图和故事铺陈。

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我最近入手了一本关于当代艺术批评的文集，里面的论述角度之刁钻、语言风格之先锋，实在让人耳目一新。这本书似乎刻意避开了学院派评论中常见的术语堆砌，转而采用一种近乎诗意的、高度个人化的解读方式来解构那些晦涩难懂的装置艺术和行为表演。作者的每一篇文章都像是一个微型的哲学实验，试图挑战读者对于“什么是艺术”的既有认知边界。我印象最深的是对色彩理论在数字媒介中消解和重构的分析，那种将物理光线与心理感知进行混搭的论证方式，读起来有一种眩晕的美感。这本书的难度在于，它要求读者不仅要了解艺术史的脉络，更要准备好随时放弃已有的审美判断。它不是一本用来“学习”艺术的工具书，而更像是一场与作者共同参与的、关于感知极限的智力冒险。

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