再保险精算问题研究 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:复旦大学

作者:徐爱荣

出品人:

页数:212

译者:

出版时间:2011-10

价格:16.00元

装帧:

isbn号码:9787309084818

丛书系列:

图书标签:

• 精算
• 保险
• 再保险
• 精算
• 风险管理
• 保险定价
• 模型评估
• 概率统计
• 金融数学
• 损失准备金
• 偿付能力
• 精算模型

《再保险精算问题研究》 内容概要 本书旨在深入探讨再保险精算领域的核心理论、模型与实践应用，为读者提供一个系统、全面的学习框架。全书围绕再保险业务的风险评估、定价、准备金计提、资本管理以及偿付能力监管等关键环节展开，力求在理论深度与实务操作之间取得平衡，既注重精算原理的阐释，也强调其在实际业务中的落地。 第一部分：再保险基础理论与风险识别 本部分首先构建起再保险的基本概念框架，梳理了再保险的起源、发展历程及其在现代保险体系中的重要作用。我们将详细阐述再保险的种类，包括比例再保险（如比例分保、超额赔款比例分保）和非比例再保险（如超额赔款、固定金额、风险分保）的定义、运作机制及其各自的适用场景。在此基础上，我们将深入分析再保险业务所面临的各类风险，包括但不限于： 承保风险： 主要指保险标的发生损失的频率和严重程度超乎预期的风险，以及由此带来的巨灾风险、传染病风险等。我们将探讨如何通过精算模型量化这些风险，并分析再保险如何作为分散和转移这些风险的重要工具。 信用风险： 再保险人违约导致分保业务的赔款无法得到支付的风险。本书将分析信用风险的来源，并介绍相应的风险管理和缓释措施，例如通过评估再保险人的财务实力、设置抵押担保、或采用第三方信用增级等。 市场风险： 利率、汇率、股票价格等市场因素波动对再保险业务造成影响的风险。我们将讨论这些市场因素如何影响再保险合同的价值、准备金的折现以及再保险人自身的投资组合。 操作风险： 由于内部流程、人员、系统或外部事件导致损失的风险。本书将重点关注在再保险合同的交易、清算、准备金管理等操作过程中可能出现的风险点，并提出相应的控制和管理建议。 第二部分：再保险定价模型与技术 精算定价是再保险业务的基石。本部分将系统介绍再保险定价所使用的各类模型和技术，重点关注如何科学合理地评估再保险的成本，并为其设定具有竞争力的价格。 精算定价基础： 我们将回顾寿险和财险精算定价的基本原理，包括风险保费、附加保费、生命表、利率等关键要素。在此基础上，我们将深入分析这些基础概念如何应用于再保险的定价过程中。 比例再保险定价： 详细阐述比例分保和超额赔款比例分保的定价方法，包括如何根据原保险人分出的保费、风险敞口以及历史赔款数据来计算分保成本。我们将介绍基于索赔频率和索赔严重程度的联合分布模型，以及如何利用蒙特卡洛模拟等方法进行定价。 非比例再保险定价： 重点探讨超额赔款再保险（Excess of Loss, XL）和固定金额再保险（Per Risk, Per Occurrence）的定价。这将包括对损失分布的建模，例如Pareto分布、Weibull分布等，以及如何利用期望损失、重尾损失的概念来计算风险敞口。我们将介绍“收益函数”（Retention Curve）的概念，并讲解其在非比例再保险定价中的应用。 巨灾再保险定价： 专门分析巨灾事件（如地震、台风、洪水）的独特性质，以及其极低的发生频率和极高的损失严重程度带来的定价挑战。本书将介绍巨灾模型的构建，包括事件目录模型、地理暴露模型、损失模型等，并阐述如何利用这些模型来量化巨灾风险，从而为巨灾再保险合同进行定价。 再保险合同条款对定价的影响： 分析不同合同条款，如赔款限额、免赔额、触发条件、清洗条款（Clean Cut）等，如何影响再保险的风险敞口和定价。我们将提供实操案例，说明如何根据合同条款调整定价模型和计算结果。 第三部分：再保险准备金与财务管理 准备金计提是再保险精算的关键职能之一，它直接关系到再保险人的偿付能力和财务健康。本部分将深入探讨再保险准备金的种类、计提方法以及相关的财务管理策略。 未决赔款准备金（Outstanding Claims Reserve, OCR）： 详细介绍未决赔款准备金的构成，包括已发生已报告赔款（I.B.N.R.）和已发生未报告赔款（I.B.N.R.）的估计。我们将介绍多种准备金计提方法，如链梯法（Chain Ladder Method）、布斯法（Bornhuetter-Ferguson Method）、赔款发展平均法（Average Cost Method）等，并分析其各自的优缺点及适用场景。 摊回未决赔款准备金（Unearned Premium Reserve, UPR）： 阐述摊回未决赔款准备金的含义，即对于尚未到期的保单，已收取的保费中尚未赚取的部分。我们将介绍直线法、逐日法等摊回未决准备金的计算方法。 其他准备金： 涵盖如巨灾准备金、特别准备金等特殊准备金的设立与管理。 准备金评估与检验： 讨论准备金的评估周期、评估方法，以及内部和外部审计在准备金检验中的作用。我们将重点分析准备金计提的充分性与适时性，以及可能存在的准备金不足或准备金过多的风险。 风险调整准备金（Reserve for Adverse Deviations）： 探讨在不确定性较高的情形下，如何通过增加风险调整准备金来提高准备金的稳健性。 再保险准备金的财务影响： 分析准备金变动对再保险人利润、偿付能力及财务报表的影响，并提出优化准备金管理以提升财务绩效的建议。 第四部分：再保险下的资本管理与偿付能力监管 在日益严峻的监管环境下，资本管理和偿付能力成为再保险公司生存和发展的生命线。本部分将深入研究再保险业务的资本需求、资本优化以及偿付能力监管的要求。 资本理论与再保险： 介绍关于资本的最优结构理论，以及再保险如何作为一种风险转移工具，影响公司的资本需求。我们将分析原保险人通过再保险来降低资本要求，以及再保险人自身需要持有的资本水平。 偿付能力模型（Solvency Models）： 详细介绍当前主流的偿付能力监管框架，例如基于风险的偿付能力（RBC）模型，特别是Solvency II等国际先进经验。我们将阐述模型中的资本因子（Capital Factors）、风险敞口（Risk Exposure）、资本充足率（Capital Adequacy Ratio）等关键概念，以及再保险业务如何纳入这些模型的考量。 经济资本（Economic Capital, EC）： 讲解经济资本的概念，即公司为应对未来可能出现的极端损失所必需持有的资本。我们将分析经济资本与监管资本的区别，以及如何通过精算模型（如蒙特卡洛模拟、VaR、CVaR）来计量再保险业务的经济资本需求。 资本优化策略： 探讨再保险公司如何通过优化再保险合同结构、资产负债管理、以及合理的风险分散策略来降低资本占用，提升资本效率。 偿付能力监管下的再保险实践： 分析监管机构对再保险业务的审查重点，包括再保险合同的有效性、再保险人信用风险的管理、准备金的充足性等，并提供合规经营的建议。 第五部分：再保险精算实践案例与发展趋势 本部分将通过实际案例展示再保险精算理论的落地应用，并展望再保险精算领域的未来发展方向。 案例分析： 提供不同类型再保险业务（如特定巨灾保险、责任保险超额赔款再保险、健康险再保险）的案例分析，从风险识别、模型选择、定价计算、准备金评估到资本管理等环节进行详细讲解，帮助读者理解理论与实践的结合。 再保险精算软件与工具： 介绍当前广泛使用的再保险精算软件和数据分析工具，并探讨其在精算工作中的作用。 科技进步对再保险精算的影响： 探讨大数据、人工智能（AI）、机器学习等新兴技术在再保险定价、风险评估、反欺诈等领域的应用前景。 可持续发展与再保险精算： 分析环境、社会和公司治理（ESG）因素如何影响再保险风险，以及再保险精算在应对气候变化、发展绿色金融等方面的作用。 未来发展趋势： 展望再保险精算领域的未来挑战与机遇，包括新型风险的出现、监管要求的演变、以及技术创新带来的变革。 本书内容力求严谨，理论与实践并重，旨在为从事再保险精算、风险管理、产品开发、投资管理以及相关监管工作的专业人士提供有价值的参考，同时也为高等院校相关专业的师生提供一部系统、深入的学习教材。

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这本书在排版和图表的使用上，体现出极高的专业水准，这在理工科的专业书籍中往往是一个被忽视的细节，但在这本书中却做到了极致。大量的流程图、结构图以及对比表格，有效地帮助读者梳理了冗长文字中可能出现的逻辑节点。例如，在阐述不同风险模型之间的关联性时，作者设计的一个层级对比图，让我花了不到五分钟就彻底理清了原本困扰我很久的概念区别。另外，书中对参考文献的引用也十分规范和详尽，每一项关键论断后都有据可查，这为深入研究提供了坚实的起点。我特别注意到，作者在处理某些存在争议性的理论观点时，采取了非常中立和平衡的立场，清晰地呈现了各方观点及其优缺点，而非强行推销某一种特定方法。这种严谨的学术态度，极大地提升了读者对内容的信任度。

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这本书的装帧设计很吸引人，封面采用了沉稳的深蓝色调，搭配简洁有力的烫金字体，给人一种专业、严谨又不失典雅的感觉。初次翻阅时，我注意到纸张的质感非常好，触感细腻，印刷清晰，即使是复杂的公式和图表，也能一目了然。作者在引言部分对整个领域进行了宏观的概述，使得像我这样对这个领域有一定基础但希望深入了解的读者，能迅速建立起清晰的知识脉络。特别值得称赞的是，书中对历史背景的梳理非常到位，它没有将理论孤立地呈现，而是将其置于保险业发展的长河中进行阐述，这极大地增强了理论的厚重感和可理解性。尽管我还没有完全读完，但仅凭前几章的布局和呈现方式，就能感受到编撰者在内容组织上的匠心独运，它似乎在引导读者，一步步揭开复杂概念的面纱，而不是直接抛出艰深的术语。这种循序渐进的引导，对于构建扎实的理论基础至关重要，让人期待后续章节如何处理那些更具挑战性的实务难题。

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我不得不说，这本书在处理复杂模型和统计方法时展现出了令人印象深刻的严谨性。它没有停留在概念的描述层面，而是深入到了数学推导的细节，这对于需要进行实际建模和量化分析的专业人士来说，是极其宝贵的财富。作者对于风险计量工具的选择和应用逻辑阐述得极为透彻，尤其是在处理非线性关系和极端事件的建模部分，引用了大量前沿的学术成果和行业最佳实践。更让我感到惊喜的是，书中穿插了许多精心设计的案例分析，这些案例并非空中楼阁般的理论展示，而是紧密结合了全球主要保险市场的实际数据和监管要求。通过这些实例，原本抽象的公式和参数仿佛“活”了起来，读者可以清晰地看到，这些精密的数学工具是如何转化为可操作的业务决策。这种理论与实践的高度统一，使得这本书的参考价值远超一般的教科书，更像是一本高阶的实战手册。

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这本书对于理解监管环境与再保险实践的互动关系，提供了无与伦比的深度解析。作者并未将监管要求视为外部约束，而是将其内化为再保险定价和结构设计中的重要变量。特别是关于偿付能力II（或类似国际标准）对风险资本要求的影响分析，书中不仅解释了计算的机制，更重要的是探讨了保险公司如何利用再保险工具来优化资本结构，实现效率与安全的最大化。这种从微观合同到宏观资本管理的贯通视角，是许多同类书籍所欠缺的。通过对不同司法管辖区监管差异的比较，读者可以获得更广阔的国际视野，理解为何同一类型的风险在不同地区会有不同的定价和承保策略。总而言之，这本书不仅是关于再保险技术的专著，更是一部关于如何在复杂监管框架下进行最优风险管理的智慧结晶。

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阅读这本书的过程，更像是一场与行业内顶尖专家的深度对话。作者的叙事风格非常独特，它不像传统学术著作那样刻板，而是充满了洞察力。在探讨不同再保险安排的经济后果时，作者不仅给出了规范的分析框架，还巧妙地融入了对市场行为、道德风险以及最优合同设计的哲学思考。这种跨学科的视角，极大地拓宽了我的思维边界。书中对于信息不对称问题在再保险市场中的体现，分析得尤为深刻，揭示了为什么某些看似最优的风险转移机制在实际操作中会遭遇瓶颈。此外，书中对新兴风险，比如巨灾风险的量化和资本配置策略的讨论，紧跟时代步伐，展现了作者对未来行业趋势的敏锐预判。这种将历史经验、当下挑战与未来展望融为一体的写作手法，让阅读体验充满了启发性。

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硬塞进去的食物往往难以消化。

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