衍生证券教程

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出版者:格致出版社
作者:贝克
出品人:
页数:352
译者:沈根祥
出版时间:2009-3
价格:45.00元
装帧:
isbn号码:9787543215610
丛书系列:高级金融学译丛
图书标签:
  • 金融 
  • 金融衍生品 
  • 高级金融译丛 
  • VBA 
  • 计算机科学 
  • 固定收益 
  • Programming 
  • 2009 
  •  
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《衍生证券教程:理论和计算》针对衍生证券,既有一般性介绍,又有一定程度的复杂数学工具的应用。作为教材,《衍生证券教程:理论和计算》对象为具有一定数学基础的学生,但并不要求具有概率论、随机分析以及计算机编程的基础。(利用计价物概率变换技术)《衍生证券教程:理论和计算》给出了标准期权、交换期权、远期期权和期货期权、quanto期权、奇异期权、上限互换期权、下限互换期权和互换期权的定价与对冲公式的推导过程,同时给出了计算这些公式的VBA程序。《衍生证券教程:理论和计算》也包含了介绍蒙特卡洛方法、二又树模型以及有限差分方法的内容。

具体描述

读后感

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目前introduction级别的衍生品定价教材很多,比较popular的有hull和baxter,前者比较适合mba级别,由于作者不想涉及太多数学所以讲解的比较浅,当然hull的全面使得它仍然是被称作bible。baxter的书很薄,写的时间蛮久了,主要偏重的是鞅方法,写的还是很好的,但不知道是...

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用户评价

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本书着重介绍鞅定价的思路,并没有用到太高深的数学但整体逻辑很完整

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