The Gold Standard in Theory and History (University Paperbacks, 896) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Routledge Kegan & Paul

作者:

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:1985-12

价格:USD 17.95

装帧:Paperback

isbn号码:9780416391107

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• 金本位制
• 货币历史
• 经济史
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计量经济学导论：从基础到前沿应用 导论：理解世界的量化视角 本书旨在为读者提供一个全面、深入且具有实践指导意义的计量经济学学习路径。计量经济学作为一门连接经济理论、数学工具和实际数据的交叉学科，其核心目标在于利用统计方法对经济现象进行量化分析、检验理论假设并预测未来趋势。本书的结构设计，从最基础的回归分析概念出发，逐步引导读者掌握复杂的面板数据模型和时间序列分析技术，最终能够独立运用前沿的计量工具解决现实世界中的复杂经济问题。 我们深知，计量经济学的学习往往被视为枯燥的公式堆砌。因此，本书特别强调理论的直观理解与现实数据的紧密结合。每一章节的理论讲解后，都附有丰富的、来源于真实经济数据的案例分析，旨在帮助学习者建立“模型思维”——即如何将复杂的经济学问题抽象为可供检验的统计模型。 第一部分：计量经济学基石——经典线性回归模型（CLRM） 本部分是整个计量经济学学习的起点，重点在于构建、估计和检验最基础的多元线性回归模型。 第1章：回归分析的引入与简单线性回归 本章首先界定计量经济学的核心任务，区分因变量、自变量、随机扰动项的含义。我们详细介绍了最小二乘法（OLS）的推导过程，强调其背后的几何直观，而非仅仅是公式记忆。随后，我们探讨了对模型假设（高斯-马尔可夫假设）的理解，并初步介绍了如何使用拟合优度指标（$R^2$）来评估模型的解释力。本章的重点案例是利用教育年限（自变量）来解释收入水平（因变量）的简单模型，并讨论了相关性与因果性的初步区别。 第2章：多元线性回归模型（MLRM） 现实中的经济现象往往受到多重因素的共同影响。本章将回归模型扩展到包含多个解释变量的情况。我们深入剖析了多重共线性（Multicollinearity）的潜在危害及其检测方法，例如方差膨胀因子（VIF）。关键在于理解在保持其他因素不变的情况下，单个变量对因变量的“净效应”的估计。我们还引入了变量选择的标准，如AIC和BIC信息准则，帮助读者在包含过多或过少变量之间做出权衡。 第3章：违反经典假设的后果与推论 经典线性回归模型的有效性高度依赖于高斯-马尔可夫（Gauss-Markov）假设的成立。本章系统地分析了当这些假设被打破时，OLS估计量会发生什么变化，以及如何进行修正。 异方差性（Heteroskedasticity）：我们详细介绍了异方差性的后果（OLS估计量仍然无偏有效，但标准误估计有偏），并重点介绍了白检验（White Test）和怀特估计（White Estimator），以及如何在异方差存在时使用稳健标准误（Robust Standard Errors）来获得正确的统计推断。 自相关性（Autocorrelation）：主要针对时间序列数据，本章阐述了残差序列相关性的影响，并介绍了杜宾-沃森检验（Durbin-Watson Test）。更重要的是，我们引入了广义最小二乘法（GLS）作为处理系统性自相关问题的有效工具。 第二部分：超越OLS——模型与数据结构的扩展 一旦掌握了基础模型和常见违背假设的修正方法，本部分将带领读者进入更复杂的数据结构和更精细的理论模型。 第4章：虚拟变量与交互项的应用 经济学中许多重要的概念（如性别、地域、政策实施等）是定性的。本章教授如何使用虚拟变量（Dummy Variables）将其纳入回归框架。我们深入探讨了虚拟变量作为截距或斜率的调整因子，以及如何通过交互项（Interaction Terms）来检验不同群体之间影响效应的差异性。一个重要的案例是分析特定地区或特定时间段的经济政策对产出水平的边际影响。 第5章：模型设定误差与函数形式的选择 模型设定的正确性直接影响估计结果的可靠性。本章聚焦于模型设定误差（Misspecification Error）：遗漏重要变量或包含无关变量的后果。我们对比了线性模型、对数线性模型（如Log-Log、Log-Lin）和多项式模型的应用场景，强调了函数形式选择对于解释变量斜率（弹性或半弹性的具体含义）的重要性。拉姆塞重置检验（RESET Test）作为一种模型设定检验工具被详细介绍。 第6章：工具变量法（IV）与内生性问题 内生性（Endogeneity）是计量经济学中最具挑战性的问题之一，它使得OLS估计量变得有偏且不一致。本章的核心是理解内生性的来源（遗漏变量、测量误差、同步因果关系）。我们系统地推导和应用工具变量法（Instrumental Variables, IV），特别是两阶段最小二乘法（2SLS）。本章的重点在于工具变量的两个核心判别标准：相关性和外生性，并通过萨根检验（Sargan Test）来评估工具变量的有效性。 第三部分：时间序列分析——分析动态经济现象 经济变量，如GDP、通货膨胀率和利率，是时间序列数据，它们具有明显的动态特征和序列相关性。 第7章：平稳性、随机游走与单位根检验 时间序列分析的前提是数据的平稳性。本章定义了严格平稳与协方差平稳，并解释了非平稳序列（如随机游走）在回归中可能导致的“伪回归”（Spurious Regression）问题。我们详细介绍了迪基-福勒检验（DF Test）和增广迪基-福勒检验（ADF Test），指导读者判断序列的阶数，并引入了差分作为实现平稳化的基本手段。 第8章：自回归、移动平均与ARIMA模型 本章聚焦于描述和预测时间序列数据的内在结构。我们介绍了自回归模型（AR）和移动平均模型（MA）的原理，并合成了ARMA模型。在此基础上，我们引入了处理非平稳序列的整合自回归移动平均模型（ARIMA）。本章的实践部分侧重于Box-Jenkins方法论：识别、估计、诊断检验和预测。 第9章：向量自回归模型（VAR）与协整分析 当多个时间序列变量之间存在相互影响时，我们需要更高级的模型。向量自回归模型（VAR）提供了一个多变量动态分析的框架。我们解释了格兰杰因果关系（Granger Causality）的检验方法。随后，针对长期关系，本章引入了协整（Cointegration）的概念，区分趋势平稳和差分平稳。重点介绍恩格尔-格兰杰两步法和约翰森检验（Johansen Test），以及如何构建误差修正模型（ECM）来描述短期动态调整过程。 第四部分：进阶专题——面板数据与微观计量应用 本部分关注于包含时间和个体维度的数据结构，这是现代微观经济学和政策评估的核心工具。 第10章：面板数据模型基础 面板数据（Panel Data）的优势在于其能够控制不可观测的个体异质性。本章首先对比了混合OLS模型。随后，我们详细推导了固定效应模型（Fixed Effects, FE）和随机效应模型（Random Effects, RE）。关键在于理解两者在处理个体特有效应（$a_i$）时的区别。我们通过豪斯曼检验（Hausman Test）来指导读者在FE和RE之间做出选择。 第11章：面板数据的高级主题与因果推断 本章探讨了面板数据模型在因果推断中的应用。我们介绍了一阶差分估计量（用于消除不可观测的个体效应）。随后，我们探讨了系统广义矩估计法（GMM），特别是差分GMM（Arellano-Bond）和系统GMM（Arellano-Bover/Blundell-Bond），它们是处理内生性问题在面板数据环境下的强大工具。此外，我们还简要介绍了双重差分（Difference-in-Differences, DiD）的基本框架，这是政策评估中极其重要的准实验方法。 --- 总结与展望 本书不仅是一本计量理论手册，更是一份操作指南。每一章节的理论讨论都配有相应的Stata/R/Python代码示例，确保读者能够无缝地将所学知识应用于实际的数据分析中。通过对本书内容的系统学习，读者将能够自信地评估经济学文献中的计量结果，并能够独立设计和执行严谨的量化研究，真正掌握用数据说话的科学方法。

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这本书的标题《The Gold Standard in Theory and History》光是看就让我觉得分量十足。University Paperbacks系列通常都意味着严谨的学术态度，而896这个编号，在我看来，象征着它绝非泛泛而谈，而是在某个主题上进行了深入的挖掘。我一直对金融历史和经济思想的演变很感兴趣，而金本位无疑是其中一个绕不开的核心议题。我很好奇，作者是如何将抽象的理论与具体的历史事件相结合的。它是否会从宏观经济学的角度，深入分析金本位制度下货币供给、通货膨胀、汇率稳定等方面的理论框架？然后，它又将如何回溯金本位在全球范围内的历史足迹，比如它在工业革命时期的作用，在两次世界大战之间的不稳定，以及最终被抛弃的原因？我特别期待书中能够有一些关于不同国家在采纳和放弃金本位时所面临的挑战和权衡的细节，以及这些决策如何影响了它们各自的国际地位和国内经济发展。我也很好奇，作者是否会探讨金本位与全球化、金融危机以及贫富差距等议题之间的联系，毕竟这些都是当下仍然非常值得我们反思的问题。这本书的厚重感让我相信，它会提供一套系统而全面的视角，来理解这一塑造了现代经济格局的重要制度。

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我一直对那个时代的历史着迷，尤其是那些塑造了我们今天世界观的经济思潮。最近，我偶然发现了《The Gold Standard in Theory and History》这本书，虽然还没来得及深入阅读，但从封面上透露出的信息，我就能预感到这本书的深度。University Paperbacks这个系列我向来很欣赏，它们总能把复杂的学术理论以一种易于消化的方式呈现出来，而且编号896，暗示着它在系列中可能是一个比较有分量的、深入研究的篇目。单从书名来看，“Gold Standard”本身就是一个极具分量的词汇，它不仅仅是货币的一种形态，更是经济学、政治学乃至社会学交叉领域的一个核心概念。我猜测这本书会从理论层面剖析金本位的运作机制、优势与弊端，然后深入历史，追溯金本位是如何兴起、在不同国家和时期如何演变的，甚至可能探讨它为何最终走向衰落。这种理论与历史的结合，对于我这种想要全面理解一个重要经济制度的读者来说，无疑具有巨大的吸引力。我期待这本书能够提供清晰的框架，让我能够理解金本位在不同历史阶段扮演的角色，以及它对国际贸易、金融市场、殖民扩张乃至社会公平的影响。我尤其好奇，在“896”这个篇幅下，它能挖掘出多少不为人知的细节和深刻的见解。

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拿到《The Gold Standard in Theory and History》这本书，我的第一反应是它绝非一本轻松的读物，University Paperbacks系列向来以其严谨的研究著称，896这个编号也暗示着这是一部在特定领域有着深度探索的作品。我对那个由黄金支撑起的世界充满了好奇，也充满了疑问。我设想，这本书会首先深入剖析金本位背后的理论逻辑，或许会涉及货币数量论、国际收支平衡的古典理论，以及金本位如何为国际贸易提供一个相对稳定的价格体系。然后，我期待它能够将这些理论付诸历史实践，细致地描绘金本位在不同国家和不同历史时期的具体运作方式。比如，在19世纪末，它是如何支撑起全球贸易繁荣的？又在20世纪初，它是如何在战争的冲击下逐渐显露出脆弱性的？我尤其好奇，书中是否会涉及到一些鲜为人知的历史细节，例如各国央行如何管理黄金储备，或者在面临经济危机时，各国是如何在维持金本位和调整货币政策之间做出艰难抉择的。总而言之，我希望这本书能够为我构建一个清晰的金本位历史叙事，让我能够理解这一制度的兴衰背后，所蕴含的深刻经济原理和复杂的历史动因。

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这本书《The Gold Standard in Theory and History》的标题本身就散发着一种学术的魅力，University Paperbacks的标识也让我对其内容充满了期待。我一直认为，理解一个经济制度的本质，离不开理论的框架和历史的印证，而这本书似乎正是要提供这样一个完整的视角。我很好奇，作者会如何从理论层面去解读“黄金标准”这一概念？它是否会探讨金本位如何影响国家的货币发行权，如何限制政府的财政扩张，以及它在维持国际货币体系稳定方面的作用？而历史部分，我则希望它能带领我穿越时空，去见证金本位是如何在不同的历史时期，在不同的国家，扮演着不同的角色。我特别期待书中能够有对金本位在中国、印度等东方国家以及拉丁美洲等发展中地区推行情况的论述，因为这些地区的经济发展与西方截然不同，它们与金本位的互动必然也充满了复杂性。我也很好奇，作者是否会探讨金本位对社会不平等、劳工运动以及殖民地经济发展的影响。总之，这本书的丰富性让我相信，它会为我提供一个全面而深刻的理解，让我能够更清晰地认识金本位这一历史悠久的经济制度，以及它留给现代世界的遗产。

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老实说，我拿到这本书的时候，首先吸引我的是它“University Paperbacks”的身份。我一直觉得这个系列的书籍，虽然有时标题看起来很学术，但内容往往比我想象的要更具启发性。这次的《The Gold Standard in Theory and History》也不例外，光是这个标题就让我的脑海里浮现出无数关于经济史的图景。我无法想象这本书究竟会探讨多少深邃的经济理论，但“Gold Standard”这个词本身就充满了历史的厚重感，也充满了争议性。我猜想，作者一定对金本位的精妙之处以及它在不同国家和不同历史时期所经历的跌宕起伏有着非常深刻的理解。我尤其好奇，作者是如何在理论层面解释金本位如何影响国家的货币政策、国际收支以及经济周期的？同时，历史部分又会如何详尽地描绘金本位在英国、美国、法国等地的具体实践，以及这些实践带来的连锁反应？我会非常期待书中是否有关于金本位与战争、与殖民主义、与经济危机之间联系的论述。毕竟，历史事件往往是相互交织的，而金本位作为一个如此基础性的经济支柱，它的存在和消亡必然会牵扯到方方面面。我对这本书的期待，是它能够为我打开一扇理解近现代经济史的新窗口，让我能够更清晰地看到那些隐藏在数字和政策背后的宏观逻辑。

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