Arbitrage Theory in Continuous Time 在線電子書 圖書標籤: 金融  數學  金融數學  quant  Finance  金融工程  Quant  投資   

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衍生品定價理論必讀。

最大的用處就是幫我彆瞭一學期窗戶

讀過大部分章節，寫的不錯，挺清晰的，也不太難，除瞭個彆地方突然會齣現比較深的數學，比如FTAP的證明用弱*拓撲

一開始用離散模型對一般期權定價，後來引入鞅和PQ測度，在連續時間定價。後麵介紹瞭swap，bond，等衍生産品的模型定價，內容實用，也適閤做教材。比sherve那本書簡單，範圍廣。

一開始用離散模型對一般期權定價，後來引入鞅和PQ測度，在連續時間定價。後麵介紹瞭swap，bond，等衍生産品的模型定價，內容實用，也適閤做教材。比sherve那本書簡單，範圍廣。

如果将写作的清晰程度看作一段直线，Bjok和Duffie无疑分别列于这段线的两个端点。这本书容易读到什么程度？你甚至不需要想什么，光是看着文字自然就明白了。但不要以为这是本幼儿园读物，它是以测度论为基本语言的，我不知道Bjok是如何做到这一点的，叹服中。  

这本是我金数方面的书籍读的第一本入门书籍。也是上课的老师推荐的。 怎么说呢，真是幸运，有这本书来入门。 作者写的非常的深入浅出，通俗易懂。可以说只要能看懂英文，就能看懂这本书？（^_^）当然咯，最起码的数学基础还是要有的。从单期二叉树模型引入，一步一步描述的非...  

看的是第三版，douban还没更新信息，只有第二版的。个人是很喜欢这本书，整本书全是启发式写法，技术都很简单当然也不够严格，目的是让初学者建立套利的观念，作为一本入门级的教材，无疑是非常成功的。如果只想学套利定价的部分，随机最优控制的那章没必要看，不知道作者写到...

这本是我金数方面的书籍读的第一本入门书籍。也是上课的老师推荐的。 怎么说呢，真是幸运，有这本书来入门。 作者写的非常的深入浅出，通俗易懂。可以说只要能看懂英文，就能看懂这本书？（^_^）当然咯，最起码的数学基础还是要有的。从单期二叉树模型引入，一步一步描述的非...  

如果将写作的清晰程度看作一段直线，Bjok和Duffie无疑分别列于这段线的两个端点。这本书容易读到什么程度？你甚至不需要想什么，光是看着文字自然就明白了。但不要以为这是本幼儿园读物，它是以测度论为基本语言的，我不知道Bjok是如何做到这一点的，叹服中。