具体描述
前言
如果你正在寻找一些超级巨星编写的交易书籍，本书恐怕不适合你。可是，如果你希望由交易员、研究者与其他专业人士学习一些知识或吸取资讯，本书显然是你可以考虑的对象。多年以来，我发现真正成功的交易员通常都不是大众熟知的“交易大师”。《芝加哥交易风格：当代顶尖交易交易员的见解与策略》可以说是进一步讨论我前一本书〈期货场内交易花招〉（Tricks of the Floor Trader）提到的许多论点。当我提到芝加哥交易风格，人们的第一个印象可能是喧哗吵杂的营业大厅。这种交易风格可以回溯到南北战争之前。在这些流动性极高的市场内，不论行情的波动如何剧烈，造市者都随时准备提供产品的合理报价。
《芝加哥交易风格》的内容不局限于营业大厅。随着芝加哥市场的演变，场内交易已经发展到关键的阶段。电子科技显然是芝加哥交易往后发展的新趋向。
你或许不认识本书受访者中的某些名字。我发现，著名程度与交易成功之间往往存在相反方向的关系。本书每位受访者都是由作者本人在芝加哥采访。某些情况下，为了限得确切的相关资料，采访可能进行三、四次，甚至五次。
阅读本书的过程中，你可能会发现一些有趣的议题，例如：“系统/直觉”或“历史测试/经验”之间的比较。这些讨论都很有意思，而且也很有助益。另外，根据我个人的看法，资金管理、嫌恶风险与心理素质也是《芝加哥交易风格》的共通特色。
目录
前言
谢辞
1席德.凯兹博士:场内交易员训练专家
布莱克与索利斯的盛名
2尼娜.古柏:你必须了解艾略特
天下没有白吃的午餐
历史测试
你不需要历史测试:你只需要钞票
3迪克.奎特:合理的指标
外科医生的交易
4唐.崔卫帝:价差交易
交易者的类型
5格兰特.诺伯:芝加哥不是纽约,懂吗?
交易能够取得与不能取得的东西
6马克.布朗:为何采用商品交易系统
无效的历史测试
7麦可.索克:芝加哥选择权交易风格
场内交易员的优点与缺点
8幽灵:系统交易者为何被三振出局
交易法则
9 C.V.:不需要即时报价
10麦可.乔莱克:无谓的软件
图形与指标
11汤尼.沙利巴:到芝加哥来从事交易
12尼尔.韦恩特劳:汽车价值随着存油量起伏
交易人生
13路易士.孟德尔颂:没有市场是孤岛;孟德尔颂疯狂背后的方法
巴利.拉德的交易技巧
14汤玛斯.彼得森:没有箭头的交易靶心
气球飞行员
15马克.道格拉斯:交易之前,留意自己
芝加哥斯货交易风格
家居当日冲销者的简短访问
16安德鲁.舒马赫:机构交易方法**由你做主
17查克.勒保:寻找逃生门或防火墙
就业报告
18委员会:临场交易没有师傅
牛肉很便宜
19道格.派崔克:你可以由我的错误吸取经验
请安分一点
超级图形
20查克.汤普森:我们都爱资料供应商
21拉利.厄哈特:有效的系统不只一种
由场内到个人电脑
22马克.凯赛:回到期货场内,但傻瓜不宜
23罗素.华森多夫:24小时的市场并不新颖
24史蒂芬.班格:芝加哥,请注意,大师来了
巴利.林德对于芝加哥交易风格的了解胜过任何人
TALPX的木材交易
附录:Optima
作者简介
目录信息
读后感
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用户评价
这部作品读起来简直像是在迷宫里穿行，作者似乎非常热衷于用层层叠叠的晦涩术语来构建他的世界观。我花了大量的时间去查阅那些我闻所未闻的金融俚语和复杂的模型假设，感觉自己更像是在进行一项艰苦的语言学研究，而不是学习实用的交易策略。书中对市场微观结构的探讨，虽然理论上很严谨，但实际应用起来却显得异常笨拙和不接地气。举个例子，他对某个特定时间窗口内的订单簿倾斜度的分析，动辄需要调动五六个相互关联但又难以直观理解的变量，最后得出的结论似乎总是在强调“理论上存在可能性”，对于一个急于知道“明天该买什么”的实战派来说，这种哲学思辨式的论述简直是折磨。我甚至怀疑作者本人是否真的在市场中应用过这些方法，因为它们缺乏那种在瞬息万变的实盘环境中必须具备的简洁性和即时反馈机制。那种感觉就像是，你拿到了一份极其精密的航天器设计蓝图，但你手里只有一辆老旧的自行车，根本无从下手去验证其中的任何一个步骤。对于那些追求“快餐式”知识或立竿见影效果的读者，我必须提前警告，准备好迎接一场智力上的马拉松，而且终点线可能还隐藏在浓雾之中。
评分这本书的语言风格充满了老派的学院气息，那种用词的考究和句式的冗长，使得原本可能直白的观点被包裹得密不透风。阅读过程中，我经常需要停下来，重读一个长达三行的复杂长句，以确保我理解了其中所有的从句和限定词，这种重复劳动极大地消耗了阅读的乐趣和效率。作者似乎有一种强烈的倾向，要用最学术、最繁复的方式来阐述一个相对简单的市场现象。例如，他分析趋势延续性时，没有直接指出“跟随市场动量”的简单原理，而是拐弯抹角地引用了某个十九世纪的物理学定律，再将其生硬地套用到金融市场中，并美其名曰“跨学科洞察”。这种故作高深的笔法，非但没有增加内容的深度，反而制造了不必要的阅读障碍。对于那些希望快速吸收信息、洞察市场本质的读者来说，这本书的表达方式就像是给白开水加了太多不必要的香料，喧宾夺主，让人难以回味其核心的营养。
评分我对作者在构建风险管理框架时的那种近乎于“宗教式”的虔诚深感不解。他似乎坚信存在一个完美的、可以预先计算出所有潜在不利情况的“安全边界”。书中充斥着大量的关于“最大可接受回撤率”和“最优资本配置模型”的探讨，但这些模型往往建立在一个对市场波动性和“黑天鹅事件”的极度低估之上。他描绘的那个市场，似乎总是在一个可控的、符合正态分布的范围内运行，而那些真正摧毁账户的极端事件，似乎只是被轻描淡写地归类为“统计学上的异常值”，可以忽略不计。这种过于理想化的风险观，让我读完之后感到一种深刻的不安。现实世界的交易，恰恰是在那些模型失效的时刻，才真正考验一个交易者的生存能力。如果一个交易指南不能提供在系统性崩溃或突发危机中如何保护本金的切实可行的、非理论性的指导，那么它提供的“安全感”不过是一种海市蜃楼。我更希望看到的是对失败案例的深入剖析，而不是对理论模型的美化。
评分这本书的叙事节奏简直可以用“断裂”来形容，仿佛是把十本不同作者写的、关于金融市场但主题各异的论文拼凑在了一起。前三分之一的部分，作者花费了大量的篇幅来论证某种宏观经济周期的必然性，使用了大量历史数据和统计回归分析，读起来枯燥乏味，充满了各种P值和R方，完全没有抓住读者的注意力。然后，突然间，在没有任何平滑过渡的情况下，我们直接跳到了一个关于高频交易算法的细节讨论，涉及到了延迟优化和服务器位置的布局，这部分内容对于大多数非量化背景的读者来说，简直是天书。更令人困惑的是，作者似乎从未真正统一过他的视角——一会儿是自上而下的经济学大师，一会儿是蹲守在终端前的技术极客。这种认知上的跳跃，让我在试图构建一个连贯的“交易哲学”时感到了极度的挫败。我期待的是一条清晰的思路，一个从概念到实践的完整路径，而不是这样东拼西凑、缺乏统一内核的碎片化知识堆砌。阅读体验非常割裂，就像在看一部没有主线的电影，场景切换毫无逻辑可言。
评分令人费解的是，书中对“执行力”和“心理素质”的讨论，其深度和广度完全不成比例。作者在介绍技术分析工具时，恨不得把每一个参数的含义都掰开揉碎了讲，但一旦涉及到如何克服恐惧、如何坚持纪律这种交易成功的关键要素时，笔锋戛然而止。那些关于“克服贪婪”的段落，读起来更像是几句空洞的励志口号，缺乏具体的情景模拟或可操作的心理干预技巧。这就像一个顶级的厨师，详细地教你如何切割和烹饪昂贵的食材，却只是含糊地说了一句“烹饪时要保持好心情”。在实战中，心理的防线往往比技术分析更先崩溃。我期待的是能看到作者如何在高压环境下，运用具体的方法论来锚定自己的情绪，而不是仅仅用几句陈词滥调来敷衍这个至关重要的环节。这种对实践心理层面关注的缺失，使得整本书的实用价值大打折扣，仿佛是提供了一个精美的引擎，却忘了告诉你如何发动它。
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