Further Mathematics for Economic Analysis pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Prentice Hall

作者:Knut Sydsaeter

出品人:

页数:632

译者:

出版时间:2008-12-14

价格:USD 200.00

装帧:Paperback

isbn号码:9780273713289

丛书系列:

图书标签:

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经济学分析的数学工具箱 一本旨在赋能经济学家、政策制定者及相关领域研究者，掌握分析复杂经济现象所需数学方法的进阶读物。本书并非直接介绍某一特定经济理论，而是着重于构建一个坚实的数学基础，使读者能够独立地理解、构建和评估各种经济模型。全书围绕着经济分析的核心数学工具展开，从微积分、线性代数的基础概念，逐步深入到更高级的动态优化、博弈论及其在经济学中的具体应用。 第一部分：微积分与优化 本部分将对经济分析中至关重要的微积分工具进行系统梳理和深入讲解。我们将从单变量微积分开始，重点关注函数、极限、连续性等基本概念，并详细阐述导数的概念及其在边际分析中的核心作用。例如，消费者剩余、生产者剩余、成本函数、收益函数等都离不开对特定函数求导来分析其变化率。本书将通过大量经典的经济学例子，如效用最大化、成本最小化问题，来展示如何利用导数找到最优解，理解边际效用、边际成本等概念的经济含义。 接着，我们将扩展到多变量微积分。偏导数、全微分、梯度以及海森矩阵等概念在分析涉及多个经济变量的复杂模型时不可或缺。例如，在生产函数分析中，我们需要理解劳动和资本投入的变化如何影响总产出，这就要用到偏导数。而隐函数定理在处理诸如需求函数的推导、约束条件下的最优选择等问题中扮演着关键角色。本书还将深入探讨无约束优化和有约束优化问题，重点讲解拉格朗日乘数法和KKT条件，这些方法是解决经济学中各种优化问题的标准工具，无论是厂商的利润最大化，还是政府的福利最大化，都离不开这些数学框架。 第二部分：线性代数与矩阵分析 线性代数是现代经济学分析的另一基石。本部分将系统介绍向量、矩阵、行列式、特征值与特征向量等核心概念。本书将解释向量在经济学中如何代表商品篮、资源组合或一组经济变量。矩阵则被用作分析线性方程组、描述经济系统内部关系以及进行数据转换和降维的强大工具。 我们将详细讲解矩阵的运算，如加法、减法、乘法、转置和求逆。这些运算在处理宏观经济模型（如Leontief投入产出模型）、计量经济学中的回归分析、以及一般均衡模型等领域至关重要。本书将重点介绍线性方程组的解法，包括高斯消元法和矩阵求逆法，以及如何利用它们来分析经济系统的均衡状态。 特征值和特征向量的概念将在分析经济系统的稳定性、动态演化以及降维时发挥重要作用。例如，在研究宏观经济模型或金融市场模型时，理解系统的特征值有助于判断其长期行为是收敛、发散还是周期性的。本书还将引入线性空间、子空间、秩等概念，为理解更复杂的经济模型提供必要的数学支持。 第三部分：动态经济模型 经济现象往往具有时间维度，因此动态经济模型的分析是理解经济增长、商业周期、金融市场波动以及政策效应演变的关键。本部分将聚焦于常微分方程（ODE）和偏微分方程（PDE）在经济学中的应用。 我们将从一阶和二阶常微分方程入手，讲解其基本解法和稳定性分析。例如，Solow增长模型、Malthusian增长模型等都可以用ODE来描述其动态演化路径。本书将重点讲解如何通过分析ODE的相平面和不动点来理解经济变量的长期趋向。 更进一步，我们将探讨偏微分方程在描述具有空间或多维度时间特征的经济模型中的作用。例如，考虑商品在不同地区间的传播、技术扩散的过程，或者金融市场中资产价格的连续时间演化，都可能需要PDE来建模。本书将介绍热传导方程、波动方程等在经济学中的类比和应用。 此外，离散时间动态模型，即利用差分方程来描述经济变量在不同离散时间点上的变化，也将被深入讨论。例如，货币增长模型、资产定价模型中的离散化处理。本书将讲解差分方程的稳定性条件和多期均衡分析。 第四部分：最优化理论进阶与动态规划 在理解了基础的优化工具后，本部分将深入探讨更复杂的优化问题，特别是涉及跨期决策的动态规划。动态规划是分析消费者跨期效用最大化、企业最优投资策略、以及政府最优税收和支出决策等问题的强大框架。 本书将详细介绍Bellman方程，这是动态规划的核心。我们将讲解如何将一个多阶段的优化问题分解为一系列单阶段的子问题，并通过逆向归纳法求解。通过丰富的经济学案例，如跨期消费决策、最优储蓄问题、以及动态随机一般均衡（DSGE）模型中的一些基本构建块，读者将掌握如何构建和求解动态规划问题。 我们还将讨论随机动态规划，它处理在经济决策中存在不确定性的情况。例如，消费者在面对未来收入不确定性时的最优消费和储蓄决策，或者企业在面对未来需求波动时的最优投资决策。随机控制理论将作为分析这类问题的数学工具被引入。 第五部分：博弈论基础及其在经济学中的应用 博弈论是研究理性决策者之间策略互动行为的学科，在经济学中有着极其广泛的应用，从寡头市场竞争到拍卖、谈判，再到信息经济学和机制设计。本部分将系统介绍博弈论的核心概念。 我们将从静态博弈入手，讲解占优策略、纳什均衡等概念，并分析纯策略和混合策略纳什均衡。例如，Cournot竞争模型、Bertrand竞争模型以及不同形式的寡头市场博弈都将通过纳什均衡的概念进行分析。 接着，我们将深入研究动态博弈，重点讲解子博弈完美纳什均衡。这对于分析序贯博弈至关重要，例如，企业进入市场的决策、劳资谈判的动态过程等。我们将通过精炼的例子，如Stackelberg模型，来展示动态博弈的分析框架。 信息经济学中的博弈，如信号博弈和贝叶斯纳什均衡，也将被纳入讨论。这些工具对于分析广告、品牌声誉、大学教育投资等涉及信息不对称的经济现象至关重要。 最后，本书还将简要介绍合作博弈和机制设计，例如Shapley值在资源分配中的应用，以及如何设计规则来激励经济参与者达到某种集体目标。 本书特色与目标读者 本书最大的特色在于其数学工具与经济学应用的紧密结合。每一章都力求在介绍数学概念的同时，立即将其与具体的经济学问题相结合，通过实例的推导和分析，加深读者对数学工具的理解，并提升其解决实际经济问题的能力。本书不提供现成的经济模型代码或软件操作指南，而是侧重于培养读者独立分析和构建模型的能力。 本书的目标读者是所有希望在经济学研究和实践中运用严谨数学分析方法的学生、研究人员、分析师和决策者。无论您是经济学专业的研究生，还是计量经济学、金融学、政治经济学等相关领域的学者，亦或是政策研究机构的分析师，本书都将为您提供一个不可或缺的数学知识和分析技能的宝库。通过本书的学习，读者将能够更深入地理解现有经济文献，更自信地构建和评估新的经济模型，并最终为经济理论的发展和经济政策的制定贡献力量。本书旨在成为经济学分析领域一本实用、深入且具备长远价值的参考书。

评分☆☆☆☆☆

挺好的，建议看这本书之前大概翻一下蒋中一的动态优化和数理经济两本书，如果是看完Essential mathematics for econ analysis后，再接着看这本，连贯性就比较好。

评分☆☆☆☆☆

挺好的，建议看这本书之前大概翻一下蒋中一的动态优化和数理经济两本书，如果是看完Essential mathematics for econ analysis后，再接着看这本，连贯性就比较好。

评分☆☆☆☆☆

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评分☆☆☆☆☆

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评分☆☆☆☆☆

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评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计着实吸引人，那种沉稳的深蓝色调配上简洁的字体，一下子就让人感觉这不是一本泛泛而谈的教科书，而是直指核心、深入骨髓的学术力作。我拿起它的时候，那种厚重感就传递出一种知识的重量。内页的纸张质感也非常好，排版清晰得令人赞叹，即便是面对那些错综复杂的数学公式和图表，眼睛也不会感到疲劳。初翻阅时，我就被其中对某些基础经济学概念的重新审视角度所折服。它似乎在说，我们习以为常的那些假设，其实都有更深层的、更精密的数学结构作为支撑，而这本书正是带你走进那个结构内部的钥匙。尤其是在处理非线性优化问题和动态系统模型的部分，作者的处理方式异常流畅，仿佛他已经将这些复杂的逻辑为你梳理成了一张清晰的思维导图，引导你一步步推导出结论，而不是生硬地罗列公式。这种行文风格，让那些原本令人生畏的数学工具，变得可以被驾驭，甚至可以说是迷人的。对于那些渴望真正理解经济模型底层逻辑的读者来说，这绝对是一次精神上的盛宴。

评分☆☆☆☆☆

我购买这本书时，其实是带着一丝怀疑的，因为市面上关于“经济分析中的数学”的资料太多了，很多都华而不实，徒有其表。然而，这本书给我的感觉是，作者对每一个概念的取舍都经过了深思熟虑。它的内容组织结构非常严谨，从基础的拓扑学概念如何影响均衡点的存在性，到高级的变分法在宏观经济政策优化中的应用，过渡得天衣无缝。最让我欣赏的一点是，它没有回避那些“棘手”的主题，比如奇异性分析和非凸优化问题。许多教材为了简化教学难度，会选择性地忽略这些在现实中可能更常遇到的复杂情况，但这本书却选择直面它们，并提供了清晰的、可操作的分析框架。例如，在处理非凸优化时，作者没有仅仅停留在局部最优的讨论，而是深入挖掘了全局最优解的寻找策略，并配有精心设计的数值算例，这对于想将理论应用于实际复杂系统（比如资产组合管理或能源定价模型）的研究者来说，是无价之宝。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，这本书的门槛确实不低，它要求读者对高等数学有扎实的背景知识，如果你只是想了解经济学的一些皮毛，这本书无疑会让你感到压力山大。但如果你已经具备了微积分和线性代数的基础，并渴望将自己的经济分析能力提升到一个新的层次，那么这本书简直是为你量身定做的。我个人最喜欢它在附录中对“现代计量经济学中因果推断的数学基础”所做的简要概述，虽然篇幅不长，但它精准地指出了，理解内生性问题和工具变量法的数学根源，对于避免在实证研究中得出错误结论至关重要。这种对理论与实践边界的精确把握，是许多纯理论书籍所缺乏的。它不仅是工具箱，更是思维的磨刀石，它迫使你走出舒适区，去挑战那些看似遥不可及的数学前沿，最终，你会发现，你对经济现象的洞察力，因为这些数学武装而变得更加锐利和深刻。这本书，无疑是我书架上最值得反复翻阅的几本“内功心法”之一。

评分☆☆☆☆☆

说实话，我不是那种可以轻松啃下纯理论著作的人，很多时候，数学经济学的书读起来就像在攀登一座陡峭的冰山，每走一步都需要耗费巨大的意志力。但这本书，在我阅读《深入分析》这一章节时，给我带来了一种近乎豁然开朗的体验。它并没有仅仅停留在介绍拉格朗日乘数法在约束优化中的应用，而是巧妙地将博弈论中的纳什均衡概念，用微分几何的视角进行了重构。这种跨学科的融汇，简直是教科书级别的示范。我记得其中一处，作者用了好几页篇幅来解释为什么在某些市场失衡情况下，传统的静态分析会失效，转而引入了随机微分方程来模拟市场参与者的信息不对称和决策滞后。这种处理方式，不再是冷冰冰的公式堆砌，而是在讲述一个关于经济世界如何随时间演变的故事。如果你只是想应付考试，也许它显得有些过于“精细”了，但如果你真的想在学术研究或高级金融分析领域站稳脚跟，这本书提供的深度和广度，是其他同类教材难以匹及的，它教会你如何“思考”模型，而非仅仅“套用”模型。

评分☆☆☆☆☆

读完这书中的后半部分，我强烈感受到一种“数学之美”与“经济直觉”完美结合的震撼。它不是那种枯燥的数学证明集，而是充满了启发性的洞察力。有一段关于时间不一致性（Time Inconsistency）的讨论，作者没有用传统的动态规划来解释，而是采用了一种更具象化的“承诺机制”模型，将代理人面临的道德风险和逆向选择问题，转化为一个优雅的控制论问题。这种叙事方式，极大地增强了学习的趣味性与理解的深度。我甚至可以想象，那些在华尔街从事量化策略的精英们，如果能将书中的某些工具——比如马尔可夫链在金融时间序列分析中的高级应用——融会贯通，其分析模型的精度将会有质的飞跃。这本书更像是一本“方法论指南”，它教你如何搭建起一个能够抵御现实世界各种“冲击”的分析框架，而不是仅仅解决一个特定的、孤立的问题。它的价值在于培养一种高级的、数学化的批判性思维。

评分☆☆☆☆☆

略难略难，习题不错~~~

评分☆☆☆☆☆

对于经济学来说写得还是蛮清楚的。

评分☆☆☆☆☆

对于经济学来说写得还是蛮清楚的。

评分☆☆☆☆☆

虽然没考好，但这是一本好书

评分☆☆☆☆☆

对于经济学来说写得还是蛮清楚的。