Optimality and Risk - Modern Trends in Mathematical Finance pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:Springer

作者:Delbaen, Freddy (EDT)/ Rasonyi, Miklos (EDT)/ Stricker, Christophe (EDT)

出品人:

页数:284

译者:

出版时间:2009-10-14

价格:USD 99.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9783642026072

丛书系列:

图书标签:

教材
Mathematical Finance
Optimization
Risk Management
Stochastic Control
Financial Modeling
Quantitative Finance
Portfolio Theory
Derivative Pricing
Martingale Theory
Financial Mathematics

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具体描述

《最优与风险：现代金融数学的潮流》在瞬息万变的全球金融市场中，对“最优”的追求与对“风险”的规避始终是驱动金融创新的核心动力。本书《最优与风险：现代金融数学的潮流》深入剖析了当前金融数学领域的前沿发展，着重探讨了如何利用严谨的数学工具来理解、量化和管理金融市场中的复杂性。本书并非简单罗列理论，而是通过一系列精心挑选的主题，展现了金融数学在解决实际问题中的强大生命力。我们将从基础的随机过程理论出发，逐步深入到更高级的框架，例如马尔可夫决策过程、动态规划在资产配置中的应用，以及如何通过优化技术来构建最优投资组合，以期在给定的风险水平下最大化预期收益，或者在预期的收益目标下最小化风险。这其中，我们借鉴了最优控制理论的深刻洞见，探讨了如何设计连续时间的动态投资策略，以应对市场波动和投资者需求的不断变化。风险管理是本书的另一核心关注点。我们将深入研究各种风险度量方法，包括但不限于 VaR（风险价值）、CVaR（条件风险价值）以及各种基于偏好或公理化定义的风险度量。这些工具不仅用于量化潜在损失，更重要的是，它们为风险对冲和资本配置提供了理论基础。本书将详细阐述如何利用期权定价理论中的无套利原理，构建复杂的衍生品来对冲特定的风险敞口。例如，我们将会讨论如何利用 Black-Scholes 模型及其扩展来为股票、利率和汇率等标的资产定价，并在此基础上设计有效的风险管理策略，如 Delta 对冲、Gamma 对冲等。除了经典的衍生品定价和风险管理，本书还将聚焦现代金融数学的新兴领域。我们将会探讨高频交易中涉及的微观结构理论，例如订单簿动态、流动性分析以及交易成本的优化。这需要借助更精细的随机过程模型和计量经济学方法，以捕捉市场在极短时间尺度上的行为特征。此外，在机器学习与人工智能的浪潮下，金融数学也迎来了新的发展机遇。本书将介绍如何利用机器学习算法，例如支持向量机、神经网络和深度学习，来预测市场走势、识别异常交易模式、以及优化交易策略。我们将讨论这些算法在处理海量金融数据时的优势，以及如何将它们与传统的金融模型相结合，以提升预测的准确性和决策的效率。同时，我们也会审视这些新方法在解释性、鲁棒性和过拟合问题上的挑战。本书还将深入研究行为金融学在数学模型中的体现。传统的理性人假设在解释市场中的非理性行为时常常显得不足。因此，我们将会探讨如何将心理学因素，如损失厌恶、羊群效应和认知偏差，纳入到数学模型中，以更全面地理解市场价格的形成过程和投资者的决策行为。这将有助于我们开发更符合现实的投资策略和更稳健的风险管理框架。在量化投资的背景下，资产定价模型是不可或缺的基石。本书将回顾并拓展经典的资产定价模型，如 CAPM（资本资产定价模型）和 Fama-French 三因子模型，并探讨如何利用更现代的计量经济学技术，如因子模型、主成分分析等，来识别和利用市场中的风险因子，构建具有竞争力的投资组合。本书的特色在于其理论的深度与应用的广度相结合。我们不会回避复杂的数学推导，但始终以清晰易懂的方式呈现，并辅以大量的实例和数值模拟来加深理解。无论是对冲基金的量化分析师、投资银行的风险经理，还是学术界的研究人员，亦或是对金融数学感兴趣的专业人士，本书都将提供宝贵的见解和实用的工具。总而言之，《最优与风险：现代金融数学的潮流》旨在为读者提供一个关于现代金融数学全景式的认识。通过深入探讨如何运用数学的力量在追求最优回报的同时有效管理风险，本书将引领读者穿越金融市场的迷雾，理解并驾驭不断演变的金融世界。